Nhấp vào để tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật VWAP (giá trung bình trọng số theo khối lượng) để giao dịch thành công. VWAP nổi bật với giá trung bình của tài sản cụ thể, nhưng nó cũng kết hợp khối lượng giao dịch của tài sản, nhằm thể hiện toàn diện tâm lý thị trường và xu hướng giá.
Trước khi phân tích kỹ thuật và lý thuyết Dow (Dow Theory) xuất hiện, giao dịch cổ phiếu tập trung nhiều hơn vào việc giải thích dữ liệu kinh tế, theo dõi hiệu suất công ty và phân tích xu hướng giá thị trường, thay vì dựa vào biểu đồ giao dịch số hoặc các chỉ báo kỹ thuật. Mặc dù thực tiễn giao dịch ngày nay đã khác, nhưng nền tảng của giao dịch vẫn không thay đổi.
Để thực hiện giao dịch có lợi, các nhà giao dịch cần hiểu thị trường và có thể dễ dàng xác định xu hướng thị trường. Ngày nay, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật giúp quy trình giao dịch trở nên dễ dàng hơn, những chỉ báo này làm nổi bật các điểm quan trọng của giá và khối lượng giao dịch, chỉ ra cơ hội lợi nhuận tiềm năng cho từng giao dịch. Giá trung bình trọng số theo khối lượng (VWAP) là một trong số đó.
Lịch sử của chỉ báo VWAP
Vào thập niên 80, Kyle Krehbiel đã đưa chỉ báo VWAP vào lĩnh vực giao dịch, nhằm giúp các nhà giao dịch sử dụng giá và khối lượng để xác định giá trị thị trường của tài sản. Kể từ đó, chỉ báo VWAP dần thu hút sự chú ý, các biến thể tiếp theo (như VWAP neo) đã cung cấp thêm cái nhìn sâu sắc về động lực thị trường.
Chỉ báo VWAP là gì?
VWAP (Viết tắt của giá trung bình trọng số theo khối lượng) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật, cung cấp cái nhìn về xu hướng giá và giá trị thực của tiền điện tử. VWAP xem xét hai yếu tố chính: khối lượng giao dịch tích lũy và giá trung bình tích lũy.
Giống như các chỉ báo giá trung bình khác, VWAP nổi bật với giá trung bình của tài sản cụ thể, nhưng nó cũng kết hợp khối lượng giao dịch của tài sản, nhằm thể hiện toàn diện tâm lý thị trường và xu hướng giá.
Cách tính toán chỉ báo VWAP
Giống như hầu hết các chỉ báo, VWAP thường được tích hợp trong biểu đồ giao dịch tự động. Nhưng nếu biểu đồ giao dịch không cung cấp phương pháp tính toán chỉ báo này, thì việc hiểu phương pháp tính toán của nó sẽ rất hữu ích.
VWAP thường được tính theo ngày giao dịch, từ khi thị trường mở cửa đến khi đóng cửa, tất cả các giá trị được tính toán dựa trên biểu đồ giao dịch của ngày đó.
Để tính toán VWAP, cần ba giá trị:
Giá trung bình tích lũy: Giá trung bình của khoảng thời gian giao dịch đó. Cộng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa lại, sau đó chia cho 3 để có được giá này, công thức là: "(H+L+C)/3".
Khối lượng giao dịch: Tổng khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó.
Khối lượng giao dịch tích lũy: Tổng khối lượng giao dịch trong ngày giao dịch.
Có ba giá trị này, chúng ta có thể tính toán VWAP, công thức như sau:
Với công thức, bạn có thể thực hiện các bước sau để tính toán VWAP:
Tìm giá trung bình của đồng tiền đó trong 15 phút đầu tiên của ngày, sau đó cộng giá cao, giá thấp và giá đóng cửa lại và chia cho 3.
Nhân giá trung bình với khối lượng giao dịch của cùng một khoảng thời gian, và ghi lại kết quả cuối cùng vào ghi chú hoặc bảng tính.
Sử dụng công thức trên để chia tổng giá trị PV (giá nhân với khối lượng giao dịch) cho khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó, từ đó có được giá trung bình trọng số (VWAP)
Lưu ý: Để duy trì VWAP trong một ngày, cần liên tục cộng dồn giá trị PV của mỗi khoảng thời gian vào tổng và sau đó chia cho khối lượng giao dịch tích lũy của khoảng thời gian đó.
Nếu bạn sử dụng bảng để theo dõi từng giá trị PV tích lũy và khối lượng giao dịch tích lũy, việc tính toán VWAP sẽ dễ hơn.
Công dụng của chỉ báo VWAP
Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, đường VWAP rất hữu ích trong việc xác định xu hướng thị trường cụ thể. Bằng cách phân tích vị trí của đường VWAP so với các điểm giá, các nhà giao dịch có thể xác định xem xu hướng giá của tài sản là giảm hay tăng.
Thường thì khi giá tài sản cao hơn đường VWAP, điều này có nghĩa là giá giao dịch của đồng tiền đó cao hơn giá trung bình trọng số theo khối lượng, ám chỉ xu hướng tăng.
Khi tình huống ngược lại xảy ra, tức là giá giảm xuống dưới giá trung bình, đây là tín hiệu rằng tài sản đang giảm giá, có nghĩa là giá bán hiện tại của tài sản thấp hơn mức trung bình của nó.
Đường VWAP có thể giúp các nhà giao dịch xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường, từ đó giúp họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Khi giá cao hơn đường VWAP, có nghĩa là tài sản có thể đang trong tình trạng mua quá mức; ngược lại, nếu giá thấp hơn đường VWAP, thì có nghĩa là tài sản đang trong tình trạng bán quá mức. Với những tín hiệu và tình huống thị trường này, các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch dự đoán, nhằm tránh thiệt hại do các xu hướng điều chỉnh trong tương lai.
Đường VWAP cũng có thể được sử dụng như mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Bằng cách phân tích diễn biến của đường VWAP, các nhà giao dịch có thể xác định độ mạnh của xu hướng giá hiện tại và khả năng đảo chiều. Khi giá tiến gần đến đường VWAP từ phía dưới, được coi là mức hỗ trợ; ngược lại, thì được coi là mức kháng cự.
Cách sử dụng chỉ báo VWAP để giao dịch?
Ngay cả khi có những chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy như chỉ báo VWAP, cũng không thể đảm bảo một chiến lược giao dịch thành công chung. Thị trường tiền điện tử có những đặc điểm riêng, thường có sự biến động lớn về giá, vì vậy cần có những chiến lược giao dịch đặc biệt, thường kết hợp giữa các chỉ báo kỹ thuật và chiến lược giao dịch mạnh mẽ. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch tốt nhất khi kết hợp chỉ báo VWAP với các công cụ khác:
Đường và kênh VWAP
Chỉ báo VWAP bao gồm các đường trên và dưới, hai đường này có thể được sử dụng để xác định tín hiệu mua và bán. Khi giá phục hồi trong kênh (giữa hai đường), sẽ xuất hiện tín hiệu mua. Nếu giá vượt qua đường trên, thường được coi là trạng thái mua quá mức; ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường dưới, thì được coi là trạng thái bán quá mức.
Các nhà giao dịch có thể dựa vào đường và kênh của chỉ báo VWAP để xác định các cơ hội giao dịch có lợi, và đưa ra quyết định cẩn thận khi nào nên mua hoặc bán.
Chiến lược giao dịch bứt phá
Trong chiến lược giao dịch, sự bứt phá đề cập đến việc tài sản vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, kèm theo sự gia tăng khối lượng giao dịch. Chiến lược này tận dụng sự thay đổi sớm trong xu hướng thị trường, giúp các nhà giao dịch nắm bắt xu hướng giá sớm và tiến hành giao dịch có lợi.
Như đã đề cập trước đó, chỉ báo VWAP có thể được sử dụng như mức kháng cự, khi đường VWAP vượt qua giá, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng giá của tài sản. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược bứt phá có thể tận dụng đường VWAP như mức hỗ trợ hoặc kháng cự, để xác định điểm mua hoặc bán phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
Giao dịch rút lui và đảo chiều
Giao dịch rút lui thông qua việc phân tích biểu đồ giá của tài sản để xác định các tình huống đảo chiều giá tạm thời và tham gia thị trường trong xu hướng điều chỉnh giá ngắn hạn. Các nhà giao dịch áp dụng giao dịch rút lui có thể sử dụng chỉ báo VWAP để xác định sự điều chỉnh tạm thời trong xu hướng giá, từ đó thực hiện giao dịch vào thời điểm thích hợp.
Có nên kết hợp chỉ báo VWAP với các chỉ báo kỹ thuật khác không?
Mặc dù chỉ báo VWAP rất hữu ích trong việc hiểu xu hướng thị trường và giá trị trung bình, nhưng không nên chỉ dựa vào nó như một chiến lược giao dịch toàn diện. Chỉ báo VWAP có thể cho thấy sự thay đổi giá của tài sản so với giá trị trung bình của nó, nhưng không xem xét độ mạnh của xu hướng giá, tính biến động của tài sản, hoặc tâm lý và động lượng thị trường. Do đó, việc kết hợp VWAP với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ cung cấp những chiến lược thuận lợi hơn.
Các chỉ báo khác nhau cung cấp những góc nhìn độc đáo, một số theo dõi động lượng, trong khi một số đánh giá sự đảo chiều xu hướng hoặc tính biến động giá. Ba chỉ báo sau đây có thể bổ sung cho VWAP và nâng cao hiệu quả của nó trong giao dịch tiền điện tử:
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI đo lường động lượng của chuyển động giá, giúp xác định xem tiền điện tử có đang mua quá mức hay bán quá mức hay không. Khi kết hợp với VWAP, RSI có thể giúp các nhà giao dịch xác nhận tình trạng thị trường. Ví dụ, nếu giá đồng tiền cao hơn đường VWAP, cho thấy xu hướng tăng, nhưng RSI cho thấy mức mua quá mức, điều này cho thấy giá có thể sẽ điều chỉnh hoặc giảm. Sự kết hợp của các chỉ báo này cho phép các nhà giao dịch xác nhận xu hướng trong khi vẫn chú ý đến các tín hiệu đảo chiều tiềm năng.
Chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD)
MACD là một chỉ báo theo dõi xu hướng phổ biến, có thể tiết lộ sự thay đổi động lượng. Khi được sử dụng kết hợp với VWAP, MACD giúp xác nhận độ mạnh của xu hướng. Nếu giá cao hơn VWAP và MACD xuất hiện giao cắt tăng (tức là đường MACD vượt qua đường tín hiệu), điều này cho thấy động lượng xu hướng tăng cường. Ngược lại, nếu giá thấp hơn VWAP và MACD xuất hiện giao cắt giảm, thì điều này ám chỉ rằng xu hướng giảm có thể tiếp tục. MACD có thể chỉ ra sự chuyển đổi động lượng, làm cho nó trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho VWAP, giúp các nhà giao dịch nắm bắt thời điểm mua và bán.
Bollinger Bands
Bollinger Bands đo lường tính biến động của thị trường và xác định các cơ hội bứt phá hoặc điều chỉnh tiềm năng. Khi kết hợp với VWAP, chúng giúp xác nhận xem xu hướng giá có bền vững hay chỉ tạm thời. Nếu giá vượt qua VWAP và vượt lên trên dải trên, thì điều này báo hiệu tín hiệu bứt phá tiềm năng. Ngược lại, nếu giá nằm trong phạm vi của dải Bollinger nhưng gần với đường VWAP, có thể cho thấy thị trường ổn định hoặc có thể xảy ra điều chỉnh. Sự kết hợp giữa VWAP và Bollinger Bands cho phép các nhà giao dịch đánh giá đồng thời mức giá và tính biến động của thị trường, từ đó dự đoán tốt hơn sự đảo chiều của xu hướng.
Kết luận
Chỉ báo giá trung bình trọng số (VWAP) rất hữu ích, có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn về xu hướng thị trường và giá trị trung bình. Bằng cách hiểu phương pháp tính toán VWAP và diễn giải nó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định mua bán tiền điện tử một cách thông minh hơn. Mặc dù công cụ VWAP rất mạnh mẽ, nhưng nên kết hợp với các chỉ báo khác để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và làm cho chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.
