Для создания более комфортной торговой среды для пользователей и предотвращения вредоносной торговой деятельности на Binance Futures установлены количественные правила торговли, которые приведены ниже.
1. Определения
Количественные правила — это набор принципов, регулирующих основную торговлю на основе перечисленных ниже количественных показателей.
Индикатор
Определение
Формула
Коэффициент невыполнения (UFR)
Неисполненные ордера как доля от всех ордеров.
UFR = 1 – (количество базового актива по исполненным ордерам, размещенным в течение предыдущего 10-минутного цикла / общее количество базового актива по ордерам, размещенным в течение предыдущего 10-минутного цикла)
Коэффициент отмены недействительных ордеров (ICR)
Недействительные отмененные ордера, выраженные в процентах от всех ордеров с типом «Действует до отмены (GTC), «Действует до исполнения (GTX, или «Только размещение») и «Действует до даты» (GTD), где недействительным отмененным ордером считается ордер, который был размещен менее чем за 5 секунд до отмены. (Отклоненные ордера не учитываются).
Коэффициент отмены недействительных ордеров/(количество ордеров GTC + количество ордеров GTX + количество ордеров GTD)
Коэффициент истечения срока действия ордеров IOC (исполнить сразу или отменить) и FOK (исполнить или отменить) (IFER)
Процент ордеров IOC (исполнить сразу или отменить) и FOK (исполнить или отменить) с истекшим сроком действия от всех ордеров IOC и FOK.
Количество ордеров IOC и FOK с истекшим сроком действия/количество ордеров FOK и IOC
Коэффициент пыли (DR)
Количество «пыльных» ордеров как процент от общего количества ордеров, где «пыльный» ордер — это ордер со стоимостью меньше порогового значения, которое зависит от токена (на данный момент — 50 долларов США).
Количество «пыльных» ордеров/количество ордеров
Количество банов (BC)
Количество банов в течение 24 часов (* рассчитывается по скользящему принципу).
Количество банов в течение 24 часов (* рассчитывается по скользящему принципу)
2. Пороги записи и бана
Требования для внесения в белый список количественных правил Пользователи, чьи аккаунты соответствуют любому из перечисленных ниже требований, могут быть внесены в белый список количественных правил. Для подачи запроса по конкретному аккаунту или субаккаунту свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.
Объем торговли 30-дневными фьючерсами превышает 25 000 000 000 долларов США
Программа квалифицированных поставщиков ликвидности фьючерсов USDⓢ-Margined
Квалифицированные маркет-мейкеры опционов
VIP от 4 до 8
Обратите внимание, что текущая система основана на конкретных торговых парах. В течение каждого 10-минутного цикла для торговых пар с количеством ордеров выше порога записи запускается расчет второго уровня (расчет порога бана), чтобы определить, следует ли вводить ограничения для этой пары. На торговые пары, нарушающие порог бана, накладываются ограничения (см. раздел «Ограничения» ниже).
Индикатор
Порог записи (на торговую пару)
Порог бана (на торговую пару)
Коэффициент невыполнения (UFR)
Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000
UFR ≥ 0,99
Коэффициент отмены недействительных ордеров (ICR)
Количество ордеров GTC, GTX и GTD в цикле ≥ 5 000
ICR ≥ 0,99
Коэффициент истечения срока действия IOC и FOK (IFER)
Количество ордеров FOK и IOC в цикле ≥ 5 000
IFER ≥ 0,99
Коэффициент пыли (DR)
Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000
DR ≥ 0,9
Количество банов (BC)
Количество банов в течение 24 часов (* рассчитывается по скользящему принципу).
BC ≥ 10 (* рассчитывается по скользящему принципу)
Обычные и VIP 1-3 пользователи
Обратите внимание, что текущая система основана на конкретных торговых парах. В течение каждого 10-минутного цикла для торговых пар с количеством ордеров выше порога записи запускается расчет второго уровня (расчет порога бана), чтобы определить, следует ли вводить ограничения для этой пары. На торговые пары, нарушающие порог бана, накладываются ограничения (см. раздел «Ограничения» ниже).
Для обычных пользователей и пользователей уровня VIP от 1 до 3 мы используем при расчете порога вес N количество торговых пар с открытыми ордерами в каждом 10-минутном цикле.
Минимальное значение N равно 1
Индикатор
Порог записи
Порог бана
Коэффициент невыполнения (UFR)
Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000/(1,2^(N-1))
UFR ≥ 0,99
Коэффициент отмены недействительных ордеров (ICR)
Количество ордеров GTC, GTX и GTD в цикле ≥ 5 000/(1,2^(N-1))
ICR ≥ 0,99
Коэффициент истечения срока действия IOC и FOK (IFER)
Количество ордеров FOK и IOC в цикле ≥ 5 000/(1,2^(N-1))
IFER ≥ 0,99
Коэффициент пыли (DR)
Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000/(1,2^(N-1))
DR ≥ 0,9
Количество банов (BC)
Количество банов в течение 24 часов (* рассчитывается по скользящему принципу)
BC ≥ 10 (* рассчитывается по скользящему принципу)
3. Ограничения
Ограничения по уровню
ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ 1 — нарушение правил по одной торговой паре
Пользователи, нарушающие количественные правила, лишаются возможности открывать или увеличивать позиции в течение 5 минут по той торговой паре, по которой возникло нарушение. Ограничение будет снято автоматически через 5 минут. Обратите внимание, что эти ограничения не запрещают пользователям размещать ордера типа «только сокращение» или торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушений.
Пример: нарушение количественных правил для бессрочного контракта BTC/USDT
Пользователю будет запрещено открывать или увеличивать позиции по BTC/USDT в течение 5 минут. Это ограничение применяется только к паре BTC/USDT и автоматически снимается через 5 минут. При этом пользователь сможет размещать ордера типа «Только сокращение» в паре BTC/USDT, а также свободно торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушения правил.
ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ 2 — повторные нарушения
Пользователи, нарушившие количественные правила 10 раз по одной торговой паре в течение 24 часов, лишаются возможности открывать или увеличивать позиции по этой паре в течение следующих 2 часов. Ограничения будут сняты автоматически через 2 часа. Обратите внимание, что эти ограничения не запрещают пользователям размещать ордера типа «только сокращение» или торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушений.
Пример: повторные нарушения (≥ 10 раз в течение 24 часов) для бессрочного контракта BTC/USDT
Пользователю будет запрещено открывать или увеличивать позиции по BTC/USDT в течение следующих 2 часов. Ограничения будут сняты автоматически через 2 часа. При этом пользователь сможет размещать ордера типа «Только сокращение» в паре BTC/USDT, а также свободно торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушения правил.
ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ 3 — нарушение кросс-валютных правил
На аккаунты пользователей, у которых одновременно ограничена торговля по 10 (или более) торговым парам, накладываются ограничения. Таким пользователям будет запрещено открывать или увеличивать позиции по всем торговым парам в течение следующих 2 часов. В течение этого периода пользователи могут размещать только ордера типа «только сокращение». Ограничения будут сняты автоматически через 2 часа.
Пример: нарушение количественных правил по бессрочным контрактам BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT и т.д. (по более чем десяти парам)
Пользователь торгует 15 различными торговыми парами, включая бессрочные контракты BTCUSDT, ETHUSDT и BNBUSDT, и нарушает правила количественной торговли. Это действие вызывает ограничение третьего уровня. В этом случае на конкретный аккаунт или субаккаунт пользователя будет немедленно наложено ограничение. Ограничение применяется автоматически и направлено на аккаунт или субаккаунт, нарушающий правила.
Ограничения по торговым парам
Пользователи, имеющие позиции или открытые ордера по 50 (или более) различным торговым парам на одном аккаунте или субаккаунте, могут быть переведены в статус «Только сокращение», что позволяет размещать ордера только для уменьшения позиций. Обратите внимание, что этот процесс не автоматизирован, но Binance оставляет за собой право принять немедленные меры в каждом конкретном случае, если клиент превысит этот порог.
Пример: превышение рекомендуемых ограничений по торговым парам
У пользователя есть два субаккаунта (субаккаунт 1 и субаккаунт 2). Субаккаунт 1 удерживает позиции по 50 различным торговым парам, в то время как основной аккаунт и субаккаунт 2 не имеют позиций. Согласно ограничениям по торговым парам, поскольку субаккаунт 1 достиг максимального лимита позиций, Binance оставляет за собой право запретить субаккаунту 1 открывать новые позиции по любым торговым парам или увеличивать существующие позиции. Пользователь может размещать только ордера типа «Только сокращение» через субаккаунт 1, но может свободно торговать через основной аккаунт и субаккаунт 2, если эти аккаунты не нарушают никаких правил.
Важные примечания
Вышеупомянутые количественные правила вступили в силу 18 февраля 2022 года в 03:00 ч (МСК).
Они применяются только к фьючерсным контрактам USDⓈ-M.
Текущий статус ограничений можно проверить с помощью запроса /fapi/v1/apiTradingStatus.
Проверка записей и банов выполняется в конце каждого десятиминутного цикла для каждой торговой пары.
Ордера, размещенные в предыдущих циклах, но заполненные в текущем цикле, не учитываются в качестве исполненных для текущего цикла в соответствии с правилом UFR.
Например, если пользователь в 9:15 размещает стоп-ордер, который исполняется в 10:12, этот рыночный/лимитный ордер (производный от стоп-ордера) не учитывается в сумме исполненных ордеров в соответствии с правилом UFR 10-минутного цикла 10:10–10:20.
Binance оставляет за собой право установить статус «Только сокращение» или немедленно исключить аккаунт из списка исключений количественных правил для любых действий, негативно влияющих на производительность нашей системы. К таким действиям относятся, помимо прочего, следующие: открытие ордеров или позиций на максимум 50 фьючерсных контрактов на аккаунт или субаккаунт, создание нескольких аккаунтов для обхода количественных правил и любые другие торговые действия, негативно влияющие на работу системы.
1. Какое сообщение об ошибке получит пользователь при нарушении количественных правил?
{
"code": -4400,
"msg": Futures Trading Quantitative Rules violated, only reduce Only order is allowed, please try again later. (Количественные правила торговли фьючерсами нарушены, разрешается только размещение ордеров типа «Сокращение позиции». Повторите попытку позже).
}
2. Как рассчитывается N?
N представляет количество торговых пар с открытыми ордерами (независимо от того, когда был выставлен ордер) в каждом 10-минутном цикле.
Минимальное значение N равно 1
3. Учитывается ли ордер как открытый, если он был исполнен/отменен в течение цикла?
Нет. Открытый ордер — это, по сути, любой неисполненный/частично исполненный ордер.
4. Какие типы ордеров используются для расчета порога записи и бана?
Все ордера, успешно размещенные в рамках цикла, учитываются для порога записи и бана.
Обратите внимание, что расчет производится для каждой торговой пары.
5. Если ордер был заполнен в предыдущем цикле, учитывается ли он при расчете UFR текущего цикла?
При расчете UFR текущего цикла учитываются только те ордера, которые были размещены и исполнены в рамках одного цикла.
* UFR = 1 – (количество исполненных ордеров, размещенных в течение предыдущего 10-минутного цикла / общее количество ордеров, размещенных в течение предыдущего 10-минутного цикла)
6. Учитываются ли при расчете отклоненные ордера и ордера типа «только сокращение»?
Отклоненные ордера при расчете не учитываются, но зато учитываются ордера типа «только сокращение».
7. Если у пользователя есть открытые ордера для более чем 50 пар, значит ли это, что пользователь всегда будет забанен?
Необязательно. Пока все показатели (UFR, GCR, IFER и DR) находятся в пределах пороговых значений, пользователь может свободно торговать.
8. Начинается ли 10-минутный цикл после того, как пользователь размещает первый ордер, или существует фиксированное временное окно?
У каждого 10-минутного цикла есть фиксированное временное окно, т. е. 00:00–00:10, 00:10–00:20, 00:20–00:30, 00:30–00:40, 00:40–00:50, 00:50–01:00.
9. Блокируется ли пользователь сразу после нарушения порога бана?
Пользователь, нарушивший порог бана, блокируется немедленно или в конце 10-минутного цикла. Временной промежуток между нарушением и баном не фиксирован.
