Các chỉ số chính: (Ngày 5 tháng 8, 4 giờ chiều theo giờ Hồng Kông -> 4 giờ chiều ngày 12 tháng 8)
BTC/USD + 11% （$ 52.700 -> $ 58.500），ETH/USD + 8% （$ 2.360 -> $ 2.550）
BTC/USD Biến động ATM tháng 12 (cuối năm) giảm 0,5% (62 -> 61,5) và biến động RR ngày 25 tháng 12 tăng 0,3% (3,3 -> 3,6)
Quá trình đảo ngược rủi ro toàn cầu khiến giá BTC nhanh chóng giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính 58–59k, khiến lệnh dừng lỗ được kích hoạt, khiến giá giảm xuống mức hỗ trợ chính 50k.
Giá BTC sau đó đã phục hồi trên 54k, vì vậy phạm vi giao dịch hiện tại dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 54k đến 64k.
Hỗ trợ ngắn hạn dự kiến ở mức 57 k và mức kháng cự ở mức 63 k.
Sự kiện thị trường
Sau khi trải qua những mức thấp nơi biến động tăng vọt, kích hoạt lệnh dừng lỗ trên thị trường tài chính truyền thống, thị trường đang bắt đầu dần quay trở lại. Khi sự biến động nhận thấy trên các tài sản toàn cầu gia tăng gần đây, thị trường đã cho thấy sự biến động ở giai đoạn cuối khi họ cố gắng tái cân bằng vị thế của mình.
Địa chính trị tương đối yên tĩnh vào tuần trước, với hầu hết các biến động trong tuần dường như được thúc đẩy bởi dòng vốn chảy vào các thị trường kém thanh khoản hơn là do những thay đổi lớn trong tâm lý chung của thị trường.
Thị trường BTC đang chứng kiến nhu cầu mua mạnh mẽ khoảng 50 nghìn, điều này có thể đến từ các sản phẩm Tích lũy đang chứng kiến khối lượng mua gấp đôi dưới mức giá 50 nghìn, do đó làm tăng nhu cầu về BTC. Việc định vị quá cao ETH đã gây áp lực lên thị trường, khiến nó phục hồi chậm hơn Bitcoin (về mặt biến động, bạn có thể mong đợi nó sẽ tăng khoảng 15% chứ không phải 8%).
Thị trường tiền điện tử Vega đã chứng kiến hoạt động mua mạnh mẽ trong suốt tuần qua khi các nhà giao dịch dường như hơi bị đánh lừa bởi sự biến động của thị trường và nắm giữ các vị thế bán biến động. Tuy nhiên, một đợt bán mới vào tối thứ Năm và thứ Sáu dường như đã khiến họ hoàn thành việc lấp đầy vị thế của mình, khiến Vega phải rút lui dần dần vào cuối tuần. Vì tính thanh khoản của hợp đồng giao ngay và vĩnh viễn vẫn còn khan hiếm nên mức độ biến động thực tế vẫn ở mức cao.
Biến động ngụ ý của ATM:
Trong tuần qua, đỉnh điểm của biến động ngụ ý về giao diện người dùng đã tiếp tục giảm khi giá giao ngay biến động. Tuy nhiên, mức độ biến động chung vẫn ở mức cao và áp lực bán không giảm bớt cho đến thứ Năm và thứ Sáu.
Trên các thị trường tài chính truyền thống, chỉ số biến động VIX đã tăng lên mức cao nhất là 65 vào thứ Hai trước khi giảm trở lại phạm vi 22–28 trong thời gian còn lại của ngày trước khi đóng cửa ở mức 20,6.
Biến động phía trước đã phục hồi từ mức thấp cuối tuần trước khi công bố CPI; nếu chỉ số CPI ổn định và thị trường vẫn nằm trong phạm vi hiện tại, chúng tôi kỳ vọng biến động phía trước sẽ trở lại mức cuối tháng Bảy. Trong trường hợp này, chúng tôi kỳ vọng rằng FVA ở bụng có thể hoạt động tốt hơn.
Độ lệch/độ lồi:
Sau khi trải qua đợt mua bán hoảng loạn vào tối thứ Hai, thị trường nhanh chóng quay trở lại khi giá giao ngay phục hồi. Quyền chọn hình cánh bướm và đảo ngược rủi ro đã dần thoái lui trong tuần và hiện đã quay trở lại trong phạm vi xu hướng dài hạn của chúng. Có một sự siết chặt nhẹ trong giai đoạn đầu trước khi công bố CPI vào sáng thứ Hai, nhưng điều đó đã giảm bớt trong phiên giao dịch buổi sáng.
Mối tương quan biến động giao ngay cho thấy mối tương quan nghịch đáng kể ở các khu vực địa phương, nghĩa là khi giá giao ngay giảm trở lại từ mức cao, biến động ngụ ý sẽ nhanh chóng được đẩy lên. Khi tâm lý vẫn thắt chặt, một số nguồn cung cấp chồng chéo khiến các nhà giao dịch sẵn sàng đánh dấu mức độ biến động thấp hơn ở mức giá giao ngay cao hơn.
Nhu cầu/mua đối với Vega ở trên vẫn tiếp tục, trong khi nguồn cung ở trên có thể giảm vào cuối năm trong bối cảnh giá giao ngay thấp hơn.
Chúc bạn giao dịch may mắn trong tuần này!
