Руководство по спотовому копи-трейдингу на Binance (для копи-трейдеров)

Что такое спотовый копи-трейдинг?

Спотовый копи-трейдинг на Binance позволяет копировать текущие портфели ведущих трейдеров.

Ваши позиции в портфеле копи-трейдера будут автоматически повторять позиции лид-трейдеров в режиме реального времени. Таким образом, вам не придется самостоятельно подбирать стратегии, анализировать рынок и принимать решения по открытию сделок.

Управление балансом аккаунта для спотового копи-трейдинга

Чтобы получить доступ к спотовому копи-трейдингу, трейдер должен ввести сумму, которая будет использована для копируемого портфеля. Средства будут переведены из основного спотового кошелька в спотовый кошелек для копи-трейдинга. Таким образом предотвращается вывод, перевод или использование активов для других торговых операций в процессе копи-трейдинга. Прямой вывод активов из кошелька спотового копи-трейдинга невозможен. После завершения торговли копи-трейдер может перевести активы обратно на основной спотовый кошелек для вывода средств. Также можно добавлять или изымать активы из текущего портфеля и просматривать записи о переводе активов на странице истории.

Как приступить к спотовому копи-трейдингу

1. Войдите в свой аккаунт и перейдите на страницу Торговля — Копи-трейдинг. Перейдите во вкладку Спот.

2. В разделеСпот - Список портфелей выберите понравившиеся портфели для копирования. Нажмите Копировать, чтобы приступить к копи-трейдингу.

Настройка спотового копи-трейдинга

Установите параметры торговли в меню Настройка спотового копи-трейдинга. Перейдите во вкладку Фиксированный коэффициент, если вы хотите установить параметры торговли в режиме фиксированного коэффициента. Стоимость ваших ордеров будет пропорциональна стоимости ордеров лид-трейдера. Во вкладке Фиксированная сумма можно установить параметры торговли в режиме фиксированной суммы. Ордера будут приобретены на установленную сумму.

Стоимость на ордер	Каждый ордер будет открыт на установленную сумму
Сумма копирования	Общая сумма для инвестирования на каждый портфель лид-трейдера (может включать несколько ордеров)
Общий стоп-лосс	Когда размер общего стоп-лосса будет достигнут, рыночный стоп-лосс ордер активирует продажу всех активов. Перевод средств во время работы портфеля повлияет на размер общего стоп-лосса
Предпочитаемые пары	Система будет исполнять только ордера с выбранными вами активами

После выбора необходимых параметров необходимо поставить галочку в полях Распределение прибыли, % и Соглашение об оказании услуг, подтвердив своё согласие с условиями. Нажмите Сохранить, чтобы применить настройки.

Как рассчитать размер ордера на покупку и продажу?

Торговля в режиме фиксированного коэффициента
С фиксированным коэффициентом, стоимость вашего ордера будет пропорциональна стоимости ордера лид-трейдера. Расчеты, применяемые к портфелю лид-трейдера, будут применяться к вашему ордеру, даже если цена входа в ордер отличается. Обратите внимание, что проскальзывание может повлиять на цену вашего ордера. Таким образом итоговая позиция может быть меньше, чем у лид-трейдера.

Примеры ордеров на покупку/продажу в режиме фиксированного коэффициента:

Ордер на покупку: доступный баланс лид-трейдера составляет 1 000 USDT, и он разместил ордер со стоимостью 500 USDT (50% доступного баланса). Если копи-трейдер выделяет 500 USDT на копирование портфеля, ордер будет размещен по той же логике, что и у лид-трейдера (50% доступного баланса) на сумму 250 USDT. Однако обратите внимание, что окончательный размер ордера может быть меньше 250 USDT из-за проскальзывания.
Ордер на покупку: например, у лид-трейдера размещен ордер в 1 BTCUSDT и он решает частично закрыть его, реализуя 20% от общего объема (0,2 BTC). Если вы скопируете сделку на сумму 0,6 BTC, то по аналогии с позицией лид-трейдера, 20% вашей позиции (0,12 BTC) будет автоматически продано.

Торговля в режиме фиксированной суммы
Каждый ордер будет размещен по заданной вами стоимости. Обратите внимание, что если сумма вашего ордера на покупку не соответствует минимальной сумме сделки, установленной Правилами торговли, то система не будет размещать ордер.

Примеры ордеров на покупку/продажу в режиме фиксированной суммы:

Ордер на покупку: копи-трейдер устанавливает сумму ордера в размере 20 USDT, а общую сумму инвестиций в размере 60 USDT. Система будет копировать каждую новую сделку, устанавливая стоимость открытия в 20 USDT. После копирования трёх ордеров по 20 USDT каждый, ваш баланс уменьшится до 0, что ниже стоимости одного ордера. В этом случае новые ордера не будут копироваться.
Ордер на продажу: например, у лид-трейдера размещен ордер на сумму 1 BTCUSDT и он решает частично закрыть его, продав 0,2 BTC. Вы скопировали ордер с общей суммой инвестиций 0,6 BTC. 0,2 BTC будет автоматически продано копи-трейдеру.

Требования и ограничения для копи-трейдеров

Минимальный баланс составляет 10 или 100 USDT в зависимости от выбранного режима (фиксированная сумма или фиксированный коэффициент).
Одновременно можно скопировать до 10 портфелей
Продукты и услуги спотового копи-трейдинга Binance доступны только пользователям, прошедшим верификацию личности с подтверждением адреса и проживающим в регионах, где доступен данный сервис. Проверьте, находится ли ваша страна или регион в Списке стран с доступом к услугам спотового копи-трейдинга на Binance.

Почему не удается скопировать сделку?

Следующие причины приведут к сбою копи-трейдинга:

На балансе портфеля для копирования недостаточно средств;
Частичное исполнение ордера при использовании лид-трейдером лимитного ордера или лимитного стоп-ордера для размещения ордера;
Проскальзывание на рынке превышает установленный лимит;
Номинальная стоимость ордера меньше минимальной номинальной стоимости торговой пары.

Важное примечание: Если не удается скопировать пять подряд идущих ордеров, портфель автоматически закрывается. Причинами сбоя могут быть недостаточная маржа, несоблюдение минимального размера ордера и т. д. Каждую пятницу система проводит проверку и автоматически закрывает те портфели для копирования, которые не отвечают установленным критериям. Эта мера принята для обеспечения доступа к торговле только пользователям, удовлетворяющим условиям копи-трейдинга.

Почему итоговый размер ордера меньше стоимости ордера или фиксированного коэффициента

Окончательный размер ордера может быть меньше по следующим причинам:

Когда лимитный ордер типа IOC (исполнить немедленно или отменить) частично исполнен;
В режиме фиксированной суммы: если доступный баланс оказывается меньше суммы, установленной за один ордер, система применяет оставшуюся сумму баланса для размещения ордера;
Учитывая проскальзывание, система проверит динамический максимальный размер по каждому символу и перераспределит сумму копи-трейдинга, если количество копи-трейдеров превышает допустимый лимит

Какие комиссии взимаются за копи-трейдинг?

При спотовом копи-трейдинге на Binance копи-трейдеры делят с лид-трейдерами:

10% от прибыли копи-трейдеров; а также
Комиссионные в 10% от ваших торговых комиссий.

Обратите внимание:

Комиссионные в размере 10% от комиссий за транзакцию будут еженедельно начисляться лид-трейдеру до конца понедельника. Каждый понедельник в 00:00 UTC система будет делать снимки баланса каждого скопированного портфеля для расчета.
Еженедельный период расчета прибыли: с 00:00:00 UTC понедельника по 23:59:59 UTC воскресенья.
Система будет рассчитывать прибыль за неделю, когда в скопированных портфелях не останется открытых позиций. Торговая комиссия не изменится.
После расчета прибыль будет автоматически начисляться до конца дня каждого понедельника.

Доля от прибыли перестает начисляться в следующих случаях:

копи-трейдер перестает копировать портфель;
лид-трейдер закрывает портфель;
копи-трейдер выводит прибыль из скопированного портфеля.

Как рассчитать ROI и PnL скопированного портфеля?

Окупаемость инвестиций (ROI) отражает прибыльность и эффективность портфеля. Она рассчитывается аналогично ставке доходности (чистой стоимости активов), которая исключает изменение капитала (например, путем ввода и вывода средств).
В следующих формулах Т означает время после ввода/вывода средств, а Т–1 — время до ввода/вывода.

ROI = (чистая стоимость активов T – чистая стоимость активов (T – 1)) / чистая стоимость активов (T – 1) * 100%
Совокупное значение PnL портфеля = текущий маржинальный баланс – начальная сумма – общая сумма ввода + общая сумма вывода

При создании портфеля первоначальная чистая стоимость активов равна 1. При вводе и выводе средств чистая стоимость активов немедленно обновляется.

После внесения средств:
чистая стоимость активов T = (маржинальный баланс Т – сумма ввода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)
После вывода средств: чистая стоимость активов Т = (маржинальный баланс Т + сумма вывода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)
При отсутствии пополнений и выводов:
стоимость чистых активов = T Баланс кошелька/ (T - 1) Баланс кошелька * (T - 1) Стоимость чистых активов

	1 день	День 2	День 3	День 4
Баланс кошелька	500	400	1400	1 550
PnL портфеля	0	–100	0	+150
Ввод	-	-	1 000	-
Вывод	-	-	-	-
Чистая стоимость активов	1	0,80	0,80	0,886
ROI	0 %	–20%	–20%	–11,4%

Примечание: с окупаемостью инвестиций связаны определенные ограничения. Например, при сравнении двух разных сделок в расчете окупаемости не учитываются затраты времени.

Правила копи-трейдинга на спотовом рынке

Ордер на покупку:

Тип ордера лид-трейдера	Активация копирования	Тип ордера копи-трейдера
Тейкер (рыночный, рыночный стоп)	Мгновенно	Лимитный ордер типа IOC Предел проскальзывания (0,3% для BTC/USDT и ETH/USDT, 0,5% для всех остальных пар)
Мейкер (лимитный, лимитный стоп-ордер)	После полного исполнения ордера	Лимитный ордер типа IOC Предел проскальзывания (0,3% для BTC/USDT и ETH/USDT, 0,5% для всех остальных пар)

Ордер на продажу:

Тип ордера лид-трейдера	Активация копирования	Тип ордера копи-трейдера
Тейкер (рыночный, рыночный стоп)	Мгновенно	Рыночный
Мейкер (лимитный, лимитный стоп-ордер)	После полного исполнения ордера	Рыночный

Примечания:

Размер комиссии за торговлю соответствует размеру комиссии VIP-уровня вашего аккаунта Binance.
BNB не может быть использован для снижения торговых комиссий.
Поддерживаются комиссии реферала. Не поддерживаются ваучеры на ребейт торговой комиссии.

Как рассчитать оплачиваемую прибыль

Расчетная прибыль = max[общая реализованная прибыль скопированного портфеля * процентная доля прибыли в процентах – распределенная прибыль, 0]

Как рассчитать долю прибыли для скопированного портфеля

Расчетная сумма прибыли зависит от PnL портфеля. Система рассчитает общую прибыль всех скопированных портфелей.
Например, сумма инвестиций для скопированного портфеля составляет 1000ьUSDT, и сделки в портфеле совершаются несколько раз в неделю. Процентная доля прибыли составляет 10%.

Время	Изменение PnL	Общий PNL	Доля общей прибыли	Распределенная прибыль	Расчетная прибыль
Неделя 1	+ 200	+ 200	20	0	20
Неделя 2	– 150	+ 50	5	20	0
Неделя 3	+ 100	+ 150	15	20	0
Неделя 4	+ 150	+ 300	30	20	10

Изменение PnL и есть чистая реализованная прибыль за неделю.
Общий PNL — это общая реализованная прибыль скопированного портфеля.
Реализованная прибыль — это остаток после вычета всех комиссий.
Распределенная прибыль — это прибыль, которая уже рассчитана.

Поскольку сумма доли общей прибыли меньше суммы распределенной прибыли, расчетная прибыль для недель 2 и 3 равна нулю.

Какие данные доступны для копи-трейдеров

На странице спотового копи-трейдинга под разделом Распределенная прибыль копи-трейдеры могут увидеть данные по своим портфелям:

Вкладка [Подробнее о распределении прибыли]

«Время» - дата распределения прибыли;
«ID пользователя»: никнейм пользователя;
«ID копии»: ID скопированного портфеля;
«Тип доли»: тип распределения прибыли;
«Размер доли»: сумма распределенной прибыли.

Вкладка «Данные копи-трейдера»

«ID пользователя»: никнейм пользователя;
«ID копии»: ID скопированного портфеля;
«Время начала»: момент запуска копирования портфеля;
«Чистая сумма копирования (USDT)»: сумма инвестиций;
«Нереализованный PnL (USDT)»: нереализованный PnL, рассчитываемый до продажи активов;
«Реализованный PNL (USDT)»: реализованный PnL, рассчитываемый после продажи активов;
«Общая доля разделенной прибыли (USDT)»: общая сумма распределенной прибыли.

Как остановить копирование текущего портфеля

Чтобы остановить копирование, нажмите Закрыть на странице «Портфель». Для вывода средств необходимо отменить все открытые ордера, закрыть портфель и выбрать Изменить баланс. Все средства, включая мелкие суммы, будут возвращены на ваш спотовый счет сразу после закрытия портфеля.

Обратите внимание, что минимальный баланс счета для копи-трейдеров составляет 10 или 100 USDT в зависимости от выбранного режима (фиксированная сумма или фиксированный коэффициент). Вывод всех средств приведет к закрытию вашего аккаунта, и для возобновления копи-трейдинга в будущем потребуется настроить новый.

Какие риски связаны с копи-трейдингом?

Любые виды инвестиций несут определенные риски. Если стратегия, которой вы следуете в рамках копи-трейдинга, окажется неудачной, вы можете потерять свои инвестиции. Также существует риск проскальзывания при волатильных условиях рынка или в том случае, когда вы торгуете активами с низкой ликвидностью. Следовательно, необходимо контролировать риски и инвестировать рационально и только в пределах ваших финансовых возможностей.

Узнать больше можно на странице часто задаваемых вопросов о спотовом копи-трейдинге.