Усреднение долларовой стоимости (DCA) на споте
Усреднение долларовой стоимости (DCA) — это инвестиционная стратегия, при которой пользователь регулярно покупает и продает равное количество активов по разным ценам. Такой подход позволяет достичь выгодной средней цены для выбранной торговой пары и снизить влияние рыночной волатильности.
Вы можете использовать DCA при спотовой торговле на Binance, чтобы автоматически продавать и покупать выбранное количество активов с определенным отклонение цены с указанной частотой.
* Предупреждение о рисках. Приведенные выше настройки параметров и результаты вычислений приведены исключительно в справочных целях. Эффективность разницы в цене (т. е. триггер DCA-ордера на споте) может зависеть от торговой пары. Приведенную здесь информацию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Вы используете все торговые стратегии на свое усмотрение и риск. Торговля криптовалютой связана с высокими рисками и может принести как существенную прибыль, так и убытки. Binance не несет ответственность за убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Мы настоятельно рекомендуем заранее установить стоп-триггеры, чтобы неконтролируемые движения рынка не привели к невосполнимым потерям.
Различия между спотовой сеткой и DCA
Спотовая сетка | DCA на споте | |
| Цель | Получать прибыль от небольших изменений цены на волатильном рынке. | Достичь выгодной средней цены и снизить влияние волатильности. |
| Стратегия | Количественная торговля, при которой пользователь покупает или продает активы в определенных интервалах в рамках указанного ценового диапазона. | Стратегия усреднения долларовой стоимости подразумевает регулярную покупку и продажу одинакового количества активов по разной цене. |
| Особенность торговли/ордеров | Каждый ордер закрывается отдельно. | Множество ордеров и одно закрытие. |
| Частота торгового бота | Зависит от количества сеток между верхним и нижним лимитом. В арифметическом режиме одинаковая разница между ценами ордеров в каждой сетке. В геометрическом режиме одинаковое соотношение цен ордеров в каждой сетке. | Зависит от количества DCA-ордеров, активируемых процентом отклонения от цены. |
Узнать больше можно в статье Что такое спотовая сеточная торговля и как она работает.
Параметры DCA на споте
1. Отклонение цены
Отклонение цены определяет процент, на который должна измениться цена, чтобы активировался DCA-ордер. Можно указать значение от 0,1% до 15%. Например, если установить 5%, то бот будет открывать ордер на покупку или продажу при каждом изменении цены (по сравнению с базовым ордером) выбранной торговой пары на 5%.
Отклонение цены определяет процент, на который должна измениться цена, чтобы активировался DCA-ордер. Можно указать значение от 0,1% до 15%. Например, если установить 5%, то бот будет открывать ордер на покупку или продажу при каждом изменении цены (по сравнению с базовым ордером) выбранной торговой пары на 5%.
2. Тейк-профит
Целевой процент прибыли на основе средней цены (до завершения торгового бота).
Целевой процент прибыли на основе средней цены (до завершения торгового бота).
- Фиксированный выбран по умолчанию. Как только позиция увеличивается на процент тейк-профита, TP-ордер закрывает позицию и бот заканчивает раунд. Например, вы установили тейк-профит в 5%. Как только прибыль достигает 5%, бот автоматически завершает раунд.
- Если вы выберете Скользящий, прибыль будет блокироваться, а бот продолжит работу, пока цена двигается в выбранном направлении и режиме. Когда торговый бот начнет двигаться в обратном направлении на определенный процент, то активирует ордер и закончит раунд. Примечание. Скользящий тейк-профит доступен не для всех торговых пар.
3. Расчет суммы инвестиций
Размер базового ордера + размер ордера DCA*(1 + множитель размера ордера DCA^1 ... множитель размера ордера DCA^(максимум ордеров DCA - 1))
Примечание. Сумма будет переведена с вашего спотового кошелька на кошелек торговых ботов и только для этого торгового бота.
Примечание. Сумма будет переведена с вашего спотового кошелька на кошелек торговых ботов и только для этого торгового бота.
3.1. Базовый ордер
Базовый ордер будет исполняться моментально при начале стратегии DCA на споте, если ценовой триггер остался пустым. Вы можете выбрать сумму инвестиций для базового ордера. Например, если вы введете 1 000 USDT в качестве инвестиций, базовый ордер будет составлять максимум 1 000 USDT, включая торговые комиссии.
3.2. Ордер DCA
Ордера DCA и последующие ордера, которые будут исполнены при достижении цены заданного отклонения. Вы можете изменять сумму инвестиций для ордеров DCA. Например, если вы введете 1 000 USDT в качестве суммы инвестиций, каждый последующий ордер DCA будет равняться максимум 1 000 USDT, включая торговые комиссии.
4. Максимальное количество ордеров DCA
Максимальное количество ордеров DCA, которое будет размещено за раунд.
Расширенные параметры
Расширенные параметры
- Цена активации. Цена токена, при которой торговый бот начнет работу. Если не задать значение, в качестве цены активации будет использоваться последняя цена.
- Множитель отклонения цены: умножает разницу цены в процентах, по которой будут размещаться ордера DCA, начиная со второй покупки. По умолчанию этот параметр равен 1, что означает, что каждая дополнительная покупка будет равна проценту отклонения цены. В противном случае множитель будет действовать между каждой дополнительной покупкой.
Например, вы находитесь на стороне покупки и открываете длинную позицию по цене $30 000 для пары BTC/USDT, с ценовым отклонением 1% и множителем ценового отклонения 2.- Базовый ордер = $30,000
- DCA №1 = базовый ордер - 1% = $29 700
- DCA №2 = DCA №1 – 1% * 2 = $29 100 (базовый ордер – 3%)
- DCA №3 = DCA №2 – 1% * 2 * 2 = $27 900 (базовый ордер – 7%)
- Множитель размера ордеров DCA: умножает сумму последующих инвестиций. По умолчанию этот параметр равен 1, что означает, что каждая дополнительная покупка будет равна сумме ордера DCA. В противном случае множитель начнет действовать со второго DCA-ордера (параметр первого DCA-ордер остается по умолчанию после запуска бота).
Например, ваш ордер DCA составляет 1 000 USDT, а множитель размера ордера DCA установлен на 2. В этом случае при достижении ценой обозначенного ценового отклонения, размер каждой дополнительной покупки будет увеличиваться.- DCA №1 = 1 000 USDT = 1000 USDT
- DCA №2 = 1 000 USDT * 2 = 2000 USDT
- DCA №3 = 1 000 USDT * 2 * 2 = 4000 USDT
- Период отдыха между раундами. Период бездействия между раундами. По умолчанию пауза между раундами составляет 60 секунд.
- Верхний и нижний ценовой лимит. Диапазон базового ордера выбранного токена, в котором будет работать торговый бот. Примечание. Для успешной реализации стратегии базовый ордер может отклоняться от ценового диапазона из-за рыночной волатильности.
- Стоп-лосс. Процент стоп-лосса, при котором торговый бот останавливает раунд.
- Завершение работы бота после активации стоп-лосса. Как только процент стоп-лосса будет достигнут, бот завершит работу и раунд.
5. Виды прибыли по DCA на споте
| Общая прибыль (общая прибыль / общая сумма инвестиций) | Режим «Купить токен»
Режим «Продать токен»
Общая прибыль % = общая прибыль / общая сумма инвестиций (2 знака после запятой) (независимо от режима) |
| Прибыль DCA (сумма прибылей DCA за раунд) |
Прибыль DCA % = прибыль DCA / общая сумма инвестиций (два знака после запятой) |
| Плавающая прибыль (общая прибыль - прибыль DCA) |
Прибыль DCA % = плавающая прибыль / общая сумма инвестиций (два знака после запятой) |
| Прибыль в раунде | Режим «Купить токен» (единица: котируемый актив)
Режим «Продать токен» (единица: базовый актив)
|
Примеры DCA на споте
Вы можете использовать DCA при спотовой торговле на Binance, чтобы автоматически продавать и покупать фиксированное количество активов с определенным отклонением цены и выбранной частотой. Давайте в качестве примера возьмем пару BTC/USDT.
Пример с покупкой
Предположим, параметры торгового бота установлены следующим образом:
- Отклонение цены: 5%.
- Тейк-профит: 10%.
- Базовый ордер: 1 000 USDT.
- DCA-ордер: 1 000 USDT
- Максимум ордеров DCA: 2
Используя параметры выше, вам нужно инвестировать 3 000 USDT (1 000 + 1 000 * 2 = 3 000 USDT).
Начните DCA на споте, купив BTC на 1 000 USDT. Предположим, цена BTC составляет $30 000, то есть вы получите 0,0333 BTC. Затем цена BTC изменяется на 5% от базового ордера. Бот купит еще BTC, разместив ордера DCA максимум 2 раза на основе соответствующего параметра (1 000 USDT за ордер). Бот продолжит работу, пока не достигнет целевого процента тейк-профита (10%).
| Текущая цена BTC | Изменения в балансе BTC (четыре знака после запятой) | Общий баланс BTC (четыре знака после запятой) | USDT в одном ордере | Общая сумма потраченных USDT |
| 30 000 долл. США | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1 000 USDT | 1 000 USDT |
| 28 500$ | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1 000 USDT | 2 000 USDT |
| $27 000 | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1 000 USDT | 3 000 USDT |
| $31 292 | – 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3 300 USDT | - |
| Прибыль в раунде | + 300 USDT * | |||
| * Примечание. В примере выше не учитываются торговые комиссии. Цифры упрощены и могут быть неточными из-за погрешностей округления. | ||||
| Тип ордера | Отклонение цены | Текущая цена BTC | Средняя цена BTC на балансе | Общая сумма потраченных USDT |
| Базовый ордер | -- | 30 000 долл. США | 30 000 долл. США | 1 000 USDT |
| Ордер DCA №1 | Снижение на 5% от базового ордера | 28 500$ | $29 230 | 2 000 USDT |
| Ордер DCA №2 | Снижение на 10% (5% + 5%) от базового ордера | $27 000 | $28 447 | 3 000 USDT |
| Тейк-профит | Увеличение на 10% от средней цены | $31 292 | -- | -- |
| Прибыль в раунде | + 300 USDT * | |||
*Бот продолжит работу, пока не достигнет целевого процента тейк-профита (10%). В данном примере бот завершит работу по окончании этого раунда. Примечание. В примере выше не учитываются торговые комиссии. Цифры упрощены и могут быть неточными из-за погрешностей округления. | ||||
Пример с продажей
Предположим, параметры торгового бота установлены следующим образом:
- Отклонение цены: 5%.
- Тейк-профит: 10%.
- Базовый ордер: 0,033 BTC.
- Ордер DCA: 0,015 BTC.
- Максимум ордеров DCA: 2
Используя параметры выше, вам нужно инвестировать 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC).
Вы начинаете стратегию DCA на споте, продав BTC за USDT. Например, вы продали 0,03 BTC по цене $30 000 на 1 000 USDT. При каждом изменении цены BTC на 5% по сравнению с базовым ордером бот продаст больше BTC за USDT максимум 2 раза на основе соответствующего показателя, который вы установили, или пока не будет достигнут целевой процент тейк-профита (10%).
| Текущая цена BTC | Изменения в балансе USDT | Общая сумма полученных USDT | Изменения в балансе BTC (три знака после запятой) |
| 30 000 долл. США | + 1 000 USDT | 1 000 USDT | - 0,0333 BTC |
| 31 500$ | + 1 048,95 USDT | 2 048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
| $33 000 | + 1 098,90 USDT | 3 147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
| $28 350 | - 3 147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Прибыль в раунде | + 0,010 BTC * (+10%) | ||
| * Примечание. В примере выше не учитываются торговые комиссии. Цифры упрощены и могут быть неточными из-за погрешностей округления. | |||
| Тип ордера | Отклонение цены | Текущая цена BTC | Средняя цена BTC на балансе | Изменения в балансе BTC (три знака после запятой) |
| Базовый ордер | -- | 30 000 долл. США | 30 000 долл. США | - 0,0333 BTC |
| Ордер DCA №1 | Увеличение на 5% от базового ордера | 31 500$ | $30 750 | - 0,0333 BTC |
| Ордер DCA №2 | Повышение на 10% (5% + 5%) от базового ордера | $33 000 | 31 500$ | - 0,0333 BTC |
| Тейк-профит | Снижение на 10% от средней цены | $28 350 | -- | + 0,110 BTC |
| Прибыль в раунде | + 0,010 BTC * | |||
Бот продолжит работу, пока не достигнет целевого процента тейк-профита (10%). В данном примере бот завершит работу по окончании этого раунда. * Примечание. В примере выше не учитываются торговые комиссии. Цифры упрощены и могут быть неточными из-за погрешностей округления. | ||||