TL;DR

Phạm vi thực trung bình (ATR) là chỉ báo phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để ước tính mức độ biến động của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Được sử dụng như một công cụ để xác định mức độ biến động, ATR được nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. tạo ra trong cuốn sách "Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật" xuất bản năm 1978.

Trong khoảng thời gian 14 ngày, ATR có thể được sử dụng để tính toán và đưa ra mức biến động giá ước tính trên các phạm vi thực khác nhau để xác định mức trung bình. Mặc dù ATR có nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm cả việc hỗ trợ các nhà giao dịch xác định giá dừng lỗ nhưng nó cũng có một số hạn chế.

Giới thiệu

Giao dịch nổi tiếng vì tính biến động của nó, đặc biệt là với tiền điện tử. Các nhà giao dịch thường tìm cách tận dụng những biến động giá này và cố gắng dự đoán chúng. Một phương pháp khả thi là phân tích kỹ thuật và các chỉ báo biến động giá như Phạm vi trung bình thực (ATR). Đối với nhiều nhà giao dịch, đây là một công cụ có giá trị để hiểu và bổ sung vào bộ công cụ phân tích kỹ thuật của họ.

Phạm vi thực trung bình là gì?

ATR được nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. tạo ra vào năm 1978 như một công cụ để đo lường sự biến động. ATR kể từ đó đã trở thành một trong những dạng chỉ báo biến động kỹ thuật nổi tiếng nhất.

Giờ đây, nó là một phần quan trọng của các chỉ báo khác xác định chuyển động có hướng của thị trường, chẳng hạn như Chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADX) và Xếp hạng chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADXR). Với ATR, các nhà giao dịch cố gắng xác định khoảng thời gian tối ưu để giao dịch với những biến động không ổn định.

Chỉ báo tính toán giá tài sản trung bình của thị trường trong phạm vi 14 ngày. ATR không cung cấp thông tin xu hướng hoặc hướng giá nhưng cung cấp cái nhìn về biến động giá trong khoảng thời gian đó. ATR cao hàm ý biến động giá cao trong khoảng thời gian nhất định và ATR thấp cho thấy biến động giá thấp.

Khi xác định xem họ muốn mua hay bán tài sản trong kỳ, những biến động giá thấp hay cao này là điều mà các nhà giao dịch cân nhắc. Điều quan trọng cần lưu ý là ATR chỉ ước tính biến động giá và chỉ nên được sử dụng như một công cụ hỗ trợ.

Làm thế nào để bạn tính toán Phạm vi thực trung bình?

Để tính ATR, bạn phải tìm phạm vi thực lớn nhất hoặc TR trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa là tính toán ba phạm vi khác nhau và chọn phạm vi lớn nhất trong ba phạm vi:

  1. Mức cao nhất của kỳ gần nhất trừ đi mức thấp của kỳ gần nhất

  2. Giá trị tuyệt đối (bỏ qua mọi dấu âm) của mức cao nhất của kỳ mới nhất trừ đi giá đóng cửa trước đó

  3. Giá trị tuyệt đối của mức thấp của kỳ gần nhất trừ đi giá đóng cửa trước đó

Khoảng thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian tập trung của nhà giao dịch. Ví dụ: với tiền điện tử, khoảng thời gian có thể là 24 giờ, trong khi đối với cổ phiếu, thời gian có thể là một ngày giao dịch. Để xác định phạm vi thực trung bình trong một khoảng thời gian (thường là 14 ngày), phạm vi thực được tính cho từng khoảng thời gian và tính tổng, đồng thời lấy mức trung bình đơn giản.

Việc xác định ATR của khoảng thời gian nói trên cho phép các nhà giao dịch tìm hiểu về sự biến động của giá tài sản trong thời gian đó. Thông thường, nhà giao dịch sẽ thấy ATR được hiển thị dưới dạng đường trên biểu đồ của họ. Dưới đây, bạn có thể thấy đường ATR tăng khi độ biến động tăng (theo cả hai hướng giá).

Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng Phạm vi trung bình thực?

Các nhà giao dịch tiền điện tử thường sử dụng ATR để ước tính mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian. ATR đặc biệt có lợi trong lĩnh vực tiền điện tử do tính biến động cao trong thị trường tiền điện tử. Một chiến lược phổ biến là sử dụng ATR để đặt lệnh chốt lời và dừng lỗ.

Khi sử dụng ATR theo cách này, bạn có thể tránh được tiếng ồn thị trường ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của mình. Nếu bạn đang cố gắng giao dịch theo một xu hướng dài hạn bị nghi ngờ, bạn sẽ không muốn sự biến động hàng ngày đóng cửa vị thế của mình sớm.

Một phương pháp điển hình là nhân ATR với 1,5 hoặc 2, sau đó sử dụng con số này để đặt mức dừng lỗ dưới giá vào lệnh của bạn. Sự biến động hàng ngày sẽ không đạt đến mức giá kích hoạt mức dừng lỗ của bạn; nếu đúng như vậy thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy thị trường đang đi xuống đáng kể.

Hạn chế của việc sử dụng Phạm vi thực trung bình là gì?

Mặc dù ATR mang lại lợi ích cho người dùng nhờ khả năng thích ứng và phát hiện thay đổi giá, nhưng nó có hai nhược điểm chính:

1. ATR thường dễ được giải thích. Đây có thể là một bất lợi vì không có giá trị ATR nào có thể xác định rõ ràng liệu xu hướng có bị đảo ngược hay không.

2. Vì ATR chỉ đo lường sự biến động giá nên nó không thông báo cho nhà giao dịch về sự thay đổi hướng giá của tài sản. Một ví dụ là khi ATR tăng đột ngột, một số nhà giao dịch có thể tin rằng nó đang xác nhận một xu hướng tăng hoặc giảm cũ, điều này có thể sai.

Bớt tư tưởng

ATR rất quan trọng trong bộ công cụ của nhiều nhà giao dịch để hiểu các mô hình biến động. Vì sự biến động là yếu tố quan trọng cần cân nhắc trong giao dịch tiền điện tử nên nó đặc biệt phù hợp với tài sản tiền điện tử kỹ thuật số. Điểm mạnh của nó nằm ở sự đơn giản, nhưng hãy lưu ý những hạn chế của nó nếu bạn quyết định thử nghiệm nó trong hoạt động giao dịch của mình.