Що стосується маніпулювання цінами у валютному колі, чи можливо це досягти з математичної точки зору? (уявний експеримент)

Припустимо, що особа або організація може відповідати таким умовам:

1. Мати достатньо незадіяних коштів (більше 1 млрд. у.о.);

2. Можливість торгувати з нульовими витратами (дуже низькі комісії за обробку або без них);

3. Здатність отримувати інформацію про місцезнаходження великої кількості користувачів у реальному часі;

Тоді дотримуйтеся цієї стратегії:

приклад:

Поточна ціна становить 100 доларів США. Ми оцінюємо ціну ліквідації стоп-лоссу для всіх коротких ордерів на ринку ф’ючерсів на рівні близько 112 доларів США та 200 мільйонів доларів США. буде пасивно закрито (ліквідація, стоп-лосс);

Далі обчисліть кошти, необхідні для підвищення ціни до $112,1, якщо використовуються спотові покупки, встановіть X;

Якщо X більше ніж 200 мільйонів доларів США, то операції не буде, коли сума коштів, необхідна для того, щоб підтягнути його до $112, значно збільшиться;

Якщо змін немає, продовжуйте купувати спот, цей процес має бути дуже швидким, поки ціна не підніметься до 112 доларів;

У цей час негайно розмістіть короткий ордер на комісійний ф’ючерс «айсберг» вище 112 доларів із вартістю, що дорівнює

Згодом ціна спровокувала примусову ліквідацію коротких позицій у ф'ючерсах. У той час як велика кількість коштів для коротких продажів підняла ціну, вона також повністю заповнила попередні ордери айсберг.

На даний момент я маю на руках спотові акції, вартість яких перевищує X доларів США (оскільки ціна зросла, ранні фішки є прибутковими), і короткі замовлення, які точно дорівнюють X доларів США.

Таким чином, частина споту може бути продана для отримання прибутку, щоб вартість споту повністю дорівнювала короткому ордеру, таким чином завершуючи хеджування.

Таким чином, цикл завершується, незалежно від того, зростає чи падає ціна, і надлишковий дохід від спот стає чистим прибутком.

Ця ж операція також може бути використана для продажу з низьким рівнем ризику та отримання основного прибутку від різниці між вартістю витягування/знищення та розміром потенційного вибуху кількох сум.

вище.

Я не знаю, чи розумна ця логіка, але я відчуваю, що це справді впевнений прибуток без втрат. Поки роздрібні інвестори збираються разом, щоб зупинити збитки або ліквідувати свої позиції, є місце для арбітражу!