Các quyền chọn BTC hết hạn vào ngày 5 tháng 10 được giao dịch ở mức biến động ngụ ý (IV) cao hơn so với các quyền chọn ngày 25 tháng 10.
Cái gọi là IV kink chỉ ra một cuối tuần bất thường.
Các nhà giao dịch dường như đang chuẩn bị cho sự biến động giá sau báo cáo NFP vào thứ sáu và các cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng từ Israel.
Đợt tăng giá bitcoin {{BTC}} kể từ tháng 10 năm ngoái chủ yếu diễn ra vào những cuối tuần yên ắng, nhưng theo một số liệu quan trọng, điều đó sắp thay đổi.
Tại thời điểm báo chí đưa tin, "cấu trúc kỳ hạn biến động ngụ ý" của bitcoin cho thấy mức biến động giá lớn hơn vào thứ Bảy (ngày 5 tháng 10) so với những ngày trước ngày 25 tháng 10, theo dữ liệu quyền chọn Deribit được Arbelos Markets theo dõi.
Cấu trúc thuật ngữ là biểu diễn đồ họa của các biến động ngụ ý hoặc dự kiến (IV) được xác định bởi các quyền chọn tại các ngày hết hạn khác nhau. Nó thường dốc lên, với các quyền chọn có thời hạn dài hơn giao dịch giá cao hơn về mặt biến động ngụ ý so với các quyền chọn có thời hạn ngắn.
Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài, đường cong đã có sự thay đổi, với các quyền chọn hết hạn vào ngày 5 tháng 10 được giao dịch ở mức IV hàng năm là 51,44%, cao hơn đáng kể so với các quyền chọn hết hạn vào ngày 6 tháng 10, 11 tháng 10, 18 tháng 10 và 25 tháng 10.
Nói cách khác, các nhà giao dịch đang định giá những biến động giá đáng kể hơn vào thứ Bảy, có thể là do dự đoán sự biến động gia tăng sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) được công bố vào thứ Sáu và trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, theo Joshua Lim, đồng sáng lập của Arbelos Markets.
"Có một sự thay đổi rất đáng chú ý trong đường cong biến động - Thứ Sáu (ngày 4 tháng 10) giao dịch quanh mức 39 biến động và Thứ Bảy (ngày 5 tháng 10) giao dịch ở mức 51 biến động. Thị trường đang định giá theo mức phí bảo hiểm rủi ro từ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, nhưng quan trọng hơn là một số khả năng về sự trả đũa của Israel sau lễ Rosh Hashanah", Lim nói với CoinDesk.
Tập trung vào bảng lương
Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố NFP vào thứ Sáu lúc 12:30 UTC. Theo FXStreet, dữ liệu dự kiến sẽ cho thấy nền kinh tế đã tăng thêm 140.000 việc làm vào tháng 9, sau mức tăng yếu hơn dự kiến là 142.000 vào tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 4,2%, với tốc độ tăng trưởng thu nhập trung bình theo giờ theo năm tương đương với tốc độ 3,8% của tháng 8.
Theo ING, rủi ro đang nghiêng về việc Fed định giá lại lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12 và đồng đô la mạnh lên trừ khi dữ liệu không đạt kỳ vọng với biên độ lớn.
Fed đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng trước, dập tắt đợt tăng giá của các tài sản rủi ro, bao gồm cả BTC. Hiện tại, thị trường kỳ vọng sẽ cắt giảm ít nhất 50 bps nữa vào cuối năm.
"Giá cho các quỹ Fed cuối năm tiếp tục chủ yếu nhúng một đợt cắt giảm 50 bps vào tháng 11 hoặc tháng 12, nghĩa là có chỗ cho sự điều chỉnh lại tiếp theo với lời lẽ ít ôn hòa hơn của Fed và do đó có rủi ro tăng giá đối với đồng đô la. Chúng tôi cảm thấy rằng ngưỡng cho phản ứng tiêu cực của đồng đô la đối với dữ liệu của Hoa Kỳ hôm nay và ngày mai có thể cao hơn sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell gần đây phản đối việc cắt giảm 50 bps", ING cho biết trong một lưu ý gửi đến khách hàng.
Đồng đô la mạnh hơn thường ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro, bao gồm BTC và các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng.
Tình hình bất ổn ở Trung Đông
Vào ngày 1 tháng 10, Iran đã bắn ít nhất 180 tên lửa đạn đạo vào Israel, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện và dẫn đến tâm lý e ngại rủi ro trên diện rộng. BTC đã giảm hơn 4% sau đó, cuối cùng đã kiểm tra mức hỗ trợ 60.000 đô la.
Theo ING, các nhà đầu tư hiện đang trong tình trạng báo động cao, chờ đợi sự trả đũa của Israel đối với Iran, dẫn đến giá dầu thô tăng và chỉ số đồng đô la mạnh hơn.
Một hành động tiềm tàng vào cuối tuần, khi các thị trường truyền thống đóng cửa, có thể khiến cả các nhà giao dịch truyền thống và tiền điện tử bày tỏ quan điểm của họ trên thị trường tài sản kỹ thuật số, dẫn đến một cuối tuần biến động bất thường.
