Відмінності між контрактами та спот-торгівлею, а також важливість управління позицією.
По-друге, ділимося технічними індикаторами, які часто використовуються в торгівлі та є досить ефективними.
По-третє, причини неефективності технічного аналізу.
По-перше, як управляти позицією та психічним станом.
Можливо, багато людей вважають, що вже мають достатній досвід торгівлі, чому ж тоді потрібно вчити мене управлінню позицією.
Спочатку використаємо простий математичний метод для пояснення, чому торгувати контрактами складніше отримати прибуток. Створимо рівняння, яке діє незалежно від ринку: ймовірність виграшу × (середній прибуток) - (100% - ймовірність виграшу) × (середній збиток) = прибуток, що в свою чергу випливає з двох важливих концепцій для торгівлі: ймовірність виграшу та співвідношення прибутків і збитків (середній прибуток і збиток на угоду).
Зазвичай наші інвестиції в спот (незалежно від фондового ринку чи криптовалют) полягають у правильному прогнозуванні, зростанні та прибутку, що є простим алгоритмом торгівлі акціями. Отже, якщо співвідношення прибутків і збитків становить 1:1 (кожна ваша угода приносить приблизно однакові збитки і прибутки), то, якщо ймовірність виграшу перевищує 50%, ви можете легко отримувати прибуток. Якщо мій торговий цикл акцій (спот) становить 7 днів, а співвідношення прибутків і збитків – 2:1, з ймовірністю виграшу 70%, то очікуваний прибуток від кожної угоди становитиме (70% × 2%) - (30% × 1%) = 1,1%, а за рік, що складається з 52 тижнів, річна дохідність досягає 76%. Якщо ви правильно оцінюєте результати, ви зможете отримувати прибуток.
А оскільки контракти відрізняються, вам потрібно оцінити 3 речі: результат, попередні коливання, момент часу.
① Як і в акціях, чи правильно ви прогнозуєте напрямок?
② Визначає, чи ваша позиція зазнає ліквідації або ліквідації.
③ Контракти відрізняються від споту, оскільки вони мають терміни виконання, і навіть якщо OK має сезонні контракти, строк виконання становить лише 3-6 місяців.
Отже, виходячи з ①②③, якщо ми спочатку оцінюємо точність нашого прогнозу на 70%.
Тепер наш прибуток становить ①×②×③×співвідношення прибутків і збитків = прибуток, тобто в порівнянні з 70% ймовірності виграшу у спот, наша остаточна ймовірність виграшу знижується до 0,7 у кубі, тобто приблизно 35%. Навіть якщо в цей момент наше співвідношення прибутків і збитків залишається 2:1, 35% × 2% - (100% - 35%) × 1% = 0,05%, отже, прибутку не буде.
Я вже згадував, що ваш прибуток – це ймовірність виграшу × співвідношення прибутків і збитків. Тому, якщо у вас є можливість ліквідації, якщо ви продовжуєте торгувати, навіть якщо ваша ймовірність виграшу становить 99%, ваше співвідношення прибутків і збитків стане 0 через «ліквідацію», тобто незалежно від того, як ви торгуєте, ви все одно знову повертаєтеся до нуля.
Великі гравці на контрактах OKEx, такі як Фейчай і Баньмусся, також не можуть уникнути цього правила.
Отже, основним аспектом контрактів є управління позицією.
Конкретні методи управління позицією та аналіз особистого психічного стану. Кожен є унікальним, суворе управління розмірами позицій є досить складним, я вважаю, що для 80% людей це дуже важко, тому я запропонував два шляхи для проходження (я належу до тих, кому важко досягти ідеального управління позицією).
А надмірна впевненість означає, що ви будете помилятися, це неминуче. Можливо, я можу зробити 100 або 200 угод за день, завжди виникає ризик надмірності, тому я вибрав другий шлях.
Але незалежно від того, який метод ви обираєте, процес планування → виконання → прибуток або збиток → планування → виконання → прибуток або збиток є неминучим.
А зміна психічного стану може привести до спотворення дій і ірраціональності планів.
Психічний стан після збитків змінюється, що може призвести до спотворення виконання дій і до більших збитків. Це, так званий, психічний стан «Швидше відбити збитки» та «Нічна розкіш». А наведені нижче методи можуть допомогти нам уникнути психологічних проблем за допомогою математичних методів. (Адже ми не психотерапевти...)