Quy tắc định lượng
Các câu hỏi thường gặp
Quy tắc định lượng
Cập nhật gần nhất: 26/08/2024
Để cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch tốt hơn và ngăn chặn các hoạt động giao dịch độc hại, Binance Futures đã thiết lập các quy tắc định lượng dưới đây.
1. Các định nghĩa
Quy tắc định lượng đề cập đến một bộ quy tắc điều chỉnh giao dịch chung dựa trên các chỉ số định lượng được liệt kê dưới đây:
Chỉ báo | Định nghĩa | Cách tính |
Tỷ lệ lệnh chưa khớp (UFR) | Các lệnh chưa khớp dưới dạng phần trăm của toàn bộ lệnh. | UFR = 1- (Số lượng tài sản cơ sở được khớp của các lệnh được đặt trong 10 phút qua / Tổng số lượng tài sản cơ sở của tất cả các lệnh được đặt trong 10 phút qua) |
Tỷ lệ hủy không hợp lệ (ICR) | Các lệnh bị hủy không hợp lệ theo tỷ lệ phần trăm của tất cả các lệnh Có giá trị đến khi hủy (GTC) / Có giá trị đến điểm cắt (GTX hoặc Post-Only) / Có giá trị đến một ngày cụ thể (GTD), trong đó một lệnh bị hủy không hợp lệ được xác định là một lệnh được đặt trong thời gian dưới 5 giây trước khi bị hủy. (Lệnh bị từ chối sẽ không được tính). | Số lượng lệnh bị hủy không hợp lệ/(Số lượng lệnh GTC + Số lượng lệnh GTX + Số lượng lệnh GTD) |
Tỷ lệ hết hạn Ngay lập tức hoặc hủy bỏ (IOC) & Khớp toàn bộ hoặc hủy (FOK) (IFER) | Các lệnh IOC & FOK đã hết hạn tính theo phần trăm của tất cả các lệnh IOC & FOK. | Lệnh IOC & FOK đã hết hạn/Số lượng lệnh FOK & IOC |
Tỷ lệ bụi (DR) | Lệnh bụi dưới dạng phần trăm của tất cả các lệnh, trong đó lệnh bụi được xác định là lệnh có giá trị dưới mức ngưỡng. Ngưỡng này thay đổi tùy thuộc vào token (hiện tại là 50 USD). | Lệnh bụi /Tổng số lệnh |
Cấm đếm (BC) | Cấm đếm trong vòng 24 giờ (*được tính theo kiểu cuốn chiếu). | Cấm đếm trong vòng 24 giờ (*được tính theo kiểu cuốn chiếu) |
2. Ngưỡng ghi và ngưỡng cấm
Tiêu chí đủ điều kiện đối với Danh sách ưu tiên về quy tắc định lượng
Người dùng đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây ở cấp tài khoản sẽ đủ điều kiện nằm trong danh sách ưu tiên về quy tắc định lượng. Vui lòng liên hệ với người quản lý khách hàng của bạn để đưa ra yêu cầu trên một tài khoản hoặc tài khoản phụ cụ thể.
Người dùng đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây ở cấp tài khoản sẽ đủ điều kiện nằm trong danh sách ưu tiên về quy tắc định lượng. Vui lòng liên hệ với người quản lý khách hàng của bạn để đưa ra yêu cầu trên một tài khoản hoặc tài khoản phụ cụ thể.
- Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong 30 ngày vượt quá 25.000.000.000 USD
- Chương trình Nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓢ đủ điều kiện
- Market Maker quyền chọn đủ điều kiện
VIP 4 đến 8
Xin lưu ý, hệ thống hiện tại có mã cụ thể. Trong mỗi chu kỳ 10 phút, các mã có số lượng lệnh cao hơn ngưỡng ghi sẽ kích hoạt phép tính lớp thứ hai (tính toán Ngưỡng cấm) để xác định xem các mã có nên bị hạn chế hay không. Các mã vi phạm Ngưỡng cấm sẽ bị hạn chế (vui lòng tham khảo phần Hạn chế).
Chỉ báo | Ngưỡng ghi (Mỗi mã) | Ngưỡng cấm (Mỗi mã) |
Tỷ lệ lệnh chưa khớp (UFR) | Tất cả lệnh được tính trong chu kỳ ≥ 10.000 | UFR ≥ 0,99 |
Tỷ lệ hủy không hợp lệ (ICR) | Số lệnh GTC & GTX & GTD được tính trong chu kỳ tối thiểu là 5.000 | ICR tối thiểu là 0,99 |
Tỷ lệ hết hạn IOC & FOK (IFER) | Số lượng lệnh FOK & IOC được tính trong chu kỳ ≥ 5.000 | IFER ≥ 0,99 |
Tỷ lệ bụi (DR) | Tất cả lệnh được tính trong chu kỳ ≥ 10.000 | DR ≥ 0,9 |
Cấm đếm (BC) | Cấm đếm trong vòng 24 giờ (*được tính theo kiểu cuốn chiếu). | BC ≥ 10 (*tính theo kiểu cuốn chiếu) |
Người dùng thông thường và VIP 1 đến 3
Xin lưu ý, hệ thống hiện tại có mã cụ thể. Trong mỗi chu kỳ 10 phút, các mã có số lượng lệnh cao hơn ngưỡng ghi sẽ kích hoạt phép tính lớp thứ hai (tính toán Ngưỡng cấm) để xác định xem các mã có nên bị hạn chế hay không. Các mã vi phạm Ngưỡng cấm sẽ bị hạn chế (vui lòng tham khảo phần Hạn chế).
Đối với người dùng thông thường và VIP 1 đến 3, chúng tôi đã đưa “N” làm trọng số trong tính toán Ngưỡng, trong đó “N” biểu thị số lượng ký hiệu có lệnh mở trong mỗi chu kỳ 10 phút.
- Giá trị tối thiểu của N là 1
Chỉ báo | Ngưỡng ghi | Ngưỡng cấm |
Tỷ lệ lệnh chưa khớp (UFR) | Tất cả các lệnh được tính trong chu kỳ ≥ 10.000/(1,2^(N-1)) | UFR ≥ 0,99 |
Tỷ lệ hủy không hợp lệ (ICR) | Số lệnh GTC & GTX & GTD được tính trong chu kỳ tối thiểu là 5.000/(1,2^(N-1)) | ICR tối thiểu là 0,99 |
Tỷ lệ hết hạn IOC & FOK (IFER) | Các lệnh IOC & FOK được tính trong chu kỳ ≥ 5.000/(1,2^(N-1)) | IFER ≥ 0,99 |
Tỷ lệ bụi (DR) | Tất cả các lệnh được tính trong chu kỳ ≥ 10.000/(1,2^(N-1)) | DR ≥ 0,9 |
Cấm đếm (BC) | Cấm đếm trong vòng 24 giờ (*được tính theo kiểu cuốn chiếu) | BC ≥ 10 (*tính theo kiểu cuốn chiếu) |
3. Hạn chế
Giới hạn cấp độ
HẠN CHẾ CẤP 1 - Vi phạm một mã
Người dùng vi phạm Quy tắc định lượng sẽ không được phép mở hoặc tăng vị thế trên mã bị ảnh hưởng trong 5 phút. Hệ thống sẽ tự động dỡ bỏ hạn chế sau 5 phút. Xin lưu ý, những hạn chế này không ngăn cản người dùng đặt lệnh chỉ giảm hoặc giao dịch các mã khác không vi phạm quy tắc.
Ví dụ - Vi phạm Quy tắc định lượng đối với hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT
Người dùng sẽ bị hạn chế mở hoặc tăng vị thế trên BTC/USDT trong 5 phút. Hạn chế này chỉ áp dụng cho BTC/USDT và tự động được dỡ bỏ sau 5 phút. Người dùng vẫn có thể đặt lệnh chỉ giảm cho BTC/USDT và tự do giao dịch các ký hiệu khác không vi phạm quy tắc.
HẠN CHẾ CẤP 2 - Vi phạm Lặp lại
Người dùng vi phạm Quy tắc định lượng 10 lần cho cùng một mã trong vòng 24 giờ sẽ không được phép mở hoặc tăng vị thế trên mã đó trong 2 giờ tiếp theo. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ tự động sau 2 giờ. Xin lưu ý, những hạn chế này không ngăn cản người dùng đặt lệnh chỉ giảm hoặc giao dịch các mã khác không vi phạm quy tắc.
Ví dụ - Vi phạm nhiều lần (tối thiểu 10 lần trong vòng 24 giờ) đối với Hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT
Người dùng sẽ bị cấm mở hoặc tăng vị thế trên cặp BTC/USDT trong 2 giờ tới. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ tự động sau 2 giờ. Người dùng vẫn có thể đặt lệnh chỉ giảm cho BTC/USDT và tự do giao dịch các ký hiệu khác không vi phạm quy tắc.
HẠN CHẾ CẤP 3 - Vi phạm tiền tệ chéo
Người dùng bị hạn chế 10 (hoặc nhiều hơn) mã cùng lúc sẽ kích hoạt hạn chế cấp tài khoản. Người dùng sẽ không được phép mở hoặc tăng vị thế trên tất cả các mã trong 2 giờ tới. Người dùng chỉ có thể đặt lệnh chỉ giảm trong thời gian này. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ tự động sau 2 giờ.
Ví dụ - Vi phạm Quy tắc định lượng đối với Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, v.v. (trên hơn 10 ký hiệu)
Người dùng giao dịch trên 15 ký hiệu khác nhau, bao gồm hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT và vi phạm các quy tắc giao dịch định lượng. Hành động này kích hoạt Hạn chế cấp độ 3. Trong trường hợp này, tài khoản hoặc tài khoản phụ cụ thể của người dùng sẽ bị hạn chế ngay lập tức. Hạn chế này được áp dụng tự động và nhắm mục tiêu cụ thể đến tài khoản hoặc tài khoản phụ vi phạm.
Hạn chế về ký hiệu
Người dùng nắm giữ các vị thế hoặc lệnh đã mở bằng 50 (hoặc nhiều hơn) ký hiệu khác nhau trên cùng một tài khoản hoặc tài khoản phụ có thể được đánh dấu là Chỉ giảm, cho phép người dùng chỉ đặt lệnh để giảm vị thế của họ. Xin lưu ý, quy trình này không được tự động hóa, nhưng Binance có quyền thực hiện hành động ngay lập tức trong từng trường hợp cụ thể nếu khách hàng vượt quá ngưỡng này.
Ví dụ - Vượt quá đề xuất giới hạn ký hiệu
Người dùng có hai tài khoản phụ (Tài khoản phụ 1 và Tài khoản phụ 2). Tài khoản phụ 1 nắm giữ vị thế bằng 50 ký hiệu khác nhau, còn tài khoản chính và tài khoản phụ 2 không nắm giữ vị thế. Theo giới hạn ký hiệu, do tài khoản phụ 1 đạt đến giới hạn vị thế tối đa nên Binance có quyền hạn chế tài khoản phụ 1 mở vị thế mới bằng bất kỳ ký hiệu nào hoặc tăng các vị thế hiện có. Người dùng chỉ có thể đặt lệnh chỉ giảm trong tài khoản phụ 1, nhưng có thể tự do giao dịch với tài khoản chính và tài khoản phụ 2, miễn là các tài khoản đó không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
Lưu ý quan trọng
- Quy tắc định lượng nói trên đã có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2022 (07:00 Giờ Việt Nam).
- Chỉ áp dụng cho Hợp đồng tương lai USDⓈ-M.
- Bạn có thể tìm thấy trạng thái hạn chế theo thời gian thực qua: /fapi/v1/apiTradingStatus.
- Đối với mỗi mã, tất cả việc ghi và kiểm tra lệnh cấm được thực hiện vào cuối mỗi chu kỳ 10 phút.
- Các lệnh được đặt trong các chu kỳ trước đó nhưng được khớp vào chu kỳ hiện tại sẽ không được tính vào Số lượng đã khớp cho chu kỳ hiện tại này theo quy tắc UFR.
- Ví dụ: Nếu người dùng đặt một Lệnh dừng lúc 16:15 (Giờ Việt Nam) và lệnh được khớp sau đó lúc 17:12 (Giờ Việt Nam), Lệnh thị trường/giới hạn này (bắt nguồn từ Lệnh dừng) sẽ không được tính vào Số lượng đã khớp theo quy tắc UFR cho chu kỳ 10 phút từ 17:10 - 17:20 (Giờ Việt Nam).
- Đối với bất kỳ hoạt động nào ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất hệ thống của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở các lệnh hoặc vị thế trên tối đa 50 hợp đồng tương lai cho mỗi tài khoản hoặc tài khoản phụ, tạo nhiều tài khoản để lách Quy tắc định lượng hoặc bất kỳ hành vi giao dịch nào khác ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất hệ thống của chúng tôi, Binance có quyền áp đặt trạng thái Chỉ giảm hoặc xóa ngay lập tức khỏi Danh sách ưu tiên về quy tắc định lượng.
Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang Câu hỏi thường gặp về Hợp đồng Tương lai.
1. Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi gì khi vi phạm Quy tắc định lượng?
{
"mã": -4400,
"msg": "Đã vi phạm quy tắc định lượng giao dịch hợp đồng tương lai, chỉ được dùng lệnh chỉ giảm, vui lòng thử lại sau."
}
2. “N” được tính như thế nào?
“N” đại diện cho số lượng mã có lệnh chờ khớp (bất kể thời điểm đặt lệnh) trong mỗi chu kỳ 10 phút.
- Giá trị tối thiểu của N là 1
3. Một lệnh chờ khớp có được tính vào Lệnh chờ khớp nếu đã khớp/ bị hủy trong chu kỳ không?
Không, lệnh này sẽ không được tính vào số lượng Lệnh chờ khớp. Về cơ bản, lệnh chờ khớp là bất kỳ lệnh hoạt động chưa khớp/đã khớp một phần.
4. Loại lệnh nào được sử dụng để tính ngưỡng ghi và ngưỡng cấm?
Tất cả các lệnh được đặt thành công trong chu kỳ 10 phút sẽ dùng để tính ngưỡng ghi và ngưỡng cấm.
Xin lưu ý, việc tính toán được thực hiện cho từng mã.
5. Nếu một lệnh được đặt trong chu kỳ trước đã khớp, liệu lệnh đó có được tính vào quy trình tính toán UFR của chu kỳ hiện tại không?
Chỉ các lệnh được đặt và khớp trong cùng một chu kỳ mới được tính vào quy trình tính toán UFR của chu kỳ hiện tại.
*UFR = 1- (Số lượng lệnh đã khớp trong 10 phút qua / Tổng số lượng lệnh đặt trong 10 phút qua)
6. Các lệnh bị từ chối và các lệnh chỉ giảm có được tính vào quá trình tính toán không?
Các lệnh bị từ chối không được tính vào quy trình tính toán, còn các lệnh chỉ giảm thì được tính.
7. Nếu người dùng có các lệnh chờ khớp của hơn 50 mã, điều này có nghĩa là người dùng đó sẽ luôn bị cấm phải không?
Không hẳn vậy. Miễn là tất cả các chỉ số (UFR, GCR, IFER vàDR) đều nằm trong ngưỡng, người dùng có thể giao dịch tự do.
8. Chu kỳ 10 phút có bắt đầu sau khi người dùng đặt lệnh đầu tiên hay có khoảng thời gian cố định?
Mỗi chu kỳ 10 phút có một khoảng thời gian cố định, tức là 00:00-00:10, 00:10-00:20, 00:20-00:30, 00:30-40, 00:40-00:50 , 00:50-1:00.
9. Người dùng có bị cấm ngay lập tức khi vượt quá Ngưỡng cấm không?
Người dùng vượt quá Ngưỡng cấm sẽ bị cấm ngay lập tức hoặc gần hết chu kỳ 10 phút. Khoảng thời gian giữa vi phạm và lệnh cấm không cố định.