Phân tích thanh khoản là gì?
Người dùng giao dịch tần suất cao đủ điều kiện trong Chương trình Nhà cung cấp thanh khoản của Binance Futures có thể xem phân tích thanh khoản trên nền tảng, với các biểu đồ tùy chỉnh (Chi phí giao dịch, Chênh lệch giá mua - giá bán, Độ sâu sổ lệnh, Phân tích luồng tiền) cho cặp giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng tương lai COIN-M đã chọn.
Cách truy cập phân tích thanh khoản?
Bạn có thể truy cập phần phân tích thanh khoản từ trang đích của Cổng VIP.
Các tính năng chính là gì?
Độ sâu sổ lệnh
Độ sâu thị trường là tổng tích lũy của tất cả giá mua và giá bán trong dữ liệu sổ lệnh được thu thập ở các khoảng thời gian khác nhau so với giá trung bình. Độ sâu thị trường tổng hợp được lấy trực tiếp từ dữ liệu thô thu thập từ sổ lệnh. Sổ lệnh càng sâu, số lượng giá mua và giá bán ở hai bên của giá trung bình càng lớn.
Nói chung, sổ lệnh sâu hơn chỉ ra rằng thị trường có tính thanh khoản cao hơn và có thể hỗ trợ các lệnh thị trường lớn hơn.
Binance Futures hiện cung cấp độ sâu tổng hợp cho cả bên mua và bên bán ở các mức: 1%, 2%, 3%, 4%, 5% từ giá trung bình.
- Đối với Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, dữ liệu độ sâu sổ lệnh có sẵn số lượng tài sản cơ sở hoặc số lượng danh nghĩa.
- Đối với Hợp đồng tương lai COIN-M, dữ liệu độ sâu sổ lệnh có sẵn số lượng hợp đồng hoặc số lượng danh nghĩa.
Chi phí giao dịch
Chi phí giao dịch là chênh lệch giữa mức giá kỳ vọng của một giao dịch và mức giá mà giao dịch được thực hiện toàn bộ. Đây có thể là kết quả của hai sự kiện, chẳng hạn như sự thay đổi chênh lệch giá mua - giá bán giữa thời điểm đặt lệnh giao dịch và thời điểm khớp lệnh giao dịch hoặc khi độ sâu của sổ lệnh không đủ và không thể hỗ trợ các lệnh thị trường lớn.
Việc mô phỏng chi phí giao dịch trước khi thực hiện giao dịch rất quan trọng trong giao dịch tiền mã hóa và nên được đưa vào kiểm định chiến lược. Cần lưu ý rằng chúng tôi tính toán chi phí giao dịch theo tài sản báo giá của hợp đồng.
| Chi phí mua | [(Giá bán1 - Giá mua1) * Số lượng bán1 + (Giá bán2 - Giá mua1) * (Số lượng lô - Số lượng bán1) + ...] / Số lượng lô |
| Chi phí bán | (Giá bán1 - Giá mua1) * Số lượng mua1 + (Giá bán1 - Giá mua2) * (Số lượng lô - Số lượng mua1) + ...]/Số lượng lô |
| Chi phí giao dịch | trung bình(Chi phí mua, Chi phí bán) |
- Đối với Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, chi phí giao dịch được xác định theo tài sản báo giá (USDT hay USDC), quy mô được xác định theo số lượng của tài sản cơ sở.
- Đối với Hợp đồng tương lai COIN-M, chi phí giao dịch được xác định theo tài sản báo giá (USD), quy mô được xác định theo số lượng của hợp đồng.
Nếu số lượng lệnh trên sổ lệnh không đủ, chi phí giao dịch sẽ không được tính.
Chênh lệch giá mua - giá bán
Chênh lệch giá mua - giá bán là số tiền mà giá bán cao hơn giá mua. Chỉ số này được tính cho tất cả các cấp của sổ lệnh (từ 1 đến 10), trong đó chênh lệch được đo bằng bước giá và bps.
- Chênh lệch tính bằng bước giá = (Giá bán - Giá mua) / Bước giá
- Chênh lệch tính bằng bps = (Giá bán - Giá mua ) / ((Giá bán + Giá mua) / 2)
Nếu giá bán hoặc giá mua không có sẵn ở bất kỳ cấp sổ lệnh nào, mức chênh lệch sẽ không được tính.
Biểu đồ chênh lệch giá mua - giá bán có thể được điều chỉnh để xem các cấp độ từ đầu sổ lệnh đến 10 cấp hàng đầu tùy thuộc vào sở thích của bạn.