很多人认为“交易系统的自由度越大越好”。交易系统包括的技术指标数量越多，测试过程越能够套入历史价格，非常不幸的是，测试过程套入历史资料的程度越高，该交易系统实际绩效就越不可能重复历史测试绩效。
🐸
多数系统开发软件会引诱人们陷入自由度偏见。只要该系统开发者有足够的自由度空间，也就是说，加入的指标数量越多，该系统就越能精准判断历史价格的头部与底部，让你获得丰厚的利润，当然，强调一下，这种系统的杰出绩效只会出现在过去的行情中。
🐸
我们都希望交易系统能够处于最佳状态，所以交易系统会纳入更多参数（自由度），藉由参数设置来套入历史资料，使得交易系统拥有最佳的历史测试绩效。事实上，对于交易概念的掌握最重要，只要做相对多程度的历史测试就够了，我建议交易系统的自由度参数最好不超过3个，最多再加一层过滤技术。