Звіт про дослідження волатильності ринку криптовалютних опціонів від 10 травня

Dvol продовжує знижуватися, коротка стратегія волатильності віддає перевагу імітаційним цілям

1. Основні точки зору

1-BTC зосереджуватиметься головним чином на стратегії діагонального спреду з цього моменту до кінця зростання та продовжуватиме шортувати віддалену Vega

2-ETH На платформах опціонів на базі U, таких як Coincall, все ще є хороші можливості для скорочення PUT, що припиняє волатильність, і є премія порівняно з BTC. Стратегії можуть спробувати пропорційні спреди

3. Декілька опціонів на альткоїни, підкріплені фундаментальними принципами, все ще є джерелом великого багатства в криптосвіті, але ви повинні бути в змозі зрозуміти проблему спредів (все хороше має свою ціну)

Підсумок: незважаючи на те, що ринок останнім часом був холодним, все ще є хороші можливості для опціонів, включаючи опціони колл BNB, які я випустив учора.

Сьогодні може бути опубліковано відео, яке пояснює, як вчора купити пут-опціони на судний день.

2. Блокова торгівля опціонами

Блокова торгівля BTC використовує стратегію вертикального спреду та стратегію коміра (довга-коротка дивергенція)

купити BTC-28JUN24-80000-C + продати BTC-28JUN24-90000-C

купити BTC-27DEC24-55000-P + продати BTC-27DEC24-80000-C

Вчора у ETH було 2500 позицій продавця колеса судного дня

продати ETH-10MAY24-2950-P

Sol Вчора було кілька великих транзакцій на понад 1300 монет. Подробиці див.

3. Опціонна стратегія Shanzhai

Деякі моменти будуть згадані в власне бойовому таборі або ТГ, але логіка пояснена не буде, а час обмежений.

4. Макроринок

Акції США продовжують танцювати, і Telsa продовжує використовувати опціони для зниження вартості спотових позицій.

DPST продовжує попередню стратегію, подробиці дивіться в описі планети

Великий А має багато можливостей у найближчому майбутньому. Він нагадував про розкладку кількох опціонних стратегій у червні та вересні.