Основні висновки
Бот Futures Grid автоматизує стратегії сіткової торгівлі на ф’ючерсному ринку. Він використовує коливання цін на криптовалюти, водночас дозволяючи трейдерам використовувати свої позиції. Використання кредитного плеча може збільшити як прибутки, так і збитки.
Основна логіка бота Futures Grid полягає в тому, щоб купувати за низькою ціною та продавати за високою ціною через узгоджені замовлення (генеруючи прибуток, який також називається «відповідним прибутком»). Коли ордер на купівлю виконується, новий ордер на продаж розміщується над ним, і навпаки, коли ордер на продаж виконується, новий ордер на купівлю розміщується під ним.
Бот буде купувати тільки дешево і продавати високо в межах встановленого діапазону цін і зупинятиметься, коли ціна виходить за його межі (нижче або вище діапазону). Він відновлюється щоразу, коли ціна знову ввійде в діапазон.
Хоча бот пропонує потенційні переваги, ф’ючерсна торгівля несе в собі невід’ємні ризики. Кредитне плече може призвести до значних втрат, якщо ринок рухається несприятливо, і існує небезпека ліквідації, якщо маржа трейдера впаде нижче необхідного рівня.
Дослідіть потенціал торгового бота Futures Grid, дізнайтеся про кредитне плече в криптовалютній торгівлі та зрозумійте ключові ризики.
Примітка. Це загальне оголошення. Деякі продукти та послуги можуть бути недоступні у вашому регіоні.
У динамічному світі торгівлі криптовалютами автоматизовані інструменти, такі як торговий бот Binance Futures Grid, стали кардинальними змінами, пропонуючи трейдерам легкий доступ до деталізованої торгової стратегії разом із автоматизованим інструментом, за допомогою якого можна використовувати коливання ринку. У цій статті ми глибоко зануримося в тонкощі торгового бота Futures Grid, допомагаючи вам зрозуміти його механізми, переваги та ризики.
Однак якщо ви новачок у світі грід-трейдингу, ми рекомендуємо почати з нашого вичерпного посібника «Вступ до торгових ботів: розуміння спот-сітки», щоб створити фундаментальне розуміння, перш ніж наважуватися на цю більш просунуту версію ф’ючерсів.
Готові досліджувати майбутнє за допомогою нашого торгового бота Futures Grid? Давайте зануримося!
Грід-трейдинг, ф'ючерси та торгові боти: короткий огляд
Перш ніж перейти до торгового бота Futures Grid, важливо переконатися, що ви розумієте сіткову торгівлю як стратегію, ф’ючерси в контексті торгівлі криптовалютою та торгових ботів як інструмент.
Сітка торгівлі, для тих, хто, можливо, переглядає цю концепцію або тільки починає, — це стратегія, при якій замовлення на купівлю та продаж розміщуються через заздалегідь визначені проміжки часу, які часто візуалізуються як «сітки» на ціновому графіку. Уявіть драбину, кожна сходинка якої позначає окремий рівень ціни; Мета полягає в тому, щоб максимально використати властиві цінові коливання активу, систематично купуючи, коли ціни падають, і продаючи, коли вони ростуть у встановленому діапазоні.
З іншого боку, торгівля ф’ючерсами є дещо складнішою. Замість негайного обміну активами, як це спостерігається в торгівлі на місці, ф’ючерсна торгівля обертається навколо зобов’язання купити або продати певний актив (наприклад, криптовалюту) за фіксованою ціною, але фактична транзакція відбувається у встановлену дату в майбутньому. .
Якщо говорити дуже просто, то з ф’ючерсами ви спекулюєте на очікуваних змінах ціни активу. Це може бути оптимістичним, передбачаючи зростання («довгий»), або песимістичним, передбачаючи падіння («короткий»). Прибутковість залежить від різниці між вашою зафіксованою ціною контракту та переважаючою ринковою ціною на момент закінчення контракту.
Торгові боти – це автоматизовані інструменти, призначені для взаємодії з фінансовими біржами та здійснення торгових дій від імені користувача. Спираючись на попередньо встановлені параметри, ці боти можуть аналізувати ринкові дані, здійснювати угоди та іноді навіть оптимізувати стратегію в режимі реального часу на основі ринкових умов.
У контексті мережевої торгівлі бот може бути особливо корисним. Замість того, щоб вручну встановлювати кожне замовлення на купівлю чи продаж на цих «сходинках», торговий бот може автоматизувати весь процес за вас. Ще раз подивіться на наш блог Intro to Trading Bots, якщо вам потрібно нагадати про переваги використання торгового бота для реалізації вашої стратегії сіткової торгівлі.
Завдяки цьому базовому набору ми готові глибше заглибитися в торговий бот Futures Grid і дізнатися, як ви можете використовувати його можливості для оптимізації результатів торгівлі.
Сітка ф’ючерсів: наступний крок у вашому торговому шляху
Коли справа доходить до торгівлі криптовалютою, новачки часто шукають інструменти, які спрощують їхню подорож на цей динамічний ринок. У цьому контексті торговий бот Spot Grid виявився надійним компаньйоном. Діючи як ідеальна точка входу, він надає трейдерам-початківцям автоматичне знайомство з фундаментальними принципами мережевої торгівлі: використання коливань цін, щоб постійно купувати дешево та продавати дорого.
Однак у міру того, як трейдери стають більш досвідченими та шукають передові інструменти для подальшого вдосконалення своїх стратегій, торговий бот Futures Grid займає центральне місце. Поєднуючи принципи сіткової торгівлі з ф’ючерсними контрактами, бот Futures Grid — так само, як і бот Spot Grid — здійснює угоди в межах визначеного вами діапазону цін, фіксуючи прибуток від коливань цін. Однак він також містить важливі нюанси, характерні для ф’ючерсів.
Кредитне плече: бот Futures Grid дозволяє трейдерам використовувати свої позиції, збільшуючи потенційні прибутки. Але пам’ятайте, що зі збільшенням винагороди зростає ризик.
Довгі та короткі позиції: на відміну від спотової торгівлі, де прибуток виникає в основному за рахунок підвищення цін, торгівля ф’ючерсами дозволяє отримати прибуток як від зростання цін (довгі позиції), так і від падінь (короткі позиції). Бот Futures Grid може автоматизувати стратегії для обох сценаріїв.
Не знайомі з ф'ючерсами? Тоді давайте розберемо важливість кредитного плеча та короткого замикання.
1. Сила кредитного плеча
По суті, торгівля ф’ючерсами вводить концепцію кредитного плеча, двосічного меча, який може або збільшити ваші прибутки, або збільшити ваші втрати.
Використовуючи кредитне плече — співвідношення між власними коштами користувача та позиченими коштами, які вони можуть використати для відкриття більшої торгової позиції — трейдери можуть контролювати набагато більш значну позицію з відносно невеликим капіталом. Наприклад: кредитне плече 10x означає, що ви можете відкрити позицію, яка в 10 разів перевищує суму вашого власного капіталу. Отже, якщо у вас є 1000 доларів на Binance, ви можете відкрити позицію вартістю 10 000 доларів.
Цей потенціал для збільшення віддачі є суттєвою привабливістю для тих, хто хоче оптимізувати свої прибутки. Однак варто зазначити, що використання левериджу вимагає глибокого розуміння управління ризиками, оскільки це також збільшує потенціал збитків.
2. Можливості короткого продажу
Ціни не завжди зростають; вони також можуть опускатися. Бот Spot Grid чудово підходить для отримання прибутку від загальних коливань цін, але бот Futures Grid блищить, коли має справу зі спадними трендами за допомогою стратегії короткої сітки. На відміну від Spot, де прибуток приходить лише від продажу, коли ціна зростає, з ф’ючерсами ви можете заробляти гроші, навіть коли ціни знижуються завдяки «шортингу».
На ф’ючерсних ринках цифрових активів шортінг (або короткий продаж) відноситься до практики продажу майбутнього контракту на криптовалюту з очікуванням, що його ціна знизиться. По суті, шляхом шортінгу трейдери намагаються отримати прибуток від зниження ціни активу. Але також важливо пам’ятати про ризики. Якщо ціна активу зростає, а не падає, вища ціна означає, що ви зіткнетеся з втратою.
Отже, як працює бот Futures Grid? Простий сценарій
Уявіть собі Лауру, досвідченого спот-трейдера, яка починає торгувати ф’ючерсами за допомогою бота. Вона вважає, що безстрокові ф’ючерси на Ethereum (ETHUSDT) коливатимуться від 1900 до 2100 доларів у найближчі тижні, у той час як у довгостроковій перспективі вона позитивно оцінює ETHUSDT. Вона хоче зафіксувати прибуток від очікуваних коливань ціни ETHUSDT між 1900 USDT і 2100 USDT, але переконатися, що вона не зіткнеться з втратами, коли ціна ETHUSDT виходить за межі діапазону (>2100 USDT). Тому вона вирішує обрати довгострокову ф’ючерсну сітку: створити початкову довгу позицію.
1. Тип стратегії сітки: Лаура вирішує встановити довгу сітку, як описано вище.
2. Встановлення діапазону: вона встановлює свій торговий діапазон від 1900 до 2100 USDT.
3. Кількість сіток: у цьому діапазоні вона встановлює 10 сіток. Вона обирає «арифметичні» сітки, тобто кожна сітка матиме однакову різницю в ціні.
4. Сума інвестиції та кредитне плече: вона вирішує інвестувати 100 доларів США як початкову маржу. Враховуючи додатковий інструмент кредитного плеча у ф’ючерсній торгівлі, вона вирішує використовувати кредитне плече в 10 разів, фактично торгуючи розміром позиції з 10-кратним розміром свого фактичного капіталу.
Потім вона починає активувати свою довгу стратегію, що призводить до наступного налаштування:
Поточна ціна ETH: передбачається 1963 USDT для початку стратегії
Тип сітки — довгий: Бот ф’ючерсної сітки починає розміщувати 6 початкових лімітованих ордерів на покупку по 0,029 ETH кожен, які запускаються в середньому за 1963 USDT (зазвичай завжди дуже близько до останньої ціни символу під час створення стратегії), таким чином будуючи початкову довга позиція 0,174 ETH (341,5 USDT)
Діапазон цін ETH для ордерів на покупку: від 1900 до 1960 USDT (4 ордери в системі, одне кожні 20 USDT різниці в ціні)
Діапазон цін ETH для ордерів на продаж: від 2000 до 2100 USDT (6 сіткових ордерів, розкиданих по всьому діапазону — так само з різницею в ціні 20 USDT)
Зауважте, що кожен ордер у ф’ючерсній сітці має однакову кількість ETH («кількість/замовлення»): у цьому прикладі 0,029 ETH.
Прибуток на сітку: очікується, що прибуток на сітку становитиме приблизно від 0,93% до 1,02%, виходячи з арифметичної різниці в рівнях ордерів на купівлю та продаж.
5. Бот у дії: коли ціна Ethereum рухається в межах її діапазону, бот розміщує замовлення на купівлю та продаж, користуючись рухами ціни.
Якщо ціна спочатку падає до 1960 USDT, її замовлення на покупку запускаються на рівні 1960 USDT, збільшуючи її початкову довгу позицію (+0,029 ETH), і бот розміщує новий додатковий ордер на продаж у сітці вище, який становить 1980 USDT. Коли він відскакує, її ордер на продаж, розміщений на рівні 1980 USDT, активується, фіксуючи прибуток між 2 ордерами на найвищий продаж і нижчими на купівлю.
Якщо замість цього ціна починає рости, її ордер на продаж у розмірі 2000 USDT запускається першим, частково компенсуючи її початкову довгу позицію вищим ордером на продаж і розміщуючи новий ордер на покупку в сітці нижче на рівні 1980 USDT. Коли ціна опускається до 1980 USDT, активується її нове замовлення на купівлю, фіксуючи прибуток між її початковим високим ордером на короткі продажі та нижчим ордером на купівлю.
6. Фундаментальна логіка Grid Bot:
Щоразу, коли запускається нове замовлення на покупку, сітковий бот розміщує нове замовлення на продаж у сітці вище.
Симетрично, кожного разу, коли запускається нове замовлення на продаж, сітковий бот розміщує нове замовлення на покупку в таблиці нижче.
Ці ордери (ініційовані та щойно розміщені) називаються «відповідними замовленнями» — щоразу, коли вони обидва запускаються, генерується подальший прибуток (через логіку «купуй-низько-продай-високо»).
Завжди існує така ж кількість відкритих ордерів, як сума, встановлена в якості початкових параметрів. Наприклад, якщо ви встановлюєте стратегію з 10 сітками, бот завжди забезпечуватиме наявність 10 відкритих ордерів (купівля чи продаж), розміщених у сітці.
Стратегія бота Futures Grid передбачає купівлю активів за низькими цінами та їх продаж за високими цінами в попередньо визначеному діапазоні цін. Якщо ціна активу впаде нижче або підніметься вище цього діапазону, бот припинить свою торгову діяльність. Він відновить торгівлю лише тоді, коли ціна повернеться до вказаного діапазону.
Довга, коротка та нейтральна сітки
Наведений вище приклад ілюструє роботу стратегії Long Futures Grid, ідеальної для того, щоб отримати вигоду від нестабільності цін на ринках, що підвищуються.
На відміну від цього, стратегія Short Futures Grid розроблена для ведмежих ринків, зосереджуючись на отриманні прибутку від бічних ринків у межах спадних трендів.
У той же час стратегія нейтральної сітки є оптимальною на ринках, пов’язаних із діапазоном, оскільки вона використовує коливання цін у межах встановленого діапазону в довгостроковій перспективі.
Кожна стратегія потребує тонкого розуміння та управління ризиками. Щоб ознайомитися з цими стратегіями, їх виконанням і міркуваннями щодо ризику, будь ласка, зверніть увагу на наш майбутній посібник про довгі, короткі та нейтральні ф’ючерсні мережі.
Інші міркування
Пам’ятайте: кредитне плече не змінює прибуток на одиницю, але дозволяє відкривати та контролювати більшу позицію з тим самим капіталом.
Комісії: під час розрахунку прибутку необхідно враховувати комісію за торгівлю та/або комісію за фінансування, яка може бути значною у ф’ючерсній торгівлі з кредитним плечем і може значно відрізнятися залежно від біржі та ринкових умов.
Ліквідація: ще одна річ, про яку слід знати, це те, що торгівля за допомогою кредитного плеча також створює ризик ліквідації. Якщо ціна різко вийде за межі діапазону Лаури та залишиться там, її позиції можуть бути ліквідовані, і вона може втратити всю маржу. Ліквідація? Втрата маржі? Давайте подивимося на ризики.
Розумійте ризики та будьте обережні
Хоча бот Futures Grid пропонує захоплюючі можливості, ф’ючерсна торгівля за своєю суттю більш ризикована, ніж спотова торгівля. Основним ризиком спотової торгівлі є зниження ціни активу. Якщо ви купуєте токен і його ціна падає, ви зазнаєте збитків, якщо продасте.
Однак із ф’ючерсами, окрім звичайного цінового ризику, існує додаткова складність левериджу, яка може збільшити збитки. Крім того, існує ризик ліквідації – якщо ціна значно зміниться проти вашої позиції, ваша позиція може бути автоматично закрита, щоб запобігти подальшим втратам. Ви повинні розуміти ліквідацію.
Ліквідація
Трейдер, який використовує кредитне плече, може відкрити позицію, яка перевищує суму коштів, які є на його рахунку. Це може призвести до значних прибутків, а також до значних збитків.
Ліквідація у ф’ючерсній торгівлі — це коли біржа автоматично закриває позицію трейдера, щоб запобігти подальшим втратам, особливо коли маржа трейдера падає нижче необхідної маржі підтримки. Це може призвести до втрати початкового внеску.
Маржа обслуговування
Підтримуюча маржа означає мінімальну суму капіталу, яку необхідно підтримувати на торговому рахунку, щоб утримувати позицію відкритою. Це захід безпеки, встановлений брокерами та біржами для покриття потенційних збитків і пом’якшення ризиків у ф’ючерсній торгівлі.
Підтримуюча маржа служить захисною страховкою для цілісності ринку та біржі, оскільки вона гарантує, що трейдери не зможуть виконати свої зобов’язання через недостатню кількість коштів на своїх рахунках. Точний необхідний запас обслуговування може відрізнятися.
Маржинальний виклик
Якщо угода йде погано, а капітал облікового запису трейдера падає нижче рівня підтримуваної маржі, він отримає так званий «маржинальний виклик» і повинен додати більше коштів на свій рахунок. Якщо трейдер не виконує вимоги маржі, біржа автоматично закриває позицію, щоб запобігти подальшим збиткам — це ліквідація.
Ф'ючерсний торговий бот і ліквідація
Враховуючи використання кредитного плеча у ф’ючерсній торгівлі, на позиції можуть суттєво вплинути навіть незначні зміни ціни. Якщо позиція трейдера суперечить його прогнозам, існує ризик того, що баланс маржі може швидко вичерпатися.
Хоча ф’ючерсний грід-бот автоматизує угоди, за своєю суттю не запобігає ліквідації. Трейдери повинні залишатися пильними щодо своєї маржі обслуговування. Якщо ринок рухається в непередбаченому напрямку, позиції бота можуть швидко наблизитися до ціни ліквідації.
Налаштування відповідних заходів стоп-лоссу та спостереження за ринковими умовами є надзвичайно важливими, навіть якщо використовується автоматизований інструмент, такий як бот Futures Grid.
Акцент на Stop-Loss для нових трейдерів
Стоп-лосс є важливим інструментом управління ризиками у ф’ючерсній торгівлі. Це автоматичний наказ продати актив, коли він досягає певної ціни, таким чином обмежуючи потенційні втрати. Новачкам це надає важливі переваги: забезпечує дисципліновану торгівлю, встановлюючи заздалегідь визначені ліміти збитків, зменшує емоційне прийняття рішень і, що важливо, допомагає запобігти різким результатам ліквідації позиції.
Інтеграція стратегії стоп-лосс є ключем до безпечнішої торгової подорожі. Щоб дізнатися більше про стоп-лосс і його аналог, ордери тейк-профіт, перегляньте наш докладний посібник: Як ордери тейк-профіт і стоп-лосс можуть допомогти трейдерам керувати ризиками. Не забудьте налаштувати стоп-лосс під час налаштування ф’ючерсної мережі за допомогою «розширених параметрів».
Вплив комісії за фінансування
У сфері ф’ючерсної торгівлі, особливо у безстрокових ф’ючерсних контрактах, трейдери часто стикаються з так званими «комісіями за фінансування». Ці збори є важливим механізмом для прив’язки ціни ф’ючерсного контракту до спотової ціни.
Комісія за фінансування – це періодичний платіж, отриманий або сплачений залежно від різниці між безстроковою контрактною ціною та спотовою ціною. Якщо у вас довга позиція, а ціна безстрокового контракту вища за спотову ціну, ви сплачуєте комісію за фінансування. І навпаки, якщо безстрокова ціна нижча за спотову ціну, ви її отримаєте. Для коротких позицій діє навпаки.
Комісія за фінансування = ставка фінансування x розмір позиції
Де:
Ставка фінансування – це періодична ставка (може бути додатною або від’ємною), яка визначається різницею між ф’ючерсними та спотовими цінами.
Розмір позиції - це розмір відкритої позиції у ф'ючерсному контракті.
Частота та розмір ставки фінансування залежать від ринкових умов, і трейдери повинні знати про них, оскільки вони можуть вплинути на прибутковість, особливо в умовах низької маржі. Тривале перебування на певній позиції може призвести до багаторазових комісій за фінансування, що може зменшити прибутки або збільшити збитки.
Як завжди, без надійної стратегії управління ризиками не обійтися.
Тиражування існуючих ботів із високою рентабельністю інвестицій
Як і Spot Grid, стратегії ботів Futures Grid, створені іншими трейдерами, демонструються на Binance’s Bot Marketplace на домашній сторінці торгових ботів. Ця скарбниця дозволяє користувачам переглядати найефективніші ф’ючерсні сіткові стратегії, копіювати їх простим клацанням миші та вчитися в інших. Це простий і доступний спосіб зануритися у ф’ючерсну сіткову торгівлю, зрозуміти ринкові нюанси та вдосконалити власні стратегії. Однак важливо пам’ятати, що минулі результати не вказують на майбутні результати; завжди торгуйте з обережністю.
Заключні думки
У динамічній сфері торгівлі криптовалютою інструменти, які пропонують конкурентну перевагу, є безцінними. Бот Futures Grid виділяється не лише як передовий інструмент, але й як потенційний кардинальний засіб для тих, хто прагне максимізувати свої прибутки. Привабливість ф’ючерсів, особливо в поєднанні з надійною стратегією мережевої торгівлі, дає трейдерам шанс значно підвищити свої прибутки, насамперед завдяки потужності кредитного плеча.
Для стратегічного трейдера це означає можливість отримати більший прибуток від відносно менших цінових коливань, чого спотова торгівля за своєю суттю не пропонує. Але Futures Grid — це не лише кредитне плече; мова йде про гнучкість вироблення стратегії як на бичачому, так і на ведмежому ринках, що дає трейдерам можливість отримувати прибуток навіть під час спаду через шортінг. Зважаючи на це, велика влада приносить велику відповідальність.
Ф'ючерсна торгівля вимагає уважного спостереження за рухами ринку, глибокого розуміння підводних каменів і чіткого підходу до управління ризиками. Але для тих, хто готовий, бот Futures Grid може стати ключем до відкриття нового царства прибутковості.
Подальше читання
Що таке ф'ючерсна мережева торгівля?
Що таке торгівля з довгою/короткою сіткою?
Переваги грид-трейдингу на ф’ючерсах Binance
Попередження про ризики: торгівлю мережею як стратегічний торговий інструмент не слід розглядати як фінансову чи інвестиційну пораду від Binance. Грід-трейдинг використовується на ваш розсуд і на власний ризик. Binance не несе відповідальності перед вами за будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок використання вами функції. Рекомендується прочитати та повністю зрозуміти Підручник із сіткової торгівлі та зробити контроль ризиків і раціональну торгівлю в межах ваших фінансових можливостей. Щоб отримати повну інформацію про відмову від відповідальності щодо стратегії торгівлі, перегляньте тут. Пропонуючи Користувачеві Grid Trading, Binance не надає жодних інвестиційних порад чи рекомендацій, торгової стратегії та/або параметрів торгівлі, які є відповідними та/або придатними для Користувача. Користувач несе виключну відповідальність за визначення того, використовувати чи ні використовувати Grid Trading або вибрати відповідну функцію, торгову стратегію та/або параметри у світлі своїх інвестиційних цілей, терпимості до ризику, фінансової ситуації та потреб. Binance не робить заяв або гарантій щодо результатів використання Grid Trading.
