Вступ

(1) Визначення безризикового арбітражу криптовалюти

Криптовалютний безризиковий арбітраж — це інвестиційна стратегія, розроблена для використання різниці в ціні та комісії за фінансування на ринку криптовалют для досягнення низького або безризикового прибутку. Ця стратегія передбачає пошук і використання цінових різниць між різними ринками, біржами або торговими парами, одночасно купуючи та продаючи однакові або однакові за вартістю активи для зменшення ризику та отримання стабільних прибутків. У торгівлі безстроковими контрактами комісія за фінансування — це комісія, яка врівноважує силу довгих і коротких позицій, допомагаючи підтримувати ціну безстрокового контракту близькою до ціни спотового ринку. Спостерігаючи за змінами ставок фінансування, інвестори можуть визначити баланс ринкових сил і відповідно відкрити арбітражні можливості.

Основний принцип безризикового арбітражу полягає в тому, щоб скористатися недосконалістю ринку та асиметрією інформації для досягнення стабільних прибутків шляхом хеджування ризиків. Враховуючи відносну незрілість і високу волатильність ринку криптовалют, можливостей для безризикового арбітражу відносно багато. Таким чином, інвестори можуть впроваджувати безризиковий арбітраж між різними ринками або біржами для досягнення стабільних прибутків.

(2) Значення безризикового арбітражу криптовалюти

Криптовалютний безризиковий арбітраж має такі наслідки:

1. Зменшити ризик

За допомогою стратегій хеджування інвестори можуть зменшити ризики, викликані коливаннями ринку, і досягти стабільного прибутку від інвестицій. Стратегії безризикового арбітражу зменшують втрату вартості активів через ринкові коливання, знаходячи та використовуючи різницю в цінах між різними ринками або біржами.

2. Стабільний дохід

Криптовалютний ринок є надзвичайно мінливим, і стратегія безризикового арбітражу має більш стабільний прибуток, ніж інші інвестиційні стратегії, що дозволяє інвесторам отримувати прибуток, несучи менші ризики.

3. Підвищення ефективності ринку

Стратегії безризикового арбітражу допомагають зменшити різницю в цінах між різними ринками, біржами або торговими парами та підвищити ефективність виявлення ринкових цін. Шукаючи арбітражні можливості, інвестори фактично усувають інформаційну асиметрію на ринку та сприяють здоровому розвитку ринку криптовалют.

4. Скористайтеся недосконалістю ринку

Криптовалютний ринок відносно молодий, і його недосконалість очевидна. За допомогою безризикових арбітражних стратегій інвестори можуть скористатися цими недоліками, щоб отримати дохід, а також сприяти поступовому покращенню ринку.

5. Підвищення ліквідності ринку

Безризикові арбітражні стратегії підвищать активність торгівлі на ринку та покращать ліквідність ринку. Ліквідність має вирішальне значення для здоров’я ринків криптовалюти, допомагаючи зменшити транзакційні витрати та підвищити довіру учасників ринку.

Криптовалютний безризиковий арбітраж має велике значення для зниження ризиків, досягнення стабільної прибутковості та підвищення ефективності та ліквідності ринку. Для інвесторів опанування та застосування стратегій безризикового арбітражу є ефективним методом інвестування, який допомагає досягти довгострокової стабільної прибутковості на ринку криптовалют.

2. Основні поняття

(1) Основні концепції капітальних зборів

Комісія за фінансування є важливою концепцією на ринку безстрокових контрактів на криптовалюту. Це комісія, яка стягується на основі різниці між позицією власника контракту та ринковою ціною протягом певного інтервалу часу. Основна функція комісії за фінансування полягає в тому, щоб збалансувати силу довгих і коротких позицій на ринку за допомогою економічних стимулів, щоб ціна безстрокового контракту була ближчою до ціни спотового ринку.

У торгівлі безстроковими контрактами, коли на ринку домінують «бики», ставка фінансування буде додатною, а власники довгих позицій повинні платити комісію за фінансування коротких позицій; Якщо це від’ємне значення, власники коротких позицій повинні сплатити комісію за фінансування власникам довгих позицій. Таким чином, механізм зборів за фінансування реалізує коригування ринкових цін, примушуючи ціну безстрокового контракту до спотової ціни.

Комісія за фінансування є важливим фактором у безризикових арбітражних стратегіях криптовалюти. Інвестори можуть шукати та використовувати арбітражні можливості, спостерігаючи за змінами ставок фінансування та оцінюючи баланс сил між довгими та короткими операціями на ринку.

(2) Основні поняття безстрокових контрактів

Безстрокові контракти — це особливий тип криптовалютних деривативів, які дозволяють інвесторам торгувати з кредитним плечем на ринку криптовалют. Безстрокові контракти схожі на ф’ючерсні контракти, але головна відмінність полягає в тому, що безстрокові контракти не мають фіксованого терміну дії або терміну поставки. Це означає, що інвестори можуть утримувати ці контракти необмежений час, поки вони не вирішать закрити свої позиції. Нижче наведено основні поняття безстрокових контрактів:

1. Немає терміну придатності

Безстрокові контракти не мають фіксованого терміну дії або дати доставки, тому інвестори можуть купувати або продавати ці контракти в будь-який час, не турбуючись про закінчення терміну дії контракту.

2. Торгівля кредитним плечем

Безстрокові контракти дозволяють інвесторам використовувати кредитне плече, тобто вони повинні сплатити лише частину вартості контракту як маржу, щоб отримати більший вплив на ринок. Час кредитного плеча залежить від різних бірж і торгових продуктів і зазвичай коливається від 2 до 100 разів.

3. Плата за фінансування

Щоб гарантувати, що ціна безстрокового контракту відповідає ціні спотового ринку, біржа запровадила систему зборів за фінансування. Комісія за фінансування – це комісія, якою обмінюються довгі та короткі позиції для регулювання балансу ринкової влади таким чином, щоб ціна безстрокового контракту була ближчою до ціни спотового ринку. Плата за фінансування збирається та сплачується зазвичай кожні 8 годин.

4. Хеджування та спекуляція

Безстрокові контракти можна використовувати для хеджування ризиків існуючих позицій криптовалюти або їх можна використовувати для спекуляцій на змінах ринкових цін. Інвестори можуть досягати цілей хеджування та спекуляції, укладаючи довгі або короткі контракти на безстрокові контракти.

5. Цільова ціна

Ціна безстрокового контракту зазвичай пов’язана з ринковою ціною певної криптовалюти (такої як біткойн, ефіріум тощо) відносно фіатної валюти (такої як долар США, євро тощо).

6. Маржа та ліквідація

У безстроковій торгівлі контрактами інвестори повинні внести певну суму маржі, щоб зберегти свої позиції. Якщо коливання ринкових цін призводять до недостатньої маржі, позиції інвесторів можуть бути змушені ліквідувати, щоб запобігти подальшим збиткам.

Безстрокові контракти є інструментом для торгівлі з кредитним плечем на ринку криптовалют. Вони мають такі функції, як відсутність терміну дії, система фінансування та маржинальна торгівля. Інвестори можуть використовувати безстрокові контракти для хеджування та спекуляцій, але вони повинні знати про ризики, пов’язані з торгівлею за допомогою левериджу.

(3) Основні поняття договорів поставки

Контракт на поставку (також відомий як ф’ючерсний контракт) — це похідний інструмент від криптовалюти, який дозволяє інвесторам купувати або продавати криптовалюту за погодженою ціною в певну дату в майбутньому. На відміну від безстрокових контрактів, контракти на поставку мають фіксовані терміни дії та дати поставки. Нижче наведено основні поняття договорів поставки:

1. Термін погашення та дата поставки

Контракт на поставку закінчується в певну дату в майбутньому, і контракт буде доставлено за узгодженою ціною, коли він закінчиться. Дати доставки можуть бути тижневими, місячними або квартальними тощо, залежно від обміну та типу контракту.

2. Торгівля кредитним плечем

Подібно до безстрокових контрактів, контракти на поставку також дозволяють інвесторам торгувати з кредитним плечем. Це означає, що інвесторам потрібно сплатити лише частину вартості контракту як маржу, щоб отримати більший вплив на ринок. Коефіцієнти кредитного плеча можуть відрізнятися залежно від біржі та торгового інструменту.

3. Хеджування та спекуляція

Контракти на доставку можна використовувати для хеджування ризиків існуючих позицій криптовалюти або для спекуляцій на змінах ринкових цін. Інвестори можуть досягати цілей хеджування та спекуляцій, укладаючи довгі або короткі контракти на поставку.

4. Цільова ціна

Ціна контракту на поставку зазвичай прив’язана до ринкової ціни певної криптовалюти (наприклад, біткойн, ефіріум тощо) відносно фіатної валюти (такої як долар США, євро тощо).

5. Маржа та ліквідація

У торгівлі контрактами на поставку інвесторам потрібно внести певну суму маржі, щоб зберегти свої позиції. Якщо коливання ринкової ціни призводять до недостатньої маржі, позиції інвесторів можуть бути змушені ліквідувати, щоб запобігти подальшим збиткам.

6. Спосіб доставки

Залежно від обміну та типу контракту контракти на доставку можуть бути готівковими або фізичними. Доставка готівки означає, що після закінчення терміну дії контракту інвестори отримують або платять готівку на основі різниці між ціною контракту та ринковою ціною. Фізична доставка означає, що після закінчення терміну дії контракту інвестори повинні доставити або отримати відповідну криптовалюту за погодженою ціною.

Контракт на поставку — це інструмент для торгівлі з кредитним плечем на ринку криптовалют із фіксованим терміном дії та датою поставки. Інвестори можуть використовувати контракти на поставку для хеджування та спекуляцій, але вони повинні звернути увагу на ризики, пов’язані з торгівлею за допомогою кредитного плеча.

(4) Основні поняття спотових товарів

Спот означає миттєву торгівлю на ринку криптовалют, де інвестори можуть негайно купити або продати криптовалюту за поточною ринковою ціною. Спотова торгівля є основою ринку криптовалют, і її ціна часто служить орієнтиром для таких деривативів, як ф’ючерсні контракти та безстрокові контракти. Ось основні концепції спотової криптовалюти:

1. Миттєві операції

Спотова торгівля - це миттєва операція купівлі-продажу на ринку криптовалют. Інвестори можуть миттєво купити або продати криптовалюту на основі поточної ринкової ціни.

2. Торгівля парами

Спотова торгівля зазвичай передбачає обмін двох валют, які називають торговою парою. Торгові пари включають базові валюти (такі як біткойн, ефіріум тощо) і валюти деномінації (такі як долари США, євро чи інші криптовалюти).

3. Коливання цін

Ціни на спотовому ринку сильно коливаються, тому що ринок криптовалют ще не зрілий і на нього впливають різноманітні фактори, такі як ринковий попит, політика та технологічні інновації.

4. Відсутність торгівлі кредитним плечем

На відміну від торгівлі деривативами, наприклад ф’ючерсними контрактами та безстроковими контрактами, спотова торгівля зазвичай не передбачає кредитного плеча. Інвестори повинні використовувати власні кошти для торгівлі та не можуть позичати кошти на біржах або в інших користувачів.

5. Плата за транзакцію

Під час спотової торгівлі інвестори повинні сплачувати комісії за транзакції, включаючи комісію за розміщення замовлення та комісію за замовлення. Комісія за транзакцію зазвичай стягується як відсоток від обсягу транзакції залежно від біржі та обсягу торгів користувача.

6. Обмін

Спотова торгівля зазвичай проводиться на біржах криптовалют, таких як Binance, EuroEasy, GATE тощо. Біржа надає інвесторам платформу для здійснення операцій купівлі та продажу та відповідає за підтримку безпеки та стабільності біржі.

Криптовалютний спот означає миттєві транзакції купівлі та продажу, які відбуваються на ринку криптовалют. Спотова торгівля є основою ринку криптовалют, і її ціни часто служать орієнтиром для деривативів. Спотова торгівля не передбачає кредитного плеча, і інвестори повинні використовувати власні кошти для торгівлі.

(5) Основні концепції кредитного плеча повної позиції

Перехресна маржа — це торгова стратегія криптовалютного плеча, яка дозволяє інвесторам використовувати всі доступні кошти на своєму рахунку як маржу для збільшення свого впливу на ринок. Перехресна маржа протилежна ізольованій маржі, яка вимагає окремого розподілу маржі для кожної позиції. Нижче наведено основну концепцію перехресного кредитного плеча:

1. Кредитне плече

Перехресне кредитне плече дозволяє інвесторам брати участь у більших операціях з меншим капіталом, тим самим збільшуючи потенціал повернення та ризик. Коефіцієнти кредитного плеча можуть відрізнятися залежно від біржі та торгового інструменту.

2. Розподіл маржі

У стратегії перехресної маржі всі позиції інвестора мають однакову маржу. Це означає, що якщо позиція втратить гроші, прибуток від інших позицій може бути використаний для покриття збитків, тим самим зменшуючи ризик примусової ліквідації.

3. Управління ризиками

Незважаючи на те, що стратегія крос-маржі може збільшити вплив на ринок, вона також збільшує ризик. Тому інвесторам необхідно ретельно керувати ризиками та переконатися, що втрата однієї позиції не призведе до втрати всього рахунку за допомогою таких методів, як встановлення стоп-лоссу та коригування позиції.

4. Ризик ліквідації

Коли коливання ринкової ціни призводять до недостатньої маржі, позиції інвесторів можуть бути змушені ліквідувати. Відповідно до стратегії перехресної маржі, коли збитки всіх позицій на рахунку перевищують доступну маржу, усі позиції можуть бути примусово ліквідовані.

5. Застосовні сценарії

Стратегія кредитного плеча між позиціями підходить для інвесторів, які хеджують кілька різновидів торгівлі, оскільки ці інвестори можуть використовувати додаткові прибутки та збитки між різними позиціями для зниження загального ризику. Однак для інвесторів однієї торгової категорії кредитне плече між позиціями може збільшити ризик втрати.

Cross Margin — це торгова стратегія криптовалютного плеча, яка дозволяє інвесторам використовувати всі доступні кошти на своєму рахунку як маржу. Незважаючи на те, що міжпозиційне кредитне плече може збільшити вплив на ринок, воно також збільшує ризики, тому інвесторам потрібно ретельно керувати ризиками. Стратегія крос-позиційного кредитного плеча підходить для інвесторів, які хеджують кілька різновидів торгівлі.

(6) Основні поняття ізольованої маржі

Ізольована маржа — це торгова стратегія криптовалютного плеча, яка вимагає від інвесторів розподіляти маржу для кожної незалежної позиції. Ізольована маржа є протилежністю перехресній маржі, яка дозволяє інвесторам використовувати всі доступні кошти на своєму рахунку як маржу. Нижче наведено основну концепцію ізольованої маржі:

1. Незалежне поле

У стратегії ізольованої маржі кожна позиція має окрему маржу та не залежить від інших позицій. Це означає, що втрати в одній позиції не вплинуть на інші позиції, зменшуючи ризик однієї позиції.

2. Багаторазове плече

Ізольована маржа дозволяє інвесторам брати участь у великих операціях з меншим капіталом. Коефіцієнти кредитного плеча можуть відрізнятися від біржі до біржі та торгового інструменту, і зазвичай їх можна вибрати на основі терпимості інвестора до ризику та торгової стратегії.

3. Управління ризиками

Стратегія ізольованого кредитного плеча допомагає інвесторам краще керувати ризиком однієї позиції. Розподіляючи незалежну маржу для кожної позиції, інвестори можуть гарантувати, що збитки в одній позиції не вплинуть на інші позиції. Однак інвесторам все одно потрібно встановлювати точки стоп-лосс і контролювати позиції, щоб запобігти неочікуваним коливанням ринку, які спричинять збитки.

4. Ризик ліквідації

Коли коливання ринкової ціни призводять до недостатньої маржі, позиції інвесторів можуть бути змушені ліквідувати. Відповідно до стратегії ізольованої маржі, оскільки маржа кожної позиції не залежить одна від одної, лише недостатня позиція буде примусово закрита, а інші позиції не будуть вплинути.

5. Застосовні сценарії

Стратегія кредитного плеча ізольованої позиції підходить для інвесторів, які інвестують в одну торгівлю, оскільки вона може допомогти інвесторам краще керувати ризиком однієї позиції. Для інвесторів, які хеджують кілька різновидів торгівлі, стратегія повного кредитного плеча може бути більш підходящою.

Ізольована маржа — це стратегія торгівлі криптовалютним плечем, яка вимагає від інвесторів розподіляти маржу для кожної окремої позиції. Кредитне плече ізольованої позиції допомагає інвесторам краще керувати ризиком однієї позиції та підходить для інвесторів, які інвестують в одну різновид торгівлі.

(7) Основні поняття іпотечного кредитування

Криптовалютне спотове іпотечне кредитування – це фінансова послуга, заснована на технології блокчейн, яка дозволяє користувачам отримувати кредити, закладаючи криптовалютні активи. Ця послуга реалізована як на платформах децентралізованого фінансування (DeFi), так і на платформах централізованого фінансування (CeFi). Ось основні концепції спотового кредитування під заставу криптовалюти:

1. Застава

У криптовалютному спотовому іпотечному кредитуванні користувачі повинні закласти свої криптовалютні авуари як заставу, щоб отримати позику. Загальна застава включає біткойн (BTC), ефіріум (ETH) та інші основні криптовалюти.

2. Валюта кредиту

Користувачі можуть вибрати тип валюти позики відповідно до своїх потреб, наприклад, долари США, біткойн або інші криптовалюти. Як правило, ці позики видаються у формі стабільних валют (таких як USDT, USDC), щоб знизити ризик коливань обмінного курсу.

3. Іпотечна ставка

Коефіцієнт застави — це відношення суми кредиту до вартості застави, зазвичай виражене у відсотках. Чим нижча ставка за іпотечним кредитом, тим більше активів заклав користувач, а кредитний ризик відносно низький. Різні валюти застави та позики можуть мати різні вимоги до ставок застави.

4. Процентна ставка

Відсоткова ставка для спотового іпотечного кредитування в криптовалюті залежить від таких факторів, як ринковий попит і пропозиція, тип застави та термін позики. Процентні ставки можуть бути фіксованими або плаваючими, і користувачі повинні вибрати відповідний тип процентної ставки на основі своїх потреб і терпимості до ризику.

5. Погашення та ліквідація

Після настання терміну погашення позики користувач повинен погасити згідно з узгодженою процентною ставкою та основною сумою. Якщо нестабільність ринку спричиняє падіння вартості застави до певного рівня (який часто називають лінією ліквідації), кредитна платформа може ініціювати ліквідацію, змусивши продати заставу для повернення основної суми кредиту та відсотків.

6. Застосовні сценарії

Спотове іпотечне кредитування в криптовалюті можна використовувати в різних сценаріях, таких як виведення грошей, кредитне плече, хеджування тощо. Користувачі можуть вибрати відповідні послуги кредитування відповідно до своїх потреб.

Криптовалютне спотове іпотечне кредитування – це фінансова послуга, заснована на технології блокчейн, яка дозволяє користувачам отримувати кредити, закладаючи криптовалютні активи.

3. Арбітражна стратегія

(1) Що можна заробити на безризиковому арбітражі

Загалом кажучи, це щоб заробити різницю в ринкових цінах і капітальні збори.

Криптовалютний безризиковий арбітраж є прибутковим завдяки використанню різниці цін і ставок фінансування на ринку. Ось кілька основних способів досягнення прибутку:

1. Ф'ючерсний арбітраж

Ф'ючерсний і спотовий арбітраж означає використання різниці в ціні між спотовим і ф'ючерсним ринками (включаючи безстрокові контракти та контракти на поставку) для арбітражу. Наприклад, коли ф’ючерсні ціни вищі за спотові ціни, інвестори можуть купувати криптовалюту на спотовому ринку та укладати таку саму кількість контрактів на ф’ючерсному ринку. Коли різниця в ціні між двома ринками зменшується або зникає, інвестори можуть закрити свої позиції та отримувати прибуток.

2. Міжбіржовий арбітраж

Це арбітражна стратегія, яка використовує відмінності цін між різними біржами. Коли ціна однієї і тієї ж криптовалюти відрізняється на різних біржах, інвестори можуть купувати на біржі за нижчою ціною та продавати на біржі за вищою ціною, отримуючи таким чином безризиковий прибуток.

3. Арбітраж між торговими парами

Ця стратегія використовує різницю в цінах між різними торговими парами. Наприклад, на біржі може бути різниця в ціні між торговою парою BTC/USD і торговою парою BTC/BUSD. Інвестори можуть досягти арбітражу, одночасно купуючи та продаючи той самий актив у різних торгових парах.

4. Трикутний арбітраж

У цій стратегії інвестори використовують різницю в ціні між трьома пов’язаними торговими парами, щоб отримати прибуток. Наприклад, інвестори можуть використовувати три торгові пари BTC/USD, ETH/USD та BTC/ETH для арбітражу та одночасно купувати та продавати ці торгові пари для отримання прибутку.

5. Використовуйте ставки фінансування

У торгівлі безстроковими контрактами ставка фінансування - це комісія, яка використовується для коригування довгострокової та короткострокової потужності на ринку. Коли ставка фінансування додатна, лонг-оператори повинні платити за короткі позики; коли ставка фінансування є від’ємною, шорт-оператори повинні платити за лонг-ігри. Інвестори можуть отримати прибутки від арбітражу, утримуючи короткі позиції, коли ставка фінансування додатна, і довгі позиції, коли ставка фінансування є від’ємною.

6. Процентний арбітраж

На ринку кредитування криптовалют інвестори можуть скористатися різницею процентних ставок між різними платформами для арбітражу. Наприклад, інвестори можуть позичати кошти на платформі з нижчими процентними ставками, а потім позичати кошти на платформі з вищими процентними ставками, щоб отримати процентний дохід.

Слід зазначити, що під час фактичної роботи на безризиковий арбітраж можуть впливати комісії за транзакції, час переказу коштів, коливання ринку та інші фактори. Тому інвесторам необхідно ретельно оцінювати потенційні ризики при реалізації арбітражних стратегій.

(2) Приклади ф'ючерсних арбітражних прибутків

Коли спотова ціна валюти та ціна безстрокового контракту досягають певної різниці в ціні, якщо різниця в ціні є від’ємним числом, програмне забезпечення відкриє довгу та коротку позицію (тобто спотова покупка, контракт на короткий продаж); різниця в ціні є додатним числом, програмне забезпечення відкриє позицію з довгим коротким періодом (тобто запозичення валюти за кредитом для продажу, укладання довгострокового контракту). Коли різниця в ціні повертається, ви починаєте закривати позицію. Коли різниця в ціні повертається, ви отримуєте прибуток на різниці в ціні + комісія за капітал. Відкрийте позицію для арбітражу з великою різницею в ціні, і позиція буде автоматично очищена, коли різниця в ціні повернеться.

наприклад:

Якщо спотова ціна валюти становить 1000 доларів США, а ціна контракту становить 1100 доларів США, то в поточному < періоді в цей час буде відкрито довгий і короткий період (довгий спот і короткий контракт), тоді буде три ситуації, коли ціна повертається:

1. Одностороннє підвищення: наприклад, ціна повертається до 1200 доларів США,

Потім перейдіть на спот від 1000 до 1200 доларів США та отримайте прибуток у 200 доларів США.

Якщо контракт становить шорт від 1100 до 1200 доларів США, а збиток становить 100 доларів США, загальний прибуток становитиме 100 доларів США.

2. Одностороннє зниження: наприклад, ціна повертається до 900 доларів США,

Тоді спот-позиція є довгою від 1000 до 900 доларів США, а втрата становить 100 доларів США.

Сума контракту становить від 1100 до 900 доларів США, а прибуток становить 200 доларів США, тому загальний прибуток становить 100 доларів США.

3. Середня ціна: наприклад, ціна повертається на рівні 1050 доларів США

Потім перейдіть на спот від 1000 до 1050 доларів США та отримайте прибуток у 50 доларів США.

Контракт становить шорт від 1100 до 1050 доларів США, а прибуток становить 50 доларів США, тоді загальний прибуток становить 100 доларів США.

Інший спосіб відкриття позиції полягає в тому, що короткий період є довгим (застосовується короткий спот, довгий контракт).

(3) Точки ризику безризикового арбітражу

Ми вважаємо, що є дві основні точки ризику:

1. Біржа втекла;

2. USDT вибухає (стає марним).

Якщо два вищезазначені моменти відбудуться, практично всі інвестори не зможуть продовжувати гру.

(4) Тип безризикового арбітражу

1. Ф'ючерсна стратегія

Ф'ючерсний і спотовий арбітраж означає використання різниці в ціні між спотовим і ф'ючерсним ринками (включаючи безстрокові контракти та контракти на поставку) для арбітражу.

(1) Довгий на спот і короткий на ф'ючерс (довгий на спот, короткий за контрактом)

Довгий спот і короткий ф'ючерс (довгий спот і короткий контракт) - це стратегія ф'ючерсного і спотового арбітражу, щоб отримати прибуток. У цій стратегії інвестор купує криптовалюту на спотовому ринку, водночас шортуючи ту саму суму на контрактному ринку (наприклад, безстроковий контракт або контракт на поставку). Таким чином інвестори можуть отримати стабільний прибуток, хеджуючи ризики на спотовому ринку та контрактному ринку.

(2) Поточний короткий період є довгим (заставний/крос-маржинальний/ізолятний короткий, контрактний короткий)

Багатострокова стратегія «спот-шорт» — це арбітражна стратегія ф’ючерс-спот, яка дозволяє отримати прибуток за рахунок використання різниці в ціні між спотовим і контрактним ринками. У цій стратегії інвестори шортують криптовалюту на спотовому ринку, купуючи таку саму кількість криптовалюти на контрактному ринку (наприклад, безстроковий контракт або контракт на поставку). Таким чином інвестори можуть отримати стабільний прибуток, хеджуючи ризики на спотовому ринку та контрактному ринку.

2. Стратегія від періоду до періоду

Строкова стратегія — це арбітражна стратегія між контрактними ринками, яка передбачає пошук і використання різниці в цінах між різними типами контрактів.

(1) Безстроковий контракт проти безстрокового контракту

Ця стратегія передбачає арбітраж між безстроковими контрактами на двох різних біржах. Інвестори можуть купувати безстрокові контракти на одній біржі та одночасно продавати таку саму кількість безстрокових контрактів на іншій біржі, таким чином використовуючи різницю в ціні між двома біржами для отримання прибутку без ризику. Ключ до цієї стратегії полягає в тому, щоб звернути пильну увагу на різницю в ціні між двома біржами та діяти в потрібний момент.

(2) Договір поставки проти договору поставки

Ця стратегія передбачає арбітраж між контрактами на поставку на двох різних біржах. Інвестори купують контракт на доставку на одній біржі та продають таку саму кількість контрактів на іншу біржу, щоб скористатися різницею в ціні між двома біржами. Ця стратегія вимагає приділяти пильну увагу даті закінчення терміну дії контракту, оскільки різниця в ціні може значно змінитися навколо дати закінчення терміну дії. Інвестори повинні діяти в потрібний час, щоб отримати прибутки без ризику.

(3) Безстроковий договір проти договору поставки

Ця стратегія передбачає арбітраж між безстроковими контрактами на одній біржі та контрактами на доставку на іншій біржі. Інвестори купують безстрокові контракти на одній біржі та продають таку саму кількість контрактів на поставку на іншій біржі, таким чином користуючись різницею цін між ними для отримання прибутку без ризику. Оскільки безстрокові контракти та контракти на поставку мають різні механізми розрахунків, ця стратегія вимагає приділяти більше уваги тенденції ціни контракту та різниці в ставках фінансування між біржами.

3. Грошова стратегія

(1) Кредитне плече спот проти повної позиції

Ця стратегія є арбітражем між спотовим ринком і крос-маржинальною торгівлею. Інвестори купують активи на спотовому ринку та скорочують таку саму кількість активів на крос-маржинальному ринку. Таким чином, коли спотова ціна зростає, прибуток від спотового ринку може компенсувати збитки від перехресної маржинальної операції; коли спотова ціна падає, прибуток від перехресної маржинальної угоди може компенсувати збитки від спотового ринку. Завдяки цій стратегії інвестори можуть досягти безризикового арбітражу між різними ринками.

(2) кредитне плече спот проти ізольованої маржі

Ця стратегія є арбітражем між спотовим ринком і ізольованою маржинальною торгівлею. Інвестори купують активи на спотовому ринку та скорочують таку саму кількість активів на ізольованому ринку маржинальної торгівлі. Порівняно з торгівлею кредитним плечем із перехресною маржею, торгівля ізольованою маржею забезпечує більші можливості управління ризиками, оскільки інвестори можуть регулювати множники кредитного плеча окремо відповідно до рівнів ризику різних позицій. У цій стратегії інвестори повинні звертати пильну увагу на зміни ринкових цін, щоб діяти в потрібний час.

(3) Кредитне плече спот і повної позиції

Ця стратегія є арбітражем між заставним ринком спот і крос-маржинальною торгівлею. Інвестори запозичують активи на спотовому ринку застави та продають їх за готівку, використовуючи готівку для довгого продажу такої ж суми активів на крос-маржинальному ринку. Завдяки цій стратегії інвестори можуть скористатися різницею процентних ставок між ринком кредитування та перехресною маржинальною торгівлею для досягнення безризикового арбітражу.

(4) Спот іпотеки проти ізольованої маржі

Ця стратегія є арбітражем між забезпеченим заставою спотовим ринком і ізольованою маржинальною торгівлею. Інвестори запозичують активи на забезпеченому заставою спотовому ринку та продають їх за готівку, використовуючи готівку для довгого продажу такої ж суми активів на ізольованому ринку маржинальної торгівлі. Порівняно з перехресною маржинальною торгівлею ізольована маржинальна торгівля забезпечує більші можливості управління ризиками. У цій стратегії інвестори повинні звертати пильну увагу на зміни ринкових цін, щоб діяти в потрібний час.

(5) Безризиковий арбітраж між біржами

Криптовалютний безризиковий крос-біржовий арбітраж відноситься до стратегії використання різниці цін між різними біржами. Оскільки ринок криптовалют поширений по всьому світу, ціни на різних біржах можуть відрізнятися. Інвестори можуть скористатися цими відмінностями, купуючи недорогий актив на одній біржі та продаючи той самий актив на іншій біржі за вищою ціною, отримуючи таким чином безризиковий прибуток.

(6) Безризиковий арбітраж між торговими парами (різні номінали валют)

Криптовалютний безризиковий арбітраж між торговими парами (валютами різних номіналів) відноситься до стратегії використання різниці цін між валютами різних номіналів для арбітражу. У цій стратегії інвестори шукають і використовують різницю в ціні між тією самою криптовалютою (наприклад, біткойн) і різними деномінованими валютами (наприклад, USDT і USDC) на одній біржі або різних біржах для арбітражу.

(7) Безризиковий арбітраж псевдонімів

Криптовалютний безризиковий арбітраж (синонімічні монети) стосується стратегії використання різниці в ціні між різними одиницями вимірювання (також званими синонімічними монетами) однієї валюти на ринку криптовалют. У цій стратегії інвестори шукають і використовують різницю в ціні між різними одиницями вимірювання однієї і тієї ж криптовалюти на одній біржі або різних біржах для арбітражу, наприклад спот LUNC/USDT і контракт 1000LUNC/USDT.

4. Установка арбітражної системи (користувачам, які купують пакети, не потрібно звертати увагу)

(1) Налаштуйте сервер

Суперарбітражна система потребує принаймні 5 систем Linux (операційна система: centos 7), і мережа має бути не в Китаї. Рекомендується перейти на біржу, щоб перевірити, які зони є обмеженими рекомендуємо придбати сервер у Токіо, оскільки сервери Binance також знаходяться в Токіо.

Під час встановлення системи Linux настійно рекомендується самостійно придбати офіційний пакет і допоміжні послуги:

Крок 1. Процес придбання хмарного сервера Tencent

Зареєструйте обліковий запис Tencent Cloud https://url.cn/whG8OztO, клацніть Продукт-Додаток Легкий сервер

Крок 2: Виберіть легкий сервер додатків

Крок 3. Виберіть сервер Linux, centos, систему 7.6, район Токіо 1. Рекомендовано використовувати 2 4-ядерних 8G + 3 2-ядерних 4G

Крок 4: Виберіть порт сервера, який потрібно відкрити

Крок 5. Введіть «Брандмауер»

Крок 6. Додайте правила та порти 6686, 6687, 6688, 6689, 9000

Крок 7. Встановіть пароль сервера

Крок 8. Запам'ятайте загальнодоступну IP-адресу та IP-адресу внутрішньої мережі

Крок 9. Скиньте пароль сервера.

(2) Встановити арбітражну систему

Система суперарбітражу може досягти більш потужних арбітражних функцій, моніторингу в режимі реального часу всього ринку, усіх торгових пар і всіх режимів торгівлі, включаючи уніфіковані методи арбітражу, такі як ф’ючерси, ф’ючерси та готівка, а також підтримує необмежену прив’язку до рахунку та швидші запозичення .. Найкращі інструменти арбітражу програмного забезпечення в галузі, такі як швидкість валюти, нагадування про різницю в ціні, арбітраж монет з різними назвами та відображення монет з однаковою ціною.

1. Придбайте права на використання програмного забезпечення

Офіційний WeChat: xiaoyiclub

Офіційний Telegram: t.me/xiaoyiclub

Зв’яжіться з наведеними вище методами, будь ласка, вкажіть свою електронну адресу після покупки для авторизації облікового запису.

2. Встановити систему суперарбітражу

Настійно рекомендуємо придбати пакет, офіційно наданий компанією Xiaoyi Quantification, із допоміжними послугами встановлення та придбати серверну систему Tencent Cloud Linux таким чином:

1) Налаштувати сервер

Крок 1: Підготуйте сервер

Підготуйте принаймні 5 серверів Linux (операційна система: centos 7). Обмінюйтеся звичайним чином і використовуйте відповідний API. Сервери представлені нижче. Рекомендується, щоб апаратна конфігурація основної системи та основної ринкової системи була трохи вищою, наприклад, 4-ядерним процесором. Для інших 2 ядра можуть в основному задовольнити потреби.

Організуйте формат самостійно перед установкою для зручності роботи.

Крок 2: Відкрийте відповідний комунікаційний порт

Увійдіть у консоль постачальника серверів і встановіть загалом п’ять TCP-портів 6686, 6687, 6688, 6689 і 9000 на всіх машинах, щоб дозволити доступ.

Крок 3. Встановіть пакет арбітражного програмного забезпечення (пакет RPM) на базі Linux (centos 7)

Встановіть відповідне програмне забезпечення арбітражної системи на кожному сервері та використовуйте SSH для підключення до відповідного сервера на першому кроці програмного забезпечення. Якщо це не пароль, використовуйте обліковий запис root встановити, будь ласка, увійдіть у консоль провайдера сервера, щоб налаштувати його, після входу на сервер рекомендується ввести команду yum update перед усіма операціями (натисніть enter після введення, щоб виконати, якщо буде запропоновано підтвердити, введіть літеру y). і натисніть enter для підтвердження), щоб переконатися, що програмне забезпечення, пов’язане з операційною системою сервера, оновлено до останньої версії.

Основна інсталяція системи: введення командного рядка: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdmain.rpm

Встановлення основної системи Market: введення командного рядка: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdmarket.rpm

Встановлення системи активів: введення командного рядка: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdassets.rpm

Інсталяція точки запуску: введення командного рядка: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdnode.rpm

Настійно рекомендується не встановлювати кожну із зазначених вище систем на одній машині, а встановлювати на різних машинах. Після введення команди натисніть Enter, щоб виконати команду встановлення. Процес інсталяції займає тривалий час. Кожен інсталяційний пакет має розмір від 30M до 40M. Завантаження та встановлення займає кілька хвилин.

Для прикладу встановлення основної системи після введення команди встановлення ви отримаєте, як показано на знімку екрана, що вказує на успішне встановлення:

Символи підказки на початку створеного символічного посилання вказують на те, що пакет інсталяції програмного забезпечення успішно встановив системну службу в операційній системі. Це гарантує автоматичний запуск програмного забезпечення після неочікуваного завершення роботи системи також автоматично запустить програмне забезпечення, назва цієї служби в головній системі – cbbshdmain. Якщо ви хочете вручну запустити програмне забезпечення або вимкнути програмне забезпечення, вам потрібно керувати нашою системною службою, як описано нижче.

Перезапустіть основну системну службу: systemctl restart cbbshdmain

Зупиніть основну системну службу: systemctl stop cbbshdmain

Назви служб інших підсистем: система активів (cbbshdassets)

Перезапустіть системну службу активів: systemctl restart cbbshdassets

Зупиніть системну службу активів: systemctl stop cbbshdassets

Основна система ринку (cbbshdmarket),

Перезапустіть основну системну службу ринку: systemctl restart cbbshdmarket

Зупинка основної системної служби ринку: systemctl stop cbbshdmarket

Якщо вам потрібно вручну перезапустити або зупинити робочий вузол (cbbshdnode), вам потрібно лише виконати наведений вище приклад і замінити назву служби.

2) Налаштувати систему

Налаштувати основну систему

Крок 1: у браузері комп’ютера введіть http://public IP-адресу основної системи: 6686/, щоб увійти в інтерфейс основної системи. Під час першого входу обліковий запис оператора за замовчуванням — admin і пароль 123456 або зв’язок Пароль 12346. Після успішного входу в систему обов’язково створіть новий обліковий запис оператора (Загальна конфігурація à Керування обліковим записом).

Крок 2: Налаштуйте ключ зв’язку арбітражної системи. Зауважте, що ключ зв’язку необхідний для шифрування даних і підпису між підсистемами до того самого ключа зв’язку, інакше вони не можуть з’єднатися.

Крок 3: підключіться до системи ринку через «Загальні налаштування» à «Підключення до системи котирування», введіть IP-адресу та номер порту основної системи ринку (якщо система ринку та основна система знаходяться в одній інтрамережі, настійно рекомендується використовувати IP-адресу інтрамережі, ринок. За замовчуванням номер основного системного порту 6688), приклад наведено на малюнку нижче (зауважте, що IP-адресу в прикладі слід змінити на власну).

Крок 4: Підключіть систему активів через «Загальні налаштування» до «Підключення системи активів», введіть IP-адресу та номер порту системи активів (якщо система активів і основна система знаходяться в одній інтрамережі, настійно рекомендується). використовувати IP-адресу внутрішньої мережі. Номер системного порту за замовчуванням — 6687).

Налаштувати ринкову систему

Крок 1: у браузері свого комп’ютера введіть http://публічну IP-адресу основної системи ринку: 6688/, щоб увійти в інтерфейс основної системи ринку. Зверніть увагу, що під час входу в систему моніторингу ринку ви не використовуєте операцій основної системи. Обліковий запис користувача, але ключ зв’язку для входу. Після початкової інсталяції пароль за замовчуванням – 123456. Після успішного входу обов’язково встановіть ключ на «Загальні параметри» à «Конфігурація ключа зв’язку» в Для того самого ключа зв’язку, налаштованого в основній системі, під час входу в систему основного ринку буде використано ключ зв’язку замість ключа за замовчуванням.

Крок 2: Налаштуйте з’єднання між основною ринковою системою та основною системою. У розділі «Загальні параметри» à «З’єднання основної системи» введіть IP-адресу та номер порту основної системи (якщо вони знаходяться в одній інтрамережі, використовуйте. IP-адреса внутрішньої мережі).

Крок 3: Введіть IP-адреси ринкових точок у головній ринковій системі. У цьому посібнику є три відповідні ринкові IP-адреси (зверніть увагу, що IP-адреси внутрішньої мережі мають бути в тій самій інтранет-мережі): 10.0.0.14 10.0.0.7, 10.0.0.9, введіть усі три вузли, як показано нижче:

Крок 4: Налаштуйте та підключіть три вузли ринку до основної системи ринку відповідно. Введіть IP-адресу http://node загальнодоступної мережі:6689/ у вашому браузері комп’ютера, щоб увійти в інтерфейс входу за замовчуванням: 123456. Після успішного входу login, будь ласка, переконайтеся, що ключ зв’язку налаштований у головній системі в розділі «Конфігурація ключа зв’язку» торгової точки, коли ви пізніше входите до торгової точки, замість Нарешті, налаштуйте з’єднання між точками ринку та основною системою ринку та введіть IP-адресу основного сервера ринку (у цьому прикладі використовується IP-адреса основної системи ринку). ) і номер порту, як показано на малюнку нижче: Перший раз я використовував порт 9000.

Нарешті, зверніть увагу на точки графіка. Кожен вузол повинен бути налаштований таким чином.

Крок 5: Налаштуйте умови моніторингу. Увійдіть в основну ринкову систему, натисніть «Конфігурація умов моніторингу» та заповніть умови, які ви хочете контролювати, як показано на малюнку нижче:

На зображенні вище показано всі торгові пари на основі USDT як валюти розрахунків, які відстежують Binance Spot і Binance USDT Perpetual.

Налаштувати систему управління активами:

Крок 1: у браузері свого комп’ютера введіть http://публічну IP-адресу системи управління активами: 6687/, щоб увійти в інтерфейс входу в систему управління активами Основна системна операція. Для входу використовується обліковий запис користувача, але для входу використовується комунікаційний ключ. Після початкової інсталяції пароль за замовчуванням – 123456. Після успішного входу обов’язково встановіть ключ для конфігурації хоста. у «Конфігурації ключа зв’язку» системи керування активами. Якщо ви використовуєте той самий ключ зв’язку, під час входу в систему керування активами пізніше використовуватиметься ключ зв’язку замість ключа за замовчуванням.

Крок 2: Налаштуйте з’єднання з основною системою в полі «З’єднання основної системи» введіть IP-адресу та номер порту основної системи, як показано на малюнку нижче.

Зауважте, що IP-адреса внутрішньої мережі, яка використовується на зображенні вище, є

На цьому встановлення та розгортання завершено. Ви можете повернутися до основної системи, щоб додати API.

Створення арбітражних шаблонів, увійдіть до облікового запису авторизації програмного забезпечення (загальна конфігурація à авторизація програмного забезпечення) та інші операції

5. Підготовка до арбітражу

Перш ніж почати арбітраж, виконайте ці 19 кроків

Крок 1: Зареєструйтеся на обмін

Оскільки ви хочете отримати прибуток від різниці в ціні, рекомендуємо використовувати посилання на скидки, наприклад, постійна скидка становить 40% для спотових операцій і 35% для контрактів Для звичайних користувачів Binance один арбітраж (транзакція TAKER, 2 спотові транзакції та 2 контрактні транзакції) як приклад:

загального користувача

BNB має знижку 25% від спотових цін і 10% від контрактних цін.

Знижка 40%/35%+відрахування BNB

0,28 %

0,222 %

0,1368 %

Крок 2: Підготовка облікового запису

Користувачі, які купують програмні пакети, підготовка облікових записів

Біржі арбітражного програмного забезпечення, бажані Binance, Ouyi, Bybit, GATE

Система ідентифікації на материку не може забезпечити підтвердження KYC, ви можете придбати ідентифікатор самостійно (на власний ризик)

Доступно двома способами безкоштовно: для довідки

Тип 1: Палау

Після покупки карти зареєструйтеся на обміні

Другий тип: Baidu, знайди канали самостійно

Користувачі, які купують пакети програмного забезпечення, можуть почати налаштування з цього кроку:

Крок 3: Розробіть операційний інтерфейс

Спочатку відкрийте придбаний файл сервера:

5 робочих URL-адрес, відкритих за допомогою браузера комп’ютера

Основна система, моніторинг ринку, управління активами, два сервери вузлів

Основна система:

Моніторинг ринку:

управління активами:

Увійдіть на сторінку, щоб ознайомитися з нею, а потім почніть налаштування:

Крок 4: Двостороннє утримання контракту

Налаштування в мобільній біржі: двосторонні контрактні позиції

Контракт має бути налаштований на режим двосторонньої позиції та перейдіть до Contract-Preferences на своєму мобільному телефоні. (Усі використовувані біржі повинні бути налаштовані, включаючи уніфіковані облікові записи)

Крок 5: Переказ коштів

В рамках обміну: переказ коштів

Переконайтеся, що на місці є кошти, переведіть 30U на перехресну маржу та перевірте API на наявність дозволів кредитного плеча на наступному кроці. Цей крок дуже важливий!

Крок 6: Створіть API

Відкрийте URL-адресу основної операції системи:

За винятком дозволу на відкликання та білого списку, усі інші дозволи API потрібно перевіряти на Binance API та прив’язувати до IP-адреси вашого сервера. (Перед збереженням скопіюйте та вставте два рядки паролів)

Як додати API до системи суперарбітражу (можна налаштувати API для кількох облікових записів)

Щоб додати API, обов’язково прочитайте наведені нижче інструкції

Увійдіть на основну системну платформу – керування API – додайте API та додайте пов’язану з API інформацію відповідно до потреб на одній біржі, включаючи різні API, які не обмежуються одним обліковим записом, різні API для різних облікових записів тощо.

Щоб додати API, обов’язково прочитайте наведені нижче інструкції

Крок сьомий: Розподіл коштів

Перехресний обмін: візьмемо Binance та BYBIT як приклади

Розподіл коштів: Binance spot: $10 000, BY єдиний рахунок $10 000

Крок 8: Змініть кратний контракт

Всі безстрокові контракти будуть змінені до 2 разів (спотові ціни змінювати не потрібно)

Новачки не можуть перевищувати 1-2 рази двома способами:

1. Модифікація в один клік

Вхід в основну систему - загальні налаштування - пакетна модифікація цифр кредитного плеча

2. Ручна модифікація

Мобільний ДОДАТОК - Налаштуйте кредитне плече - помножте 2 рази - підтвердіть

(Всі торгові пари змінені)

Крок 9: Авторизація програмного забезпечення

Введіть основну системну платформу - Загальна конфігурація - Авторизація програмного забезпечення, введіть обліковий запис авторизації (електронна пошта)

Натисніть: Увійдіть у програму перевірки зараз

Крок 10: Як створити обліковий запис у Суперарбітражній системі (для багатокористувацького входу)

Примітка. Якщо ви працюєте самостійно, цей крок виконувати не потрібно.

Увійдіть на основну системну платформу - Загальна конфігурація - Керування обліковим записом - Створити обліковий запис, який можна використовувати для керування входом в обліковий запис кількох осіб.

Цей крок також можна використовувати для зміни пароля будь-якого облікового запису.

Крок 11: Як перевірити, чи справна підсистема суперарбітражної системи

Увійти в основну системну платформу - загальну конфігурацію - моніторинг з'єднання підсистеми - почати тестування. Якщо підключення пройшло успішно, це означає, що воно доступне.

Крок 12: Як оновити програмне забезпечення Super Arbitrage System

Перейдіть до основної системи, клацніть Start Test-Update Now і перезапустіть програмне забезпечення.

(Поки вам буде запропоновано оновити, перевіряйте всі сервери. Оновіть усі сервери, на яких буде запропоновано оновити. Не пропустіть жодного оновлення сервера)

Крок 13: Установіть ключ зв’язку для системи суперарбітражу

Введіть основну системну платформу – загальну конфігурацію – конфігурацію ключа зв’язку та встановіть ключ зв’язку для входу в систему основного ринку, систему активів і систему вузлів.

Увійти в основну платформу системи - відображення еквівалента валюти розрахунків - додати відображення. В основному він вирішує перехресний торговий арбітраж різних розрахункових валют. Взявши за приклад BUSD/USDT, ми встановлюємо його на 1:1.

Крок 15: Як додати шаблон до системи суперарбітражу (не видно, ви можете запитати останню версію в службі підтримки клієнтів)

Введіть головну системну платформу-шаблон арбітражу-створіть шаблон

Ми перерахуємо 6 наборів шаблонів для довідки, включаючи поточні довгі та короткі, поточні короткі та довгі, строкові, поточні та ставку фінансування (різниці в ціні немає, але є різниця у ставці фінансування). до своїх потреб.

Деякі параметри мають значення 0 (0 означає відсутність обмежень, користувачі можуть встановлювати їх самостійно)

Опис параметрів починається зі сторінки **. Якщо ви не знаєте, як вчасно зв'язатися з нами, не будьте самовдоволені і завдавайте непоправних збитків!

Чи встановлено його як модуль запуску (налаштування означає запуск)

1. Поточний багатотерміновий короткий модуль

2. Кілька шаблонів для поточного короткого періоду 1 (поточний короткий період розділений на повну та ізольовану позицію, і потрібно створити окремі модулі)

3. Кілька шаблонів для поточного короткого періоду (пояснення функцій параметрів)

Крок 16: Як вибрати умови моніторингу для системи суперарбітражу

Увійти в центр моніторингу ринку - конфігурація умов моніторингу, потрібно налаштувати самостійно.

Крок 17: Як налаштувати умови запуску для суперарбітражної системи (цей крок дуже важливий, будь ласка, встановіть його точно)

Увійдіть до основної системної платформи – загальна конфігурація – глобальна конфігурація параметрів і налаштуйте параметри відповідно до свого фінансового стану.

Крок 18: Налаштування умов запуску

Увійдіть у систему моніторингу ринку - увімкніть налаштування умов і встановіть власні умови запуску. Якщо умови не виконуються, правила не запускаються.

Крок 19: Перевірте роботу сервера

Будь ласка, перевірте стан роботи вашого власного сервера, головну систему-загальні налаштування-моніторинг ресурсів

ЦП працює вище 80%. Рекомендується оновити сервер, щоб уникнути затримок.

На цьому етапі програмне забезпечення запущено.

Перевірте, чи відповідає він відкриттю замовлення на біржі (не дивіться на суму, дивіться на кількість валют і куплену суму)

6. Запобіжні заходи

Уважно вивчіть значення та функції наступних параметрів: (щоб уникнути втрат)

(1) Налаштування та опис параметрів системи суперарбітражу (0 означає неактивність)

Основна система — арбітражний модуль:

[Назва шаблону]

Є багато модулів, і назва має мати функцію модуля, щоб його можна було вчасно запустити, коли виникнуть ринкові умови в майбутньому.

【Розрахункова монета】

Валюта USDT, зароблена під час хеджування

[Установити як модуль запуску]

«Не налаштовано» означає не запустити, «налаштування» зберегти означає почати негайно.

【Довгий/короткий обмін】

Вибирайте довгі або короткі, ретельно подумайте, виберіть правильний і перевірте його після налаштування.

【Довгий/Короткий рахунок】

Перейти в довгу позицію: спот і контракт (неможливо відкрити довгу позицію для повної та ізольованої позиції)

Короткі продажі: повна позиція, ізольована позиція, контракт (спотові короткі продажу передадуть у заставу позичену валюту, і ймовірність ліквідації висока)

[Кілька кредитного плеча]

Встановіть коефіцієнт кредитного плеча в 2 рази (новачки не повинні перевищувати 2 рази)

[мито за обробку]

1. Зареєструйтеся за посиланням Xiaoyi та отримайте знижку (економія коштів)

2. Станьте помічником або партнером і заощаджуйте 35%-50% комісії за обробку (обмежено обмінами)

3. Перейдіть до VIP, і плата за обробку буде поступово зменшуватися.

[Загальна сума одностороннього хеджування]

Одностороннє означає суму замовлення однієї сторони, а двостороннє – суму замовлення обох сторін.

Одна нога представляє одну сторону, дві ноги представляють обидві сторони

20%-30% від суми облікового запису (занадто велика, ви пропустите великий спред, різниця буде додана в міру зростання градієнта)

【Хеджування різниці】

Різниця в ціні відкриття позиції: більше 0,5 для поточного мультимодуля

Поточний короткий модуль вище 0,65 (існує відсоткова вартість за запозичення валюти)

Поточний короткий модуль також може бути вище 0,8 (якщо ви позичаєте валюту з низькою різницею в ціні, ви не відкриєте ордер і будете чекати, щоб з’їсти велику різницю в ціні)

[Очистити різницю в ціні]

Коли це значення досягнуто, проводиться ліквідація (оформлення, а не поточна різниця в ціні)

Поточний мультимодуль -0,05 (від'ємні числа можуть збільшити прибуток, коефіцієнт фінансування більше, ніж додатний 0,1, який можна спожити, і немає інших витрат)

Поточний короткий модуль більше 0,05 (воно не може бути від'ємним числом, важко досягти від'ємного числа, і це вимагає часу, і ви повинні платити відсотки за кредитом)

[Вимоги до плати за чисте фінансування]

Ви можете заробляти ставки фінансування вище 0,001 (якщо ви не встановите це, також буде стягнуто від’ємну комісію за фінансування, а також буде вираховано величезну комісію за фінансування, і ви втратите гроші)

[Вимоги до відмінності диска]

Рекомендується бути нижче 0,5 (надто велика глибина не є добре і ризиковано)

【Clearout Spread】

Це значення є прибутком. Коли цей прибуток буде досягнуто, позиція буде очищена.

Не рекомендується встановлювати його на ведмежому або бичачому ринку (якщо встановлено, це еквівалентно встановленню обмеження прибутку)

На бичачому ринку ринок хороший, і ви також можете його налаштувати, якщо ви налаштуєте його, ви зможете швидко отримати прибуток і змінити валюту.

Наприклад, якщо ви встановите «кліренс-спред» на 0,4%, якщо фактичний спред відкриття становить 0,6%, то позиція буде очищена, коли спред повернеться до 0,2%.

Якщо встановлено обидва параметри: «розкид зазору» та «розкид зазору», спочатку буде виконано «розкид зазору».

[Мінімальна та максимальна сума хеджування для однієї операції]

Ведмежий ринок менший при 30-70, а бичачий ринок більший при 50-100. Якщо позиція відносно велика, ви можете її збільшити.

[Як визначити суму відкриття] [Як визначити суму оформлення]

Загальна сума визначається відповідно до гандикапу, тобто купівлі та продажу одного

[Тип замовлення]

Всі ринкові ціни

[Як зробити замовлення]

Робіть замовлення одночасно

[Короткий продаж, автоматично переведений у валюту розрахунків] [Короткий продаж, автоматично позичена базова валюта]

Spot long: вимкнено

Короткі продажі з крос-маржею та індивідуальною маржею: увімкнено

[Тип базової валюти короткого запозичення]

Позичи все і відразу

[Короткий канал запозичення]

Успадковані типи облікових записів

[Автоматичне погашення монет при коротких продажах]

Якщо ввімкнено, монети будуть автоматично повернені після ліквідації.

Якщо ви вважаєте, що різниця в ціні валюти продовжить зростати, ви можете тимчасово вимкнути її. Якщо різниця в ціні знову зросте, ви можете продовжувати відкривати ордери з валютою, щоб уникнути неможливості позичити валюту.

[Вимоги щодо відсотка за короткі позики (щоденні %)]

Нижче 0,5% або нижче 0,3% на ведмежому ринку, щоб уникнути нарахування відсотків за позичені монети без розміщення ордера.

Бичачий ринок може бути нижче 1%, оскільки ціна валюти сильно коливається на бичачому ринку, і ордери можна відкрити в будь-який час.

[Сума одноразової запозиченої валюти для короткого продажу]

Він просто має відповідати загальній сумі одностороннього хеджування (занадто низького недостатньо для відкриття позиції, надто високого достатньо для сплати відсотків на надлишок)

[Коротка валюта запозичення викликає різницю в ціні]

0,15-0,25 (Занадто низький, якщо ви позичите монети, різниця в ціні може більше не зростати, і вам доведеться платити відсотки; якщо він занадто високий, ви не зможете позичити монети)

[Попереднє обслуговування кредитного спреду (секунди)]

Досить 1-2 секунд, якщо різниця в ціні не миттєва

1 секунда (якщо різниця в ціні менше 1 секунди, різниця в ціні, ймовірно, буде виплачена миттєво)

Якщо він перевищує 2 секунди, різниця в ціні може бути занадто великою, і валюту не можна позичити.

[Короткий час простою позичання валюти]

Менше 1 години (3500 секунд)

Якщо різниця в ціні не збільшилася за останню годину, пора повертати валюту.

Понад 3600 секунд вам потрібно сплатити відсотки за наступну годину

Час відрахування відсотків становить: при позиці валюти та погодинно

Коли година наближається, якщо відсоткова ставка занадто висока, а рахунок не виставлено, ви можете очистити це та заощадити витрати на відсотки.

[Час для припинення позичання після погашення боргу (у секундах)]

0–60 секунд, не затримуйтеся надто довго. Деякі валютні різниці в ціні можуть продовжувати збільшуватися після повернення різниці в ціні.

[Тривалість автоматичного переказу поза надлишковим запасом (секунди)]

0-10 секунд, ви можете продовжувати позичати гроші автоматично після переказу

[Зберігається множинне кредитне плече, коли маржа перевищує]

Коли є позиція, множник, який потрібно підтримувати, можна встановити на 0-2 рази

[Наближається ліквідація та скорочення позиції (%)]

Коли валюта наближається до 5% від ціни ліквідації (наприклад, встановлено 5%), позиція буде зменшена відповідно до фактичної різниці в ціні.

Наприклад, якщо ви ліквідуєте свою позицію на 100 юанів, ви можете зменшити свою позицію до 97 юанів. Після невеликого зниження ваша ціна ліквідації стане 105 юанів, і тоді вона не буде знижена менше зносу в минулому, ви повинні були встановити градієнт ліквідації на 30%-80%.

Коли втрата зупиняється, переваги цієї функції більш очевидні.

[Додаткова безпечна відстань під час примусового зниження]

Наприклад, налаштування: 5%

Якщо ліквідація наближається і позиція зменшується на 5% плюс безпечна відстань, позиція буде зменшена до 10% від ціни ліквідації.

[Плаваюче нагадування про втрати (%)]

Налаштування нагадування DingTalk, отримання інформації, якщо є втрата

[Наближається додаткове скорочення (%) після ліквідації та скорочення посад]

Після того, як ініціюється скорочення позиції, для продовження відкриття позиції потрібна ліквідація +N% резервування, рекомендовано 30%.

[Довга плаваюча амплітуда ліквідації збитку (%)] [Коротка плаваюча амплітуда ліквідації збитку (%)]

Його можна встановити на 0, але невеликі біржі можуть встановити більше.

Коли ціна розвивається в несприятливому напрямку і досягає відповідної амплітуди, проводиться операція ліквідації.

[Обслуговування плати за чисте фінансування]

0,1 (якщо наближається розрахунок комісії за фінансування, очистіть позицію після сплати комісії за фінансування)

У випадку короткої позиції, якщо ви щойно отримали комісію за фінансування, ставку фінансування буде помножено на 3. Якщо вона менша за щоденні відсотки, позиція буде очищена.

(Інакше зароблених капітальних зборів не вистачить на 8 годин позикових відсотків)

[Чистий тайм-аут для однієї ноги (секунди)]

600 секунд (якщо одна сторона має аномальну коротку позицію, інша сторона точно матиме 50% шансів заробити гроші, і для очищення позиції знадобиться 10 хвилин)

[Правило автоматичного вимкнення в режимі очікування (хвилини)]

3-10 хвилин, щоб зменшити навантаження на основну систему

[Передача прибутку супернику (%)]

10%-50% (звертайте більше уваги на кошти на рахунку хеджування, щоб уникнути односторонніх коштів на бичачому ринку)

[Заборона відкриття позицій і швидкості вибуху]

Рекомендовано 25%-50%. Наприклад, 50%, якщо швидкість вибуху менша або дорівнює 50%, позиції не відкриватимуться. Якщо вона нижча за 50%, додайте маржу (вручну), особливо для ізольованих позицій, перехресних позицій, Рекомендується гарантувати, що швидкість вибуху буде вище 100% перед сном.

[Оформлення при оплаті збору]

Просто з’їжте ставку фінансування й автоматично очистіть позицію.

Рекомендується, щоб це залежало від ситуації, оскільки деякі транзакції наразі не можуть отримати поточну комісію за фінансування.

(2) Нагадування DingTalk

Потрібно налаштувати (першим дізнаватися про великі зміни)

Налаштування градієнта: спред ведмежого ринку менший, спред бичачого ринку більший

(Невідповідність має бути встановлена, щоб уникнути отримання сміттєвих монет)

Моніторинг ринку - конфігурація початкового стану

(3) Налаштування умов запуску сервера моніторингу ринку

Почати поширення:

0,15 або вище (менше, ніж спред хеджування всіх ваших модулів і менше, ніж спред запозичень)

Плата за чистий капітал стартового арбітражу (моніторинг ринку);

0,001 або вище (якщо не встановлено, від’ємні комісії за фінансування також надсилатимуться до основної системи для виставлення рахунків)

Умови відкриття вакансії:

1. Більший за спред хеджування 2. Більший за чисту комісію за фінансування;

2. Менше, ніж вимога щодо ринкової різниці. 4. Відповідати умовам для початку моніторингу ринку.

Хочете очистити позицію вручну:

1. Розкид зазору встановлено вище, ніж фактичний розкид зазору, що відображається;

2. Комісія за чисте фінансування залишається зміненою на 0.

Примітка: пам’ятайте, що початковий спред не може бути таким самим або близьким до кліренс-спреду, інакше система буде купувати та продавати, купувати та знову продавати та продовжувати сплачувати комісії за обробку.

(4) Повторний акцент на кількох моментах уваги

1. Будь ласка, додайте цю IP-адресу сервера до білого списку в усіх API обміну;

2. Для OKEX необхідно встановити режим відкриття та закриття, а також режим крос-валютної маржі; під час додавання API потрібно також додати пароль.

3. Для режиму крос-валютної маржі OKEX заповніть «crossmargin» у полі розширення, інакше, будь ласка, залиште це поле порожнім, щоб використовувати режим маржі в одній валюті;

4. Якщо ви хочете використовувати режим перехресної позиції Huobi USDT Perpetual, заповніть «хрестик» без подвійних лапок і має бути малими літерами, якщо залишити порожнім або іншим чином, це буде режим ізольованої позиції;

5. Для ф’ючерсів Binance це програмне забезпечення підтримує лише двосторонні позиції, перейдіть до налаштувань APP Binance;

6. Контракти Binance забезпечують спільну маржу, щоб усі монети в ньому могли відкривати контракти USDT;

7. Під час моніторингу суперарбітражного ринку незалежно від того, чи поточна ціна є довгою, чи поточна коротка ціна позитивною, різниця в ціні заробляється;

8. Основній системі не потрібно самостійно створювати монети, які відповідають вимогам моніторингу ринку, коли будуть виконані умови різниці в ціні, позиція буде автоматично відкрита ;

9. Дрібні монети, які торгувалися в спотових і ізольованих позиціях, повинні бути своєчасно конвертовані в USDT. Падіння дрібних монет також є втратою.

(5) Як додати псевдонімні монети до системи суперарбітражу

Введіть основну системну платформу – відображення еквівалента базової валюти – додайте відображення та заповніть за потреби. Це головним чином вирішує проблему, пов’язану з тим, що біржа використовує в контракті різні назви торгових пар. Ми прийняли відображення 1000:1.

(6) Як додати відображення еквівалента валюти розрахунку до суперарбітражної системи

Увійти в основну платформу системи - відображення еквівалента валюти розрахунків - додати відображення. В основному він вирішує перехресний торговий арбітраж різних розрахункових валют. Взявши за приклад BUSD/USDT, ми встановлюємо його на 1:1.

(7) Як налаштувати пересилання даних у суперарбітражній системі

Введіть основну системну платформу-загальну конфігурацію-керування вузлом пересилання даних-додайте вузол.

Якщо всі сервери знаходяться в локальній мережі, рекомендується використовувати інтранет-IP. Після додавання тест показує «З’єднання в порядку».

Додайте IP (внутрішній) моніторингу ринку, управління активами, вузол 1, вузол 2...

Порт зв’язку — це останні 4 цифри IP-адреси (публічний)

(8) Як система суперарбітражу налаштовує службу нагадування арбітражного робота?

Налаштування нагадування про різницю в ціні DingTalk. Якщо ви не хочете цього робити, не використовуйте наступне. Не впливає на виставлення рахунків.

Завантажте та встановіть комп’ютерний клієнт DingTalk. Після входу створіть груповий чат (можна додавати лише внутрішні групи), увійдіть у інтелектуальний помічник групових налаштувань і натисніть «Додати робота» (після 16 жовтня 2023 року встановіть, як показано на малюнку). ),

Скопіюйте всю URL-адресу веб-хуку та скопіюйте вміст за access_token= https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=xxx в URL-адресу для подальшого використання (у нашому програмному забезпеченні називається Access Token) і вилучення є безпечним. Додаткова резервна копія ключа (у нашому програмному забезпеченні називається Access Key), як показано на малюнку нижче:

access_token：f1b261b71***

Ключ доступу: SEC7e2***

Скопіюйте маркер доступу та ключ доступу до основної системної платформи – загальна конфігурація – конфігурація нагадування DingTalk

Скопіюйте маркер доступу та ключ доступу до основної системи моніторингу ринку (загальна конфігурація нагадування DingTalk). На цьому етапі конфігурація API нагадування DingTalk виконана успішно для конкретних налаштувань.

Увійдіть у конфігурацію нагадування про різницю в ціні системи моніторингу ринку та налаштуйте власну конфігурацію служби нагадування про різницю в ціні робота.

7. Поширені запитання про суперарбітражну систему

(1) Основні питання

1. Які переваги має суперарбітражна система?

Система суперарбітражу може досягти більш потужних арбітражних функцій, моніторингу в режимі реального часу всього ринку, усіх торгових пар і всіх режимів торгівлі, включаючи ф’ючерси, ф’ючерси, готівкові та інші методи арбітражу. Вона підтримує необмежену прив’язку рахунку, більш високу швидкість запозичень, Найкращі інструменти програмного арбітражу в галузі, такі як роботи-нагадувачі про різницю в ціні, арбітраж валюти з різними назвами та відображення однакової ціни в розрахунковій валюті.

Переваги суперарбітражу та традиційного ф'ючерсного арбітражу:

(1) Необмежена кількість API. Раніше ви могли прив’язати обліковий запис Binance лише однієї особи, але тепер ви можете прив’язувати необмежену кількість API.

(2) Програмне забезпечення змінюється з колекції на арбітраж, щоб уникнути затримок між кількома функціями;

(3) Операційна система перетворена з Windows на Linux, яка працює стабільніше та швидше;

(4) Кожен сервер має чіткий розподіл праці: основна система + система активів + моніторинг ринку + вузли 1/2/3/4... для отримання найшвидших ринкових цін і значного збільшення швидкості відповіді;

(5) Інтранет-з’єднання може бути додатково реалізовано. Інтранет-з’єднання серверів у тій самій області є швидшим і зменшує затримку вирішення.

(6) Суперарбітраж включає не лише ф’ючерсний і готівковий арбітраж, але також ф’ючерсний і готівковий арбітраж, який є більш економічно ефективним.

2. Роль капітальних зборів

Щоб грати в стратегії ф’ючерсної арбітражної торгівлі, ви повинні спочатку зрозуміти концепцію: ставка фінансування.

(1) Роль рівня фінансування

Ключова роль ставки фінансування полягає у зменшенні різниці в ціні (цінова регресія) між ринком безстрокових контрактів і відповідним спотовим ринком.

(2) Чому рівень фінансування такий важливий

Традиційні контракти перевіряються щомісяця або щокварталу, залежно від умов контракту. При ліквідації ціна контракту збігається зі спотовою ціною, і всі відкриті позиції закінчуються. Безстрокові контракти широко використовуються багатьма платформами для торгівлі деривативами на криптовалютні активи та розроблені подібно до традиційних контрактів, з однією ключовою відмінністю.

На відміну від традиційних контрактів, трейдери з безстроковими контрактами можуть утримувати позицію вічно, без терміну дії та необхідності відстежувати різні місяці доставки. Наприклад, трейдер може постійно утримувати коротку позицію, поки вона не буде закрита. Тому торгівля безстроковими контрактами дуже схожа на торгівлю парами спотового ринку.

Загалом, безстрокові контракти не ліквідуються традиційним способом. Через це платформи для торгівлі криптоактивами створили механізм, який забезпечує відповідність цін контрактів індексним цінам, механізм, відомий як ставки фінансування.

(3) Яка норма фінансування?

Ставка фінансування відноситься до періодичної комісії, що сплачується трейдерам на довгу або коротку позицію на основі різниці між ринковою ціною безстрокового контракту та спотовою ціною.

Наприклад, якщо поточна спотова ціна нижча за ціну безстрокового контракту, наприклад, на 1% нижча, це означає, що ціна безстрокового контракту є високою, і біржа регулюватиме комісію за фінансування відповідно до позитивне число, тобто довга позиція повинна буде виплачувати кошти на коротку позицію, якщо довга позиція утримує довгі ордери протягом тривалого часу, їй доведеться платити безперервно, крім як закрити довгу позицію. тобто продайте, щоб закрити довгу позицію, що призведе до падіння ціни безстрокового контракту та наближення до спотової ціни.

Відповідно до наведеного вище прикладу, якщо ви купуєте спот, щоб пройти в коротку позицію, чи повернеться ціна майже без винятку, якщо різниця в ціні продовжує збільшуватися, тобто ціна контракту продовжується бути вищою за спотову ціну. Тиск на биків зростає, тому що вони повинні сплачувати комісію за фінансування, яка може досягати 0,75%, тричі на день, що означає, що вони повинні платити максимум більше двох балів на день комісії за фінансування, і це комісія за фінансування розраховується на основі номінальної вартості контракту. Отже, як я вже сказав. Якщо різниця ф’ючерсних цін на валюту зберігається протягом тривалого часу. Навіть якщо спред не повернеться, зазвичай ви все одно отримуватимете комісію за фінансування. Комісії за фінансування до 0,75% також дуже доступні.

підсумувати:

(1) Безстрокові контракти не мають терміну дії або дати розрахунків, і для прив’язки ціни контракту до спотової ціни потрібен «механізм ставки фінансування».

(2) Розрахунки за безстроковим контрактом здійснюються кожні 8 годин, а капітальні збори генеруються під час розрахунків, відповідно о 08:00, 16:00 і 0:00 (GMT+8); лише користувачі, які займають позиції в цей час обов’язково Зберіть або сплатіть комісію за фінансування, якщо ви закриєте позицію до стягнення комісії, вам не потрібно буде платити комісію за фінансування.

(3) Біржа не стягує жодної комісії за фінансування; Комісії за фінансування стягуються/повертаються в базовій валюті, а комісії сплачуються періодично кожні 8 годин між довгими та короткими позиціями.

(4) Коли ставка фінансування додатна, довгі позиції окупають короткі позиції; коли ставка фінансування від’ємна, короткі позиції окупають довгі позиції.

3. Скільки необхідно для суперарбітражу?

Насправді не існує мінімальної основної суми, але сума надто мала, і важко зафіксувати прибуток. Більше коштів призведе до більш високого абсолютного значення прибутку.

4. Виходячи з поточних ринкових умов, який обсяг торгів можна здійснити за день?

Ми рекомендуємо, щоб учасники спочатку спробували це самостійно. Спочатку вони погано розуміють ринок або операції, тому, якщо вони не зароблять гроші, вони будуть звинувачувати наше програмне забезпечення інструменту залежить від людини, яка його використовує. Наш кількісний арбітраж Програмне забезпечення вважається дуже хорошим у галузі.

1. Чи вимагає арбітраж ручного втручання?

Загалом, безризиковий арбітраж здійснюється автоматично за допомогою програм. Однак, коли виникають великі ринкові умови, для арбітражу, як правило, потрібне ручне втручання, але прибуток дуже високий .

(2) Проблеми з сервером

6. Навіщо вам більше 5 серверів? Які відмінності між серверами? Як підвищити швидкість транзакцій за допомогою сервісів?

Система суперарбітражу в основному поділяється на основну систему, основну ринкову систему, систему активів і систему ринкових балів.

Super Arbitrage працює виключно в пам’яті, і кожна підсистема є окремою. Ринкова система дбає лише про ринкові умови, система активів дбає лише про активи, а основна система дбає лише про роботу правил і розміщення замовлень. не впливають один на одного. Але ніби на одній машині. Якщо всі відстежуються, ЦП може бути 100%. Якою б потужною не була машина, це важко, тому що все одно є тиск з боку мережевої карти.

Основна система в основному використовується для швидкого розміщення замовлень і вимагає високої конфігурації сервера, як правило, вимагає 4 ядер і 8G або більше.

Основна система в основному використовується для розрахунку різниці в ціні, споживає найбільше ЦП і вимагає високої конфігурації сервера. Зазвичай для неї потрібні 4 ядра та 8G або більше.

Система активів в основному використовується для інформації про активи, як-от позики та контракти, вимоги до конфігурації, як правило, потребують 2 ядра та 4G або більше.

Система ринкових точок використовується для моніторингу ринкових умов кожної біржі. Рекомендується налаштувати кілька вузлів-серверів у різних регіонах. Рекомендується налаштовувати більше 2 пристроїв, зазвичай вимагаючи 2 ядер і 4G або більше.

Якщо ви в основному робите це в Binance, ми рекомендуємо використовувати сервер Tokyo, оскільки сервер Binance також знаходиться в Tokyo, що покращує швидкість на міліметровому рівні.

Вищевказані сервери входять до суперарбітражного пакету, і ми повністю їх налаштували.

7. Як відкрити новий набір серверів і як створити резервну копію даних вихідного сервера?

Спосіб резервного копіювання виглядає наступним чином (на прикладі основного елемента керування): введіть командний рядок сервера та введіть systemctl stop cbbshdmain

Зупиніть основний контроль програмного забезпечення, а потім скористайтеся таким програмним забезпеченням, як FileZilla. Незалежно від того, яке програмне забезпечення, зручно мати можливість візуально переглянути каталог програмного забезпечення /opt/cbbshd/main і створити резервну копію всіх даних головний каталог.

Щоб відновити програмне забезпечення на новій машині, переконайтеся, що в документі про розгортання зазначено спеціальний метод інсталяції, тобто спочатку введіть systemctl stop cbbshdmain Після зупинки використовуйте програмне забезпечення для візуальних операцій з файлами FileZilla, як зазначено вище (залежно від особистих звичок), введіть /opt/cbbshd/main, завантажте каталог даних, резервну копію якого було зроблено раніше, і нарешті введіть systemctl у командному рядку restart cbbshdmain restarts. основне програмне забезпечення управління.

(3) Проблеми з грою/шаблоном

8. Чи є у нас хороші шаблони стратегій?

Ми надамо базові шаблони, але сама стратегія буде недійсною. Члени повинні налаштувати свої стратегії відповідно до ринкового середовища та часу.

9. Яка модель арбітражу вигідніша?

З точки зору наших поточних ф’ючерсів, ф’ючерсів і готівкового арбітражу, щоденні операції з ф’ючерсами відбуваються частіше і приносять більший дохід. Але дохід фактично базується на розумінні індивіда ринку та розуміння можливостей. Більший прибуток має бути взаємним впливом арбітражних процедур, відчуття ринку, ринкових фондів та відмінностей інформації.

Відчуття ринку та інформація погані. Наприклад, якщо відбувається зміна на ринку, біржа видає оголошення, яке матиме значний вплив на певну валюту в певний момент часу. Ви це бачили Ви можете зробити це за допомогою програмного забезпечення, як-от інцидент OMG у листопаді 2021 року, різниця в ціні досягла 30% за кілька хвилин.

10. Ф'ючерсний арбітраж дуже простий щодня і не займає багато часу. Що ми робимо щодня?

Мета — заробити капітальні збори, три бали: 0, 8 і 16.

Мета перед розрахунком полягає в тому, щоб мати повну позицію, але для повної позиції потрібні певні умови, наприклад, аналіз загальної ситуації на ринку.

(1) Якщо спред хеджування становить 0,3-0,4, комісія за капітал становить 0,18-0,24

Якщо ви займаєте низьку позицію, ви хочете швидко заповнити позицію 0,3 + 0,18, а якщо ви займаєте високу позицію, ви можете повільно заповнити позицію 0,4 + 0,19. Що ми будемо робити після їжі! ! ! Чекаємо розрахунок!

(2) Що робити після розрахунку?

0,3, 0,35, 0,4 для продуктів харчування, через 0,2 плати за обробку, різниця в ціні оформлення, гарантована капіталом, становить приблизно 0,1-0,2. Я розрахувався і отримав цю хвилю гонорарів за фінансування. Ви повинні спробувати вивільнити трохи коштів до наступної хвилі розрахунків, щоб дати собі шанс. Наприклад, вивільнені кошти були скорочені після двох хвиль WAVES, що призвело до прибутку 100-150 U. Ми можемо встановити спред кліренсу 0,08 і 0,13 після завершення розрахунку, щоб дозволити йому повільно очищати позицію, вивільняти кошти та очищати позицію зі збереженням капіталу. Наприклад, якщо у вас є 50 000 U, ви можете вивільнити 20 000 U. 20 000 U є активним фондом.

Поки є можливість в середині, ви виберетеся з бідності і станете списком високої ціни. Вигода, яку ви отримаєте в середині, - це чиста удача. Ви їсте 1% хвиль, віднімаєте 0,2 Ви можете вибрати між 0,2, 0,3, Ви можете заробляти гроші, очищаючи 0,4 і 0,5.

Після прийому їжі о 16:00 цільовий фонд становить 0 балів. Їжте лише 5 найкращих зручний.

(3) Найважливішим є те, що списання капітального збору серйозно завадить вашому прогресу! Наприклад, максимальна комісія за капітал становить 0,3. Якщо у вас є час, ви можете встановити різницю в розмірі 0,3 для комісії за капітал нижче 0,1 і повільно її очищати.

11. Деякі думки щодо коригування арбітражних спредів

Я вважаю, що арбітражні спреди підлягають коригуванню на основі мінливості ринку.

Наприклад, беручи для прикладу поточний довгий і короткий спот на Binance, спред у 0,4% може бути більш прийнятним зараз, але коли ринок буде високим, може знадобитися спред у 0,6-0,7%.

Наприклад, для тих самих довгострокових і короткострокових бірж буде більша різниця в ціні. Для цього вам потрібно переглянути нормальні коливання різниці в ціні між різними біржами шаблон запуску.

Наприклад, якщо є довгий короткий період, більш підходящим може бути спред у 0,6% на Binance, який також включає відсотки за кредит, комісію за обробку тощо. Однак, коли ринок різко коливається, дуже ймовірно, що коливання досягне 2-3%, або навіть 10% і більше різниця в ціні.

Коротше кажучи, арбітражний спред регулюється в будь-який час на основі безризикових арбітражних систем, але, умовно кажучи, є менше можливостей.

12. Зростаючий ринок переважно відкриває довгострокові шорти, тож чи не було б неможливо грати на ведмежому ринку?

Коли відбувається різке падіння або стійке зниження, замовлення в основному призначені для довгих поточних коротких періодів, а не для довгих поточних коротких періодів. Беручи за приклад фактичне різке падіння в травні, замовлення в основному призначені для довгих поточних коротких періодів. Принцип такий самий, що й поточна різниця в ціні відкриття більше 0,4%, а різниця в ціні закриття становить від -0,1 до 0,1 з’їсти різницю в ціні та капітальні збори.

Незалежно від ситуації на ринку, якщо хтось купує безстроковий контракт, буде різниця в ціні та комісія за фінансування, і ордер може автоматично відкриватися як довгий, так і короткий.

13. Метод ф’ючерсного арбітражу, який використовує біржу для призупинення торгів

Після багатьох років спостережень і практики ми виявили, що коли біржа призупиняє торгівлю з якоїсь причини, це призводить до великої різниці в ціні між спотовим і контрактним ринками. Ми можемо скористатися часом, коли торгівля відкрита, щоб миттєво поглинути різниця в ціні та отримання величезних прибутків.

Наприклад, 24 березня 2023 року Binance призупинив спотову торгівлю через системні причини. Тієї ночі о 22:00 торги були відкриті, що призвело до миттєвої різниці в ціні поглинуто й отримано прибуток.

14. Введення в розширений геймплей (новачкам не варто грати в цю гру)

Аналіз ситуації, коли різниця в ціні стає нижчою, оскільки ціна зростає (спот-одна нога)

Оригінал від Brother Bin

Припустимо, що спотова ціна становить 10 юанів, контрактна ціна — 11 юанів, а різниця в ціні відкриття — 1%.

Поточна сума спотової та контрактної позиції становить 230 юанів.

Припустимо, що спотова ціна одного відрізка становить 30 юанів у цей час.

Спот: сума позиції 230 юанів, кількість: 23 шт

Контракт: сума позиції 200 юанів, кількість: 18,18 контрактів

Через деякий час ринкова ціна досягає початкового спреду в 1%.

На даний момент спотова ціна становить 8 юанів, а ціна контракту – 8,8 юаня, що відповідає вимогам щодо спреду.

Сума закупівлі контракту становить 30 юанів, кількість - 3,4 контракти, а загальна сума балансується після завершення операції.

Спот: сума позиції 230 юанів, кількість: 23, середня ціна 10 юанів

Контракт: сума позиції 230 юанів, кількість: 21,58 контрактів, середня ціна 10,65 юанів

Різниця в ціні в цей час становить 0,65%

Чому це відбувається? Тому що при балансуванні спот-ноги ціна відкриття контракту в 8,8 юаня вже нижча, ніж початкова спотова ціна в 10 юанів. Я називаю це завищенням ціни.

Аналіз ситуації, коли різниця в ціні стає нижчою в міру зростання ціни (односторонній контракт)

Припустимо, що спотова ціна становить 10 юанів, контрактна ціна — 11 юанів, а різниця в ціні відкриття — 1%.

Поточна сума спотової та контрактної позиції становить 230 юанів.

Припустімо, що в цей час договірна сторона становить 30 юанів за ногу,

Спот: сума позиції 200 юанів, кількість: 20 шт

Контракт: сума позиції 230 юанів, кількість: 20,9 контрактів

Через деякий час ринкова ціна досягає початкового спреду в 1%.

На даний момент спотова ціна становить 12 юанів, а ціна контракту – 13,2 юаня, що відповідає вимогам щодо спреду.

Сума спотової покупки становить 30 юанів, кількість – 2,5, а загальна сума балансується після завершення операції

Спот: сума позиції 230 юанів, кількість: 22,5, середня ціна 10,2 юаня

Контракт: сума позиції 230 юанів, кількість: 20,9 контрактів, середня ціна 11 юанів

Різниця в ціні в цей час становить 0,78%

Чому це так? Тому що при балансуванні сторони контракту спотова ціна покупки в 12 юанів вже перевищує початкову ціну частини контракту в 11 юанів.

За звичайних обставин, коли спот-контракт відкривається, навіть якщо є прослизання, він не відкриватиметься все нижче і нижче, доки кожен спот-контракт може бути відкритий одночасно, навіть якщо ціна змінюється Вимоги щодо різниці в ціні виконані, це буде нормально. Так, програмне забезпечення обчислює різницю в ціні за допомогою середньозваженого.

Як утворилася ця єдина нога?

1. Коли при відкритті позиції формується одна нога, якщо немає часу для запуску автоматичного очищення однієї гілки, припускаючи, що ціна в цей час сильно коливається, ціна перетне межу під час балансування єдиної гілки.

2. Створіть одну ногу під час очищення.

Загалом, ціновий спред є низьким, коли позиція очищена. Коли єдина нога формується під час ліквідації, до того моменту, коли вона може знову досягти цінового спреду, минув певний період часу, і ціна могла істотно змінитися. .Коли єдина нога збалансована, це буде. Якщо ціна перетне межу, програмне забезпечення не буде автоматично очищати ліквідаційну ветку.

Дозвольте мені розповісти вам трюк, щоб подвоїти свій прибуток

Візьмемо Dogecoin як приклад, припустивши, що сьогоднішня різниця в ціні Dogecoin знаходиться між позитивним числом 0,1 і 0,8, існує лише коротка позиція, а довга позиція відсутня.

Ви можете зробити це так

Спот 10 000 U, кредитне плече 5 000 U, контракт 5 000 U

Якщо ви зараз займаєте довгу або коротку позицію, встановіть від’ємне число 0,1, щоб відкрити позицію, і від’ємне число 0,8, щоб очистити позицію.

Поточний короткий період встановлено на 0,8 для відкриття позиції та 0,1 для очищення позиції.

Процес роботи такий,

Припустимо, що спред починається з 0,1

Спочатку була відкрита довга позиція, і різниця в ціні піднялася до 0,8, щоб очистити позицію.

Спред почав падати з 0,8

У цей час коротка позиція буде відкрита, а позиція буде очищена за 0,1

Якщо припустити, що різниця в ціні коливається між 0,1 і 0,8, це може розмістити все в обох напрямках і подвоїти ефективність.

Принцип полягає в тому, щоб використовувати мінус 0,1 для відкриття довгої позиції та мінус 0,8 для очищення довгої позиції.

принцип:

Наша звичайна відкрита довга позиція повинна бути 0,8 для відкриття та 0,1 для чистих позицій. Іноді, щоб заробити більше грошей, ми встановлюємо негативний спред для чистих позицій.

Поточний короткий режим має діапазон коливань ціни від 0,1 до 0,8.

Відповідно до поточного багаторежимного режиму, діапазон поширення є від’ємним між 0,1~0,8

Ми розглядаємо поточну порожню сцену як поточну мультиоперацію та встановлюємо мінус 0,1 для відкриття та мінус 0,8 для очищення.

Це рішення вирішує 2 проблеми:

1. Проблема неможливості запозичити валюту, якщо у вас зараз бракує;

2. Припустимо, що процес коливання поточної короткої різниці в ціні становить від 0,1 до 0,8, і поточна коротка позиція не може бути відкрита, доки поточна коротка ціна не досягне 0,8.

Спочатку ми можемо використати поточну позицію, щоб відкрити позицію за 0,1, що становить 2 операції та вдвічі більше ефективності.

(4) Проблеми з правилами запуску

15. Яка різниця між активованими та неактивними шаблонами?

Введіть основну системну платформу-арбітражний шаблон-змініть шаблон-набір як шаблон запуску, виберіть «Не встановлювати» або «Установити».

Шаблон запуску представляє правила, які виконуватимуться, якщо будуть виконані необхідні умови запуску.

Не запускайте шаблон із зазначенням правил, які можна замінити вручну.

16. Скільки секунд для початку налаштування розкиду

У ринковій системі - конфігурація умов запуску рекомендується встановлювати різницю в ціні в умові запуску більше ніж на 3 секунди, щоб запобігти миттєвим коливанням ринку в імітаторах, і різниця в ціні розпізнається суперарбітражем проблеми на даний момент, це налаштування безпечніше.

17. Як увімкнути певні шаблони для непочатих правил

Увійдіть у систему моніторингу ринку, виберіть правила роботи та виберіть «Початок шаблону» або «Початок самостійного вибору»

18. Як контролювати кількість правил відкриття та суму відкриття

Введіть основну системну платформу - виберіть «Глобальна пауза»

Або введіть головну системну платформу-Загальна конфігурація-Глобальна конфігурація параметрів, дозвольте глобальні загальні позиції (дві ноги), максимальну загальну позицію одного облікового запису (одна сторона), дозвольте кількість одночасних правил позиції, дозвольте кількість правил, які працювати одночасно, налаштувати "0"

19. Що робити, якщо окреме правило не потрібно запускати?

Введіть правила вибраної основної платформи системи призупинення, щоб призупинити окреме правило окремо, головним чином для обробки неочікуваних ситуацій.

20. Що мені робити, якщо я не хочу відображати одну валюту?

Увійти в систему моніторингу ринку-конфігурація стану моніторингу-заповнити чорний список базової валюти

21. Скільки бірж і торгових пар може контролювати система суперарбітражу?

Теоретично кажучи, у повному ринковому середовищі всі торгові пари оцінюються в десятки тисяч, і біржі та торгові пари продовжуватимуть додаватися відповідно до прогресу, і навіть доступ до децентралізованих бірж буде розглядатися в майбутньому.

22. Як вказати для моніторингу певних бірж і певних типів хеджування

Увійдіть до налаштувань системи моніторингу ринку та виберіть тип обміну та хеджування, які потрібно контролювати.

(5) Проблеми з технічними параметрами

23. За яких обставин потрібно змінити параметри?

Наприклад, якщо ваше програмне забезпечення налаштовано на 0,6% для запуску програмного забезпечення, але ви помітили, що валюта підтримує спред на рівні 0,5%, враховуючи, що у вас є лише комісія за обробку 0,1-0,2%, тоді відрегулюйте спред до 0,45 -0,5%, і швидко з'їсти цю різницю в ціні.

24. «Визначити загальну суму на основі коефіцієнтів», «Один мінімум» і «Максимальна сума хеджування» та «Одностороння загальна сума»

Максимальна сума компенсації дійсна лише тоді, коли «загальна сума визначається на основі коефіцієнтів». В іншому випадку замовлення завжди буде розміщено з мінімальною сумою. Якщо встановлено значення «Визначити загальну суму на основі ринкової ціни», сума замовлення буде визначена в межах цього мінімального та максимального діапазону. Якщо ви хочете купити, ви перевірите, скільки вам потрібно продати, щоб визначити кількість монет для покупки. Те ж саме стосується продажу в залежності від розміру ордера опонента.

Наприклад, якщо ви плануєте купувати за ціною 100, оскільки це ринкова ціна, якщо ви купуєте її за 101, ви втратите 1 юань у порівнянні з поточною ціною, загальна одностороння різниця Сума хеджування, яку ми встановили, становить 2000 ножів. Ми також неможливо поставити всі 2000 доларів одночасно. А якщо воно зісковзне. Тому, коли різниця в ціні становить 1%, 2000 доларів буде розділено на невеликі суми. Ця невелика сума не є фіксованою (ви можете встановити її як фіксовану) і коливатиметься в межах мінімальної одноразової транзакції. максимальна разова транзакція, визначена вашими параметрами.

25. Що таке ковзання? Як зменшити прослизання?

Ковзання — це різниця в глибині транзакції, тобто кількість відкладених ордерів невелика або відкладені ордери надто розкидані, що призводить до того, що ви отримуєте нижчу ціну одним укусом під час торгівлі беручими ордерами. Спочатку ви встановили тейк 0,5%, і кожен тейк дорівнює 30U, але якщо відкладений ордер становить лише 10U, то решта 20U продовжуватимуть прийматися, що призведе до очевидного прослизання.

Серйозне прослизання призведе до зворотних замовлень і фіксації прибутку. Ви можете використовувати фіксоване мінімальне значення, щоб їсти повільно та зменшити ковзання.

26. Як зрозуміти «невідповідність»

Спред дорівнює абсолютному значенню початкового спреду - чим більший спред, тим гірша глибина валюти, тому будьте обережні.

27. Як зрозуміти різницю між поточною різницею в ціні, кліринговою різницею, фактичним відкриттям тощо.

Поточна різниця в ціні - це різниця в ціні відкриття в реальному часі; ціна очищення - це різниця в ціні, коли позиція очищена; фактична ціна відкриття - це різниця в реальній ціні для фактичного відкриття позиції.

Довгі позиції мають ордери на покупку та продаж, оскільки ордери приймаються за ринковою ціною, коли відкриваються позиції, у лонгів зосереджені ордери на продаж короткі позиції будуть зосереджені на замовленнях на покупку. Вони стежитимуть за замовленнями на купівлю, короткі позиції будуть закриті, якщо вони хочуть купувати, і вони стежитимуть за замовленнями на продаж. Існує різниця між покупкою та продажем.

Відкриваючи позицію, якщо довгі позиції хочуть купити, вони зосередяться на ціні продажу; якщо короткі позиції хочуть продати, вони зосередяться на ціні покупки. Порівняйте довгу ціну продажу та коротку ціну покупки, щоб побачити, чи є різниця в ціні.

При закритті позиції, якщо вона хоче продати, вона буде зосереджена на ціні купівлі, якщо коротка позиція буде зосереджена на ціні продажу, з ціною продажу коротка позиція, щоб побачити, чи відповідає вона умовам ліквідації та очікуванням. Тобто починається довгий продаж і починається коротка покупка.

На будь-якому ринку купівля однозначно буде меншою, ніж продаж. Якщо купівля більша, ніж продаж, це угода. Таким чином, недолік, який ви бачите, полягає в тому, що купівля менша, ніж продаж, на 100%.

Ще приклади поточних коротких періодів

Спот BTC

Продам один: 10 тис

Купити один: 9999

Контракт BTC

Продам один: 9996

Купити один: 9995

Спотова ціна вища, і зараз є багато коротких періодів.

Формула початкового спреду: ((спотова ціна купівлі 1 – ціна продажу контракту 1)/ціна продажу контракту 1)*100 Тобто: ((9999-9996)/9996)*100=0,030012%

Формула клірингового розкиду: ((ціна спотового продажу 1-контрактна ціна купівлі 1)/контрактна ціна купівлі 1)*100 Тобто: ((10000-9995)/9995)*100=0,050025%

Чи завжди розкид зазору перевищує розкид відкриття?

Чому саме така формула? Коли спот є коротким (при відкритті позиції), оскільки спот продається для відкриття короткої позиції, ви повинні зосередитися на ціні покупки 1 для спотового ринку, і навпаки, для контракту, зосередитися на ціні продажу 1 для контрактного ринку, і навпаки при клірингі позиції.

(6) Загальні проблеми з функціями

28. Як перевірити зручність використання програмного забезпечення

Безпосередньо використовуйте BTC для тестування довгострокового короткострокового та поточного короткострокового довгострокового хеджування. Зверніть увагу, що для ф’ючерсів Binance вам потрібно вручну змінити на двосторонні позиції на біржі приблизно такі налаштування:

29. Навіщо налаштовувати комунікаційний ключ

Усі підсистеми повинні встановити однаковий ключ зв’язку, оскільки підсистеми покладаються на цей ключ для зв’язку одна з одною для перевірки дійсності даних. Якщо ви хочете змінити ключ зв’язку, усі підсистеми повинні змінити його, оскільки зв’язок має бути зашифрованим і перевіреним .

30. Як автоматично впоратися з маленькими одинарними ніжками, якщо вони виникають

Іноді через вплив глибини валюти з’являються односторонні позиції, і ми обробляємо їх за допомогою «чистого тайм-ауту однієї ветви». Заповніть «600», що означає, що положення однієї ноги буде автоматично очищено через 600 секунд.

31. Чи потрібно системі суперарбітражу самостійно додавати торгові пари?

Ні, він працює повністю автоматично. Основній системі не потрібно самостійно створювати монети, які відповідають вимогам моніторингу ринку, і позиція буде автоматично відкрита, коли будуть виконані умови різниці в ціні в шаблоні.

32. Чи потрібно системі суперарбітражу вручну запускати правила?

Ні, він працює повністю автоматично. Система надсилатиме правила, які відповідають умовам, на основну платформу системи через систему моніторингу ринку.

33. Як встановити комісію обміну?

Основна платформа системи - арбітражний шаблон - змініть шаблон і заповніть власну ставку комісії за обробку в комісії за обробку. Система розрахує комісію за обробку в процесі виконання.

34. Яка різниця між ліквідаційним спредом і ліквідаційним спредом? Яка умова має пріоритет?

Ліквідаційний спред являє собою різницю в ціні між двома валютами для арбітражу. Наприклад, якщо він встановлений на 0,1%, якщо ви відкриваєте 0,6%, тоді, коли різниця в ціні стане 0,1% для ліквідації, валовий прибуток становитиме 0,6%. -0,1%=0,5%. Згідно зі спеціальними інструкціями, спред кліренсу може бути встановлений на від’ємне число, наприклад -0,1%, що представляє прибуток 0,6%--0,1%=0,7%, що може ефективно збільшити маржу прибутку.

Ліквідаційний спред являє собою абсолютну величину різниці процентних ставок між двома валютами для арбітражу. Наприклад, якщо ви встановите ліквідаційний спред на 0,3%, якщо ви фактично відкриєте позицію на рівні 0,6%, ви очистите позицію через 0,3%. .В одному випадку ви відкриваєте позицію на 0,6%, а фактична позиція буде очищена, якщо відкрита 0,4%, правило буде 0,4%-0,3%=0,1%.

Якщо встановлено і розкид зазору, і розкид зазору, розкид зазору буде виконано першим.

35. Концепція рекомендованих мінімальних спредів відкриття та операційних витрат

Наприклад, ваша комісія за транзакцію становить 0,1% за спот і 0,04% для контракту. Наприклад, загальна сума одностороннього хеджування становить 10 000 доларів США, що вже є повною. = плата за обробку 10 ножів на стороні контракту становить 14 ножів для відкриття позиції також буде стягнено плату за обробку приблизно 14 ножів. Після відкриття та очищення плата за обробку становить близько 28 доларів.

Якщо спред становить 1% і загальна сума відкрито 10 000 доларів, коли спред повертається до 0 і позиція очищається, ви заробите 100 доларів. Звичайно, у цей час ви також можете отримати капітальні збори. Не забуваймо про це.

Отже, приблизно. Якщо у вас спотова комісія становить 0,1% і комісія за контракт 0,04%. Якщо ви відкриєте його з різницею в ціні 0,3%, ви в основному захистите свій капітал. Відповідно до цього розрахунку, це в основному додавання ставок комісії за обробку з обох сторін, помножених на 2, а потім помножених на вашу «загальну суму одностороннього хеджування», яка є загальною вартістю транзакції після відкриття позиції, а потім закрий це.

36. Чи впливає загальна кількість градієнта на загальну суму одностороннього хеджування?

Наприклад, загальна сума однієї сторони становить 10 000, градієнт становить від 0,8 до 0,9, загальна сума становить 5 000, а загальна сума від 0,9 до 1 становить 10 000. Коли різниця в ціні досягає 1, чи потрібно розміщувати замовлення на 10 000 або 25 тис.

Градієнт замінить наведені вище параметри, за умови, що розкид потрапляє в межах встановленого вами діапазону розповсюдження, тобто чим більший розкид, тим більший розкид. Загальна сума хеджування може бути відповідно більшою.

37. Чи можна встановити від’ємне число для ліквідаційного спреду ф’ючерсного та спотового арбітражу?

може Наприклад, установіть -0,05%, 0,1, 0,05, 0,01, -0,01, -0,05.

Чим менше, тим більше ви хочете заробити. Ви навіть можете встановити значення -0,3, але до 0,01 ви не зможете очистити свою позицію протягом тривалого часу.

38. Що робити, якщо активовано занадто багато правил, але різниці в ціні немає?

Іноді ми встановлюємо спред до 0,3 %. Фактично, спред хеджування нашого програмного забезпечення становить 0,6 %. У цей час ми можемо зменшити навантаження на основну систему, встановивши правило автоматичного вимкнення в режимі очікування ".

39. Якщо комісія за фінансування висока, чи можна зафіксувати комісію за фінансування, не очищаючи позицію самостійно?

Увійдіть у основну систему – Арбітражний шаблон – Змінити шаблон – Чисте утримання комісії за фінансування (%), наприклад, заповніть 0,1%, що означає, що якщо ви можете заробити 0,1% від однієї комісії за фінансування, це правило не очищає позицію.

40. Як дізнатися, чи отримали ви прибуток?

Ваш фактичний прибуток = фактична ціна відкриття - комісія за обробку 0,2 - ціна оформлення.

Гарантований капіталом ліквідаційний спред = фактичний початковий спред – плата за обробку 0,2.

Наприклад: фактичний спред для відкриття становить 0,6, вираховуючи комісію за обробку в розмірі 0,4%, гарантований капіталом спред становить 0,4%, якщо ви заробите 0,4-0,1=0,3%.

Якщо ринок хороший, фактична різниця в ціні відкриття становить 1%, за вирахуванням 0,2% і залишається 0,8% прибутку, а різниця в ціні, гарантована капіталом, становить 0,8%, навіть якщо ви очистите позицію на рівні 0,4, ви все одно можете заробити 0,4%. Якщо ви очистите позицію на 0,01%, ви заробите 0,8%.

Коли ринок низький, спред, як правило, низький. Якщо фактичний початковий спред становить 0,3%, після вирахування 0,2%, залишається ще 0,1%, ваш кліренс-спред не може бути високим.

41. Як запозичити валюту, щоб компенсувати високу різницю в ціні, коли є довгий поточний короткий період

В основній системі - Шаблон арбітражу - Змінити шаблон - Коротка валюта запозичення запускає спред, наприклад, заповніть "0,2", що означає, що ви будете позичати валюту, коли спред становитиме 0,2%, коли початковий спред, який ви встановили, наприклад 0,6%, ви можете торгувати. Наприклад, «короткий тайм-аут позичання валюти» встановлено на 3500 секунд, якщо валюта не досягне різниці в ціні 0,6% через 3500 секунд, валюта буде автоматично повернена.

(7) Проблеми з запозиченням монет/контрактами

42. Що робити, якщо після запозичення валюти у Binance завжди залишається невелика сума валюти?

Якщо ви купуєте більше, щоб повернути відсотки, і якщо ви продаєте автоматично, ви часто стикаєтесь із ситуацією, коли мінімальна сума транзакції недостатня, що призведе до зупинки наступних дій, а виграш не вартий втрат. Тримання маленького хвоста іноді призводить до прибутку, а іноді до збитків. Якщо ринок хороший, просто тримайте його, якщо ринок поганий, викуповуйте його регулярно з bnb. Якщо взяти, наступного разу можна зарахувати відсотки за кредит.

Якщо ви обмінюєте на BNB, увійдіть на біржу Binance, спотуйте та швидко конвертуйте невеликі активи в BNB

43. Чи вимагає система суперарбітражу ручне позичання та повернення монет?

Ні, він працює повністю автоматично. Через основну систему - змініть шаблон - «шорт автоматично переведено в валюту розрахунків», «шорт автоматично переведено в базову валюту», «шорт автоматично повернуто валюту» та інші функції.

43. Як зрозуміти коефіцієнт короткого кредитного плеча

Наприклад, максимальне кредитне плече цієї валюти становить 10 разів, програмне забезпечення спробує перевести 10 000 ножів на монету вартістю 20 000 ножів, якщо у валюті достатньо кредиту, ви можете позичити 20 000 ножів. Наприклад, якщо валюта в 5 разів, вона часто буде ліквідована при 17 або 18 пунктах.

44. Якщо контракт або кредитне плече близькі до ціни ліквідації, як ми можемо цього уникнути за допомогою автоматизації?

У нас є різноманітні механізми запобігання та контролю ризиків. Окрім градієнтного хеджування та градієнтної ліквідації, ми можемо встановити «Ліквідація наближається та скорочуємо позиції», «Ліквідація наближається (%)». (рекомендований параметр 20% або більше), «Додаткова надлишковість (%) після ліквідації наближається, і посада скорочується» (рекомендовано встановити більше 30%), щоб зменшити позицію та резервування становить 30%, тобто маржа може бути відкрита лише в межах 2-кратного кредитного плеча.

45. Спотове іпотечне кредитування та короткі продажі, як налаштувати систему

На прикладі Binance ви можете безпосередньо вибрати спот під час коротких продажів, і система безпосередньо реалізує іпотечні позики через біржу.

46. Для короткострокового спотового іпотечного кредитування, якщо відсоток за позику становить 0,5% щодня, а різниця в ціні становить 1%, чи буде з’їдено прибуток за 2 дні?

Загалом арбітражний спред може тривати не більше 2 днів. Зазвичай він може зникнути протягом кількох годин після повернення позиченої валюти. Спотова ціна висока, а контрактна ціна низька. Щоб гарантувати стабільність спотової ціни, біржа стягуватиме комісію за фінансування з коротких продавців і змушуватиме коротких продавців купувати та закривати свої позиції, щоб збільшити. ціна контракту, тоді як продавці довгострокових операцій зароблятимуть комісію за фінансування в цей час, якщо різниця в ціні збережеться, ви, в основному, отримуватимете додаткові комісії за фінансування.

47. Чому множник ф’ючерсного арбітражу не може бути занадто високим? Чи може збільшення множника контракту подвоїти дохід?

Ваші 10 000 U, якщо це 1x контракт, ми побачимо, скільки може відкрити контракт. Спот 5000: якщо ви подвоїте контракт, то контракт*2=3333*2=6666. Звідси подивіться на кількість спот, помножену на 7500, у 9 разів більше контракту. 9000U. Я хотів би запитати у вас 6666U, коли ви подвоюєте ціну, і 9000U, коли ви подвоюєте ціну, це набагато більше?

Але чи знаєте ви, наскільки зростає ризик? Тому достатньо 2-3 разів. 2 рази 6666, 5 разів 8333, ризик збільшився більш ніж у 2 рази, але дохід збільшився максимум на 25%. Нарешті, розрахуйте екстремальні дані, якщо ви відкриваєте контракт 10 000 разів, спотова ціна 9999U, а ви і 2 рази 6666, дохід 9999/6666=1,5 рази. Але ваш ризик безмежний, і ваша позиція буде ліквідована, як тільки ви її відкриєте!

Тому багато людей думають, що різниця між контрактами 1x і 10x полягає в тому, що дохід збільшується до 10x. Це абсолютно неправильно, тому що ви граєте в хеджування, а не в простий контракт.

48. Принцип ізольованої маржі, коли поточний короткий період є довгим

Усі знають, що спот є довгим, а майбутнє коротким. Якщо ви купуєте спот і йдете на довгу позицію, а контракт є коротким, то спот є довгим, а майбутнє – довгим ти скорочуєшся?

Процес полягає в тому, щоб автоматично перенести U на ізольовану маржу, а потім позичити 200 TRB (наприклад, на даний момент є 200 монет, а 200 позичено). Після досягнення різниці в ціні розпочніть шортинг із кредитним плечем, що означає продаж позичених монет. Наприклад, якщо ви продасте 20 монет, контракт відкриє ще 20 монет одночасно! У цей час статус змінюється на 180 доступних монет, 200 позичених монет, 20 ізольованих кредитних позицій і 20 контрактних позицій!

Якщо різниця в ціні зменшується, умови відкриття замовлення більше не виконуються, і різниця в ціні починає повертатися, чи буде позиція автоматично очищена?

У цей час використовуйте U, що залишився, щоб купити 20 монет із ізольованою маржею, спершу погасити 20, продати контракт і закрити свій довгий ордер на 20! Отримано цю різницю цін.

Оскільки у вас більше немає жодних позицій, вони всі очищені, і ви все ще винні 180, тому ви можете безпосередньо використати 180 доступних монет для погашення позики, якщо з якоїсь причини у вас залишилося лише 150 доступних монет залишилося 30, ви автоматично купите 30 штук, щоб отримати 180, а потім повернете їх. Тепер ваша позиція змінюється на кредитне плече 0 і контракт 0. Кредитне плече автоматично погашається, а всі U, що залишилися, автоматично переносяться на спот.

(8) Питання фінансування

49. Чи можна здійснювати міжплатформні перекази коштів за допомогою програмного забезпечення?

Ви хочете, щоб API мав дозволи на вилучення?

50. Як реалізувати автоматизований переказ коштів на одній платформі

В основному шаблоні системи-арбітражу-змінити шаблон-перерахувати прибуток супернику, наприклад, заповнити «10%».

Коли ви виконуєте ф’ючерсний арбітраж, сторона контракту отримує прибуток у розмірі 100 юанів, а 100*10%=10 автоматично перераховується на спотовий рахунок.

51. Чому з невеликими коштами легко зробити помилку? Як уникнути зниження прибутку

Багато новачків думають про те, щоб просто почати тестування з 1000U або 2000U, і ваш корабель занадто малий, щоб плисти в море. Оскільки корабель великий, монети можуть залишатися разом для тепла, навіть якщо 5 з 30 монет мають вислизання, ви заробите багато грошей, але якщо у вас є невелика сума грошей, і вам не пощастило зіткнутися з цими 5 монетами , ви понесете невелику втрату!

(9) Проблеми обміну/кроссплатформенності

52. Різниця між одноплатформним і міжплатформним арбітражем

Та сама платформа стосується арбітражу торгових пар у межах біржі, а кросплатформенність стосується арбітражу між двома або більше різними платформами.

53. Переваги та недоліки однієї платформи та міжплатформного арбітражу

Перевага крос-платформного ф’ючерсного хеджування полягає в тому, що різниця в ціні буде більшою, а прибуток – вищим. Недоліком є ​​те, що якщо кошти стають односторонніми, вам доведеться переказувати їх вручну, щоб підтримувати баланс коштів.

Всередині тієї ж біржі система суперарбітражу автоматично запровадить це.

54. Які біржі вибрати для кросплатформного арбітражу?

В основному звичайні біржі, такі як Binance, Bybit, Ouyi та Gate.

55. Як арбітражна система реалізує завдання Ouyi зі спотового запозичення валюти?

Ouyi безпосередньо відкриває коротку позицію з повною маржею, і біржа автоматично допоможе вам позичити, якщо ви не зможете позичити, вам буде запропоновано недостатній баланс англійською мовою. OuYi більше не має інтерфейсу запозичення валюти. Не можна позичити наперед.

(10) Інші питання

56. Як розраховується плата за програмне забезпечення, якщо позиція збільшується на півдорозі?

Якщо користувач купує 100 000 позицій 1 січня 2023 року, 1 юань на рік

Через шість місяців, 1 липня 2023 року, я хочу перейти на 1 мільйон позицій, 2 юані на рік

З 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року комісія = 2*6/12-1*6/12=0,5 юаня.

Вітаємо! Завдяки наведеному вище навчанню ви офіційно увійшли в двері криптовалютного арбітражу.

Надалі просимо стежити за нашим темпом! ! !

Громадський обліковий запис: Xiaoyi Quantification.

Попередження про ризик: я твердо підтримую та підтримую національні закони та нормативні акти, переважно ділюся стратегіями та інструментами кількісної торгівлі та не передбачаю жодних довірень коштів, незаконних транзакцій тощо. Думки, згадані в цій статті, відображають лише мою особисту думку. Я не даю жодних гарантій щодо змісту статті. Усі відповідні дані та інформація в статті призначені лише для вивчення читачами та не є порадою або основа для інвестицій, права чи інших сфер. Ви повинні використовувати відповідні дані та вміст з обережністю та нести всі ризики. Вам наполегливо рекомендується проводити власні дослідження, огляд, аналіз і перевірку Вмісту. Не рекомендується купувати та продавати на його основі на свій страх і ризик.