Что такое цена безубыточности при торговле фьючерсами
На Binance Futures цена безубыточности позиции — это ценовой уровень, при котором позиция не принесет ни прибыли, ни убытка. Если рыночная цена актива равна цене безубыточности позиции, вы не получите ни прибыли, ни убытка.
Как использовать цену безубыточности при фьючерсной торговле
С ее помощью вы можете получать важную информацию о риске, оценивать общую эффективность торговли и принимать дальнейшие решения о торговой стратегии.
Как посмотреть цену безубыточности для позиций с фьючерсами USDⓈ-M или COIN-M в приложении Binance
Сначала включите Детальный режим.
1. Войдите в приложение Binance и перейдите в раздел Фьючерсы. Нажмите ... в правом верхнем углу и выберите Настройки. Перейдите в раздел Режим отображения позиций и выберите Детальный режим.
2. Перейдите к одной из открытых позиций и нажмите Начальная цена. Появится всплывающее окно с ценой безубыточности позиции.
Как рассчитывается цена безубыточности
Она зависит от средней начальной цены всей позиции, включая ее размер и направление. Если трейдер открывает позицию с разными ценовыми уровнями или разным количеством, то цена безубыточности рассчитывается как средняя для всех начальных цен.
*В настоящее время комиссия за финансирование не включена при расчете цены безубыточности фьючерсов и в примерах ниже.
Как рассчитать цену безубыточности:
Цена безубыточности = (общая стоимость позиции - общая прибыль позиции) / текущий удерживаемый размер позиции.
- Текущий удерживаемый размер позиции — это общий размер позиции с учетом направления (лонг или шорт) и количества активов.
- Примечание. Размер короткой позиции может быть отрицательным.
Для длинных позиций:
- Общая стоимость позиции. Сумма стоимости всех лонг-ордеров, открытых в рамках позиции.
- Общая прибыль позиции. Сумма прибыли ото всех коротких или частично закрытых ордеров позиции.
Для коротких позиций:
- Общая стоимость позиции. Стоимость всех закрытых коротких ордеров позиции.
- Общая прибыль позиции. Прибыль от всех открытых коротких ордеров позиции.
Важно отметить, что цена безубыточности фьючерсов имеет теоретическое значение. Действительный результат может отличаться в зависимости от таких факторов, как проскальзывание, торговые комиссии, комиссия за финансирование и волатильность на рынке.
Пример расчета цены безубыточности
Далее мы приведем расчет цены безубыточности позиции, состоящей из нескольких позиций. Предположим, вы открыли следующие три лонг-позиции и ставка комиссии за транзакции на Binance Futures составляет 0,02%:
- Длинная позиция BTCUSDT открыта при цене BTC в 20 000 USDT. Размер — 0,5 BTC.
- Длинная позиция BTCUSDT открыта при цене BTC в 22 000 USDT. Размер — 1,5 BTC.
- Длинная позиция BTCUSDT открыта при цене BTC в 25 000 USDT. Размер — 0,5 BTC.
Цена безубыточности позиции будет рассчитана следующим образом:
Цена безубыточности = (общая стоимость позиции) / (размер позиции)
= (20 000 * 0,5 + 22 000 * 1,5 + 25 000 * 0,5 + 20 000 * 0,5 * 0,02% + 22 000 * 1,5 * 0,02% + 25 000 * 0,5 * 0,02%) / (0,5 + 1,5 + 0,5)
= 22 204,44 USDT
Предположим, что цена BTC поднимается до 25 000 USDT, то есть выше цены безубыточности в 22 204,44 USDT. Вы решаете зафиксировать прибыль и частично закрыть позицию BTCUSDT по цене BTC в 25 000 USDT на 0,5 BTC. Новая цена безубыточности будет рассчитана следующим образом:
Новая цена безубыточности = (20 000 * 0,5 + 22 000 * 1,5 + 25 000 * 0,5 +20 000 * 0,5 * 0,02% + 22 000 * 1,5 * 0,02% + 25 000 * 0,5 * 0,02% + 25 000 * 0,5 * 0,02% - 25 000 * 0,5 ) / (0,5 + 1,5 + 0,5 - 0,5)
= 21 506,8 USDT