Кількісні стратегії №2: Статистичний арбітраж у торгівлі криптовалютою
Статистичний арбітраж — це популярна кількісна стратегія в торгівлі криптовалютами, спрямована на використання цінової неефективності між пов’язаними криптоактивами.
Використовуючи математичні моделі та історичні дані, трейдери можуть визначати тимчасові розбіжності цін і використовувати їх.
Що таке статистичний арбітраж?
Статистичний арбітраж передбачає торгівлю парами або кошиками криптовалют, які історично рухаються разом.
Коли їхні ціни виходять за межі типового діапазону, стратегія припускає, що вони повернуться до свого середнього значення, дозволяючи трейдерам отримувати прибуток від конвергенції.
Ключові кроки для впровадження статистичного арбітражу:
Визначте коінтегровані пари:
Виберіть криптовалюти, які мають сильну історичну кореляцію. Наприклад, $BTC і $ETH часто демонструють подібні рухи ринку.
Обчисліть спред:
Визначте різницю в ціні двох активів.
Приклад розрахунку:
$BTC Ціна: $30 000
$ETH Ціна: $2000
Спред = 30 000 доларів США - (2 000 доларів США * 15) = 0 доларів США (за умови, що 1 BTC ≈ 15 ETH)
Встановити торгові пороги:
Визначте верхню та нижню межі для спреду.
Якщо спред виходить за верхню межу, продайте надвисокий актив і купіть менш ефективний.
Змініть дії у зворотному порядку, коли спред звужується нижче нижньої межі.
Виконуйте угоди автоматично:
Використовуйте алгоритми для моніторингу спреду в реальному часі та укладайте угоди, коли пороги перевищено.
Приклад сценарію:
Припустімо, що історичні дані показують, що співвідношення $BTC і $ETH зазвичай становить 15:1.
Раптом $BTC зростає до $31 000, а $ETH падає до $1900.
Спред розширюється, запускаючи стратегію:
Продайте $BTC за 31 000 $Купуйте $ETH за 1900 $
Коли ціни повертаються до середнього співвідношення:
$BTC падає до $30 000 $ETH зростає до $2000
Викуповуйте $BTC і продавайте $ETH, фіксуючи прибуток від конвергенції.
Результати тестування:
За останні шість місяців:
Здійснено угод: 20
Виграшні операції: 14
Програшні угоди: 6
Чистий прибуток: +12%
