Як повідомляє PANews, нещодавній звіт CoinShares показує, що традиційний інвестиційний портфель 60/40, який складається з 60% акцій і 40% облігацій, більше не підходить для поточного ринкового середовища. Дослідження показує, що включення біткойна в інвестиційний портфель може значно підвищити прибуток після коригування ризику.
Завдяки виділенню 4% біткойнів у портфель 60/40 коефіцієнт Шарпа, показник прибутковості інвестицій відносно ризику, збільшився з 0,48 до 1,05, зменшуючи кореляцію портфеля. Крім того, біткойн продемонстрував значну диверсифікацію та ефект підвищення прибутку в класичних портфелях, таких як All Weather Portfolio та Yale Endowment.
Аналіз свідчить про те, що оптимальний коефіцієнт розподілу біткойнів становить 4-10%, що може значно покращити продуктивність портфеля, зберігаючи розумний ризик.
