关于币圈的价格操纵，到底有可能从数学层面实现吗？（思想实验）

假设一个人或实体能够满足以下几个条件：

1. 有足够的闲置资金（超过10亿u）；
2. 能够零成本交易（极低手续费或没有）；
3. 能够实时获取大量用户的仓位信息；

然后按照下面这个策略进行操作：

举例说明：

当前价格100美元，通过大数据计算预估期货市场上所有空单的止损爆仓价，发现112美元附近是数据峰值，有2亿美元的空单会被动平仓（爆仓、止损）；

接下来再计算如果使用现货购买，将价格拉升至112.1美元所需要的资金，设为X；

如果X大于2亿美元，那么就不操作，而当X远小于2亿美元时，就开始大量买入现货，并实时监控112美元处潜在的平空总资金量是否变化，以及将价格从最新价格拉至112美元所需要的资金量是否大量增加；

如果没有变化，那么继续买入现货，这个过程速度必须很快，直到价格上涨至112美元；

这个时候立即在112美元上方挂一个冰山委托的期货空单，价值等于X，由于X小于这个价位潜在的平空（止损、爆仓）资金量，因此可以确保这个空单能够成交。

随后价格引发期货空头强制清算，大量平空买入的资金推动价格上涨的同时，也完全填满了之前的冰山委托。

至此，手中有了大于价值X美元（因为价格上涨，早期筹码处于盈利状态）的现货与完全等于X美元的空单

因此可以再抛售一部分现货获取利润，使得现货价值与空单完全相等，完成对冲。

这样就走完了一个循环，之后不论价格涨跌都没有风险，而现货超额部分的收益成为了净利润。

同样的操作还可以用于低风险砸盘，并获得收益，主要的盈利空间来自拉盘/砸盘成本与潜在爆空爆多金额规模之间的差值。

以上。

不知道这个逻辑是否合理，但我感觉真的是稳赚不赔，只要散户扎堆挂止损或爆仓，那么就有套利空间！

实现这个操作的过程必须要快！而且还得有大量数据在背后进行实时评估，量化风险，尤其是计算拉盘/砸盘过程中不断出现的市价单是否超出一个冗余范围。

不过遗憾的是，普通投资者完全做不到这样的操作，能够满足最开始这些条件的人几乎不存在…

好了，本周的思想实验到此为止啦！



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