Відмова від відповідальності: відповідно до вимог MiCA, несанкціоновані стейблкоїни підпадають під певні обмеження для користувачів з ЄЕЗ. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, клацніть тут.
Бот для арбітражу ставок фінансування Binance – це інноваційний інструмент, призначений для трейдерів для участі в стратегіях арбітражу між безстроковими ф'ючерсними контрактами та їхніми спотовими еквівалентами.
Він використовує механізм ставки фінансування, хеджуючи ф'ючерсну позицію спотовою позицією для отримання комісії фінансування.
Комісії фінансування – це періодичні платежі, що обмінюються між утримувачами лонг- і шорт-позицій на ринках безстрокових ф’ючерсів. Вони призначені для утримання ф'ючерсних цін у відповідності зі спотовими цінами базового активу.
Комісія фінансування = розмір позиції x ставка фінансування
Ставка фінансування визначає комісію фінансування і коливається з часом для кожного символу незалежно. Ви можете переглянути ставки фінансування тут для кожного символа на Binance Futures.
Для отримання додаткової інформації про комісію фінансування, будь ласка, читайте Що таке комісія фінансування на Binance Futures?
Арбітраж передбачає відкриття лонг-позиції на одному ринку (наприклад, на споті) та шорт-позиції на іншому (наприклад, на ф'ючерсах) для отримання комісії фінансування. Стратегія арбітражу ставки фінансування є дельта-нейтральною, тобто вона спрямована на хеджування ризиків руху цін шляхом утримання протилежних позицій на ф'ючерсних і спотових ринках.
Ця стратегія гарантує, що незалежно від напрямку ціни, прибуток від лонг-позиції компенсує збиток від шорт-позиції (або навпаки), стягуючи комісію фінансування. Основна мета – отримати прибуток від виплат за ставкою фінансування, не піддаючись значному ризику через волатильність ціни.
Коли ставка фінансування додатна, трейдер може отримувати стабільний дохід від комісії фінансування, купуючи актив на спотовому ринку й продаючи (шорт) еквівалентну позицію у безстрокових ф'ючерсних контрактах. Цей підхід часто називають додатним арбітражем.
Коли ставка фінансування від'ємна, трейдери все ще можуть отримувати стабільний дохід від комісії фінансування, продаючи (шорт) на спотовому ринку (зазвичай продаючи актив за поточною ціною) і відкриваючи лонг-позицію з еквівалентною позицією з кредитним плечем у безстрокових ф'ючерсних контрактах. Ця стратегія, по суті, робить ставку на майбутнє зростання ціни, отримуючи вигоду від ставок комісії фінансування.
Бот для арбітражу ставок фінансування Binance оптимізує виконання цих стратегій, автоматизуючи процес для користувача. Після вибору торгової пари, наприклад BTCUSDT, бот аналізує поточний напрямок ставки фінансування.
Коли ставка фінансування додатна, що вказує на те, що лонг-позиції платять шорт-позиціям, бот може утримувати шорт-позицію за безстроковим ф'ючерсним контрактом (заробляючи на ставці фінансування) і купувати еквівалентну кількість активу на спотовому ринку. Ця стратегія називається [Positive Carry] в інтерфейсі.
Коли ставка фінансування від'ємна, що вказує на те, що шорт-позиції платять лонг-позиціям, бот утримуватиме лонг-позицію на ф'ючерсному ринку та продаватиме еквівалентну суму на спотовому ринку. Щоб зберегти початковий баланс активу на спотовому ринку, бот викуповує актив на спотовому ринку після стягнення комісії фінансування. Ця стратегія називається [Reverse Carry] в інтерфейсі.
Цей автоматизований підхід гарантує, що трейдери можуть постійно використовувати коливання ставок фінансування, потенційно отримуючи прибуток від цих періодичних платежів.
На головній сторінці Binance, виберіть [Торгівля] - [Торгові боти], потім клацніть [Бот для арбітражу].
Або перейдіть безпосередньо до [Бот для арбітражу] в інтерфейсі торгових ботів Binance.
Почніть з вибору символу для своєї арбітражної стратегії.
Інформація про ставки:
Варіанти стратегії:
[Positive Carry]]: використовуйте цю стратегію, коли 3-денна сукупна ставка фінансування додатна. Це передбачає шорт на ф'ючерсах для накопичення комісій фінансування і купівлю еквівалентної суми на спотовому ринку для хеджування від змін цін.
[Reverse Carry]: використовуйте цю стратегію, коли 3-денна сукупна ставка фінансування є від'ємною. Це означає відкриття лонг-позиції на ф'ючерсах для отримання комісії фінансування і продаж еквівалентної суми на спотовому ринку.
Після того, як ви вибрали символ, перейдіть до інтерфейсу ордера, щоб ввести свої параметри.
Ви можете візуалізувати доступну на споті суму та ввести суму інвестицій. Забезпечте достатню кількість коштів шляхом переказу або депозиту на свій спотовий гаманець.
Зверніть увагу:
10% від початкових інвестицій резервується як буфер для перевірок маржі та рухів ринку.
Наприклад:
Примітка. Перш ніж ініціювати свого бота для арбітражу, будь ласка, перегляньте [Рекомендований мінімальний період утримання]. Це орієнтовний період беззбитковості на основі середньої ставки фінансування за останні 30 днів. Торкніться [>], щоб переглянути деталі засобу розрахунку беззбитковості на основі припущення щодо ставки фінансування за 3/7/30 днів.
Встановіть параметри та запустіть стратегію. Боту може знадобитися деякий час, щоб вирівняти розміри обох сторін стратегії.
Відстежуйте свою стратегію з вкладки [Активні] для таких деталей, як:
Управління стратегією
Моніторинг активів ваших торгових ботів
1. Здійсніть доступ до своїх активів і стратегій ботів для арбітражу через [Гаманець]:
2. Перейдіть до [Гаманець] - [Торгові боти] з головної сторінки Binance Futures.
Якщо ще не активовано, ви повинні спочатку увімкнути свій гаманець торгових ботів. Клацніть [Добре], щоб продовжити.
3. Щоб переглянути свої активні арбітражні стратегії, перейдіть до [Торгові боти] > [Бот для арбітражу]> [Активні].
4. Щоб переглянути активи, виділені для запущених арбітражних стратегій, виберіть [Бот для арбітражу] - [Активи].
5. Щоб переглянути докладнішу інформацію про арбітражні записи, клацніть [Переглянути бота].
