Продовжуючи попередню статтю, я перейду безпосередньо до практичної інформації. Якщо вона буде корисною, поставте лайк і перешліть її.
7. Багато химерних або складних стратегій є дуже економічно ефективними для роздрібних інвесторів.
Незалежно від того, чи торгуєте ви вручну чи за допомогою програми, коли ви торгуєте протягом певного періоду часу, відео вчителя опціонів розповідатиме про те саме. Якщо ви переглянете 20 відео про одну стратегію, ви повторите ці прибутки і криві втрат, грецькі літери; як ними користуватися. ? Як вирішити проблеми, коли ти переїжджаєш, про це взагалі не говориш?
Тому що чи то книга, чи то відео, воно лише ілюструє слово «причина» і має бути абсолютно правильним.
Щодо правильності fuzzy та того, як його застосовувати, насправді все залежить від вашого власного розуміння та досвіду. Можна використовувати загальні стратегії в книгах, але майже всі вони є дуже економічно ефективними, як-от календарне розповсюдження та залізний метелик, який виглядає дуже красиво. Ви використовуєте його знову і знову, бажано протягом року, і вам буде важко справді отримати прибуток.
Легко отримати невеликий прибуток і втратити великі гроші.
Насправді практичних стратегій не так вже й багато. Ми пояснимо кілька корисних у власне «приватному тренінгу». Дуже важливо взяти лише одну ложку з трьох тисяч.
8. Чи є опціони ризикованими? Чи можуть опціони ідеально поєднувати стабільність і спекуляції?
Гравці, які не розуміють варіантів, мають два стереотипи щодо варіантів.
1. Важко;
2. Ризик високий.
Я наполовину правий. Багато гравців давно вивчають хитрі способи втрачати гроші, а ви втрачаєте великі прибуток.
Стабільні люди завжди дивляться на спекулянтів такими ж дивними очима, як і гравці, а спекулянти вважають, що постійні люди «не можуть заробити великих грошей». Опціони можуть дуже добре поєднувати стабільність і спекуляцію.
Насправді консерватизм і спекуляції можна використовувати разом, а варіанти можна використовувати з максимальною ефективністю. Наприклад, якщо у вас є стабільна дельта-нейтральна система торгівлі для продавців опціонів, то у вас фактично є відносно стабільні щомісячні зміни.
Беручи як приклад підроблені криптовалюти, тижневі втрати становлять 4%, що не є перебільшенням, але щомісячні втрати становлять приблизно 10%.
Тоді ви фактично можете використати 20% прибутку, щоб розпочати довгу гамма-торгівлю. Це також є теоретичною основою мого опціону колесо + період.
Для великого ринку Mosaic справді не буде перебільшенням зловити його раз на місяць. На традиційних фінансових ринках вам, можливо, доведеться чекати 3-9 місяців.
9. Часте коригування позиції може призвести до втрати грошей + втрати комісії за обробку
Весела та цікава частина опціонних стратегій полягає в таких операціях, як деформація стратегії, розбиття ноги та рол або DDH; Тому що більшість опціонних стратегій вимагають відповідних коригувань.
Наприклад: стратегія подвійної покупки опціону полягає в тому, щоб відкрити позицію, коли ринок тривалий час був у боці. Як тільки сила прорветься, вона прорветься в цьому напрямку У той же час подвійна покупка знаходиться в ddh і в той же час ефект скальпінгу полягає в тому, щоб продавати високо і купувати дешево, одночасно перехеджуючи напрямок. дуже хороший спосіб потрясти ринок.
Наприклад, багатьма стратегіями, такими як стратегії співвідношення, хеджування синтетичного портфеля, подвійні продажі тощо, необхідно керувати динамічно Основною логікою DDH є управління ризиками, уникнення надмірного ризику, але зауважте, що якщо ризик занадто великий, він означає, що він має певний допуск. Контролювати спрямовану експозицію в розумному діапазоні не становить великої проблеми. Існують також стратегії «залізної рами», такі як «метелик» і «орел». Після розміщення замовлення ви можете поспішати визначити, куди впаде мета перед доставкою, тому коригування не мають великого значення.
Однак, якщо портфель опціонів коригується надто ретельно і часто, вигоди зазвичай переважують збитки. Плата за обробку нестерпно мала, але можливості прибутку, яких ідеально уникають, великі.
Роздрібним інвесторам або невеликим установам немає сенсу бути абсолютно нейтральними, як знають усі ветерани опціонів. Багато людей думають, що не бути нейтральним означає бути незрілим. Коли вони чують про чудову людину, яка є виключно нейтральною, вони надзвичайно захоплюються нею, але в цьому немає потреби.
10. Знання про опціони, термін дії яких наближається
Завжди точилася дискусія про те, що краще купувати до закінчення терміну дії чи близько закінчення терміну дії, і що краще продати, що краще купувати до закінчення терміну дії, оскільки ціна опціонів до закінчення терміну дії дуже низька, і може бути ефект стискання, це має сенс.
Деякі люди також кажуть, що краще купувати до закінчення терміну дії та продавати до закінчення терміну дії, оскільки споживання вартості часу до закінчення терміну дії явно не вигідно покупцеві, а швидке споживання вартості часу до закінчення терміну дії вигідно продавцю, що також розумно.
Тому сперечатися, здається, немає сенсу, тому що всі вони мають свої плюси і мінуси. Однак не бійтеся втратити часову вартість опціону задовго до закінчення терміну його дії, оскільки втрат зазвичай немає.
Крім того, ви можете купувати дешеві опціони за два-три дні. Купувати їх в останній день не потрібно, якщо є вимушена позиція. Використовується день поставки за 3 дні. Це для того, щоб покупець відступив і зменшив волатильність, тому ринок, як правило, не сильно коливається в день доставки, але це лише висока ймовірність . Ринок також має дуже рідкісний кінець півріччя о 15:00. Зрештою, опціони реагують на базовий актив. Тому досвід є лише допоміжним засобом торгівлі. Це не бажано, якщо вся угода повна досвіду.
11. Коли значення часу витрачається найшвидше?
У більшості книг зазвичай йдеться лише про те, що «споживання вартості опціонів є нелінійним, і чим ближче термін дії, тим швидше споживання вартості часу». А правда.
Я хотів би пояснити, що внутрішня вартість опціону є фіксованою, але часова вартість змінюється через вплив волатильності, тим вище значення часу, і чим нижча волатильність, тим менше значення часу. Крім того, втрата вартості в часі не є рівномірною, і часто через 10 днів вартість опціону за гроші все ще становить 15 доларів, а за останні два дні вона все ще становить 6 доларів. на все це впливає нестабільність. Це час, коли волатильність висока.
Коли волатильність продовжує залишатися низькою, термін дії опціону за ціною через 10 днів коштує 8 юанів, а останні два опціони можуть коштувати 6 юанів за мінливістю.
Якщо майстер робить кілька раундів кінця світу, насправді найкраще діяти вранці, звичайно, ваша відносна дельта-експозиція більш контрольована, але цінність часу раптово вичерпається о 16:00.
Таким чином, це бездумна календарна стратегія, і ви можете більше зосередитися на нестабільності та спрямованому мисленні.
12. Втрата цінності часу проти втрати внутрішньої цінності, хто страждає більше?
Це питання, мабуть, є "основним для продавця", чи вигідніше продавати опціони за ціною чи за ціною? Інший спосіб поставити запитання: хто має більшу вагу, часову цінність чи внутрішню цінність?
Відповідь полягає в тому, що в більшості випадків внутрішня вартість набагато вища, тому, як продавець, якщо безгрошовий опціон перетворився на опціон із реальною вартістю, це означає, що сталася велика втрата, і будь-яке збільшення у реальному варіанті буде втрачено реальну частину.
Якщо ви дійсно хочете пояснити це чітко, ви повинні зрозуміти це через реальну пропозицію.
Якщо говорити з досвіду, то в основному ми створюємо віртуальну цінність у криптовалюті. Фактично, продавці акцій A в основному роблять реальну вартість, за винятком, звичайно, високих хвиль. Наприклад, 3 лютого ц.р
Надалі, у міру накопичення особистого досвіду, я буду продовжувати оновлювати цю серію.
Якщо ви вважаєте це корисним, не забудьте поставити лайк
