Как использовать функцию трейлинг-ап в спотовой сеточной торговле

Что такое функция «Трейлинг-ап»?

Трейлинг-ап позволяет адаптировать торговый диапазон спотовой сетки к растущему рыночному тренду. Цель данной функции — устранение недостатков классической сеточной торговли, в рамках которой потенциальная прибыль часто ограничена из-за резких ценовых колебаний. 

После включения функции трейлинг-ап верхняя и нижняя границы ордера вашей сетки будут автоматически корректироваться по мере роста цены актива. Это может способствовать получению большей прибыли в ситуации, когда цены выходят за рамки верхнего предела сетки.

Как работает трейлинг-ап?

Для иллюстрации работы функции трейлинг-ап воспользуемся следующими параметрами.

Параметры

• Нижний ценовой предел: $25 000
• Верхний ценовой предел: $45 000
• Количество элементов в сетке: 5
• Режим сетки: арифметический
• Последняя цена: $30 000
• Мин. кол-во: 0,00001
• Мин. номинальная стоимость: 10
• Коэффициент трейлинга: 2
• Максимальная цена для этой пары: $99 999
• Размер инвестиций (устанавливается пользователем): $1500

Сеточная торговля без трейлинг-ап:

Сначала бот создаст торговую сетку с ордером на покупку по нижней цене ($25 000) и несколькими ордерами на продажу от $33 000 до $45 000, равномерно распределенными по сетке в зависимости от установленного шага цены.

Если цена поднимется выше верхнего ценового предела ($45 000), бот перестанет выставлять новые ордера. Он будет ждать снижения цены и исполнять существующие ордера на покупку в паре с ордерами на продажу.

Сеточная торговля с использованием трейлинг-ап:

Функция трейлинг-ап корректирует торговый диапазон в ответ на значительный рост цен. Если цена превышает значение, полученное путем сложения верхнего ценового предела и разницы между уровнями сетки ($45 000 + $4 000 = $49 000), бот скорректирует сетку в сторону увеличения.
Он отменит самый нижний ордер на покупку и разместит новый ордер на покупку на уровне предыдущего верхнего предела цены (45 000 долл.). Если цена продолжает рост и превышает значение, полученное путем сложения нового верхнего ценового предела и разницы между уровнями сетки ($49 000 + $4 000 = $53 000), бот повторит этот процесс и скорректирует сетку в сторону новых ценовых уровней.

• Первоначально бот разместил ордер на покупку по цене $25 000 и серию ордеров на продажу от $33 000 до $45 000 (в соответствии с установленным шагом цены).
• Если цена превышает значение, полученное путем сложения верхнего ценового предела и шага цены ($45 000 + $4 000 = $49 000), бот переместит ценовой диапазон вверх, отменив первоначальный ордер на покупку ($25 000) и выставив новый ордер на покупку на уровне верхнего ценового предела ($45 000).
• Если цена продолжает рост и превышает значение, полученное путем сложения нового верхнего ценового предела и шага цены ($49 000 + $4 000 = $53 000), бот снова переместит ценовой диапазон вверх, отменив ордер на покупку с нижней границы ($29 000) и выставив новый ордер на покупку на уровне старого ценового предела ($49 000).
• Новый ценовой диапазон теперь составляет от 33 000 до 53 000 долл. Если цена остается в этом диапазоне, то бот будет работать как обычный бот для сеточной торговли.
• В данном примере трейлинг-ап был активирован два раза.

Расчет количества актива для сеточной торговли в режиме трейлинг-ап

В стратегии сеточной торговли с трейлинг-ап стоимость транзакции на каждом уровне сетки остается постоянной, в то время как количество базовой валюты может меняться из-за изменения ценового диапазона. При этом в традиционной сеточной торговле объем базовой валюты (например, BTC в паре BTC/USDT) в транзакции на каждом уровне сетки всегда одинаков, независимо от ценового уровня. Например, можно купить или продать 0,01 BTC на каждом уровне сетки, при этом неважно, какова цена — $30 000 или $35 000.

1. Количество актива в транзакции на определенном уровне сетки

grid_qty = (initial_value (1 - buffer1) - max(1.5 * buffer2 * min_notional, 1.5 * min_qty * last_price, 3 * tmp_trading_fee)) / (grid_count + 1)

Определения

• initial_value = сумма ваших инвестиций
• buffer1 = 0,05
• buffer2 = 1,2
• min_notional: см. правила торговли
• min_qty: см. правила торговли
• tmp_trading_fee = 0.001
• grid_count = количество уровней сетки

2. Пример

Из-за особенностей округления, фактическая стоимость актива на разных уровнях может незначительно различаться. Рассмотрим пример: предположим, что стоимость на каждом уровне должна составлять $300. Если BTC торгуется по $37 000, то количество в ордере на покупку/продажу составит 0,0081 BTC. Таким образом фактическая стоимость транзакции составит $299,70. Однако, если цена BTC поднимется до $41 000, количество BTC для транзакции скорректируется до примерно 0,00731, а стоимость транзакции станет равной $299,71.

Диапазон цен в сетке с трейлинг-ап не является фиксированным. По мере роста цены актива бот корректирует ценовую сетку в сторону увеличения, отменяя более низкие ордера на покупку и выставляя новые по более высоким ценам.

3. Минимальная сумма инвестиции

min_investment = (max((grid_count + 1) * min_notional * notional buffer, (grid_count + 1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)) + max(1,5 * buffer2 * min_notional * notional buffer, 1,5 * min_qty * last price, 3 * tmp_trading_fee) ) / (1 - buffer1)

Определения

• grid_count =  количество уровней сетки
• min_notional: см. правила торговли
• notional buffer = 1,1
• trailing_coef = 2
• initial_grid_upper_limit: изначально установленный вами верхний ценовой предел
• min_qty: см. правила торговли
• buffer1 = 0,05
• buffer2 = 1,2
• min_qty: см. правила торговли
• tmp_trading_fee = 0.001

4. Предельная цена трейлинга

Предельная цена означает максимальную цену, при достижении которой бот перестанет корректировать ценовую сетку в сторону повышения.

Для начала рассчитайте предполагаемую максимальную цену, с которой может справиться бот:

Estimated_trailing_cap= Min(grid value/min_qty, maxPrice)

Затем рассчитайте максимальное количество активаций функции трейлинг-ап:

Max Trailing Up Count = (Estimated_trailing_cap - Initial upper limit)/price difference

Ценовой предел трейлинга = изначально установленный верхний ценовой предел + разница цен * максимальное количество активаций функции трейлинг-ап

Обратите внимание, что данная цена взята только в качестве примера. В процессе использования трейлинга, если min notional или min qty не будут удовлетворять условиям торговли, трейлинг остановится, но сетка продолжит работать в новом ценовом диапазоне.

Когда использовать функцию трейлинг-ап? 

Функция трейлинг-ап подходит для растущих рынков. Она обеспечивает возможность реагировать на рыночные изменения и адаптировать торговую стратегию под текущие условия.

Например, когда на рынке наблюдается сильный восходящий тренд, можно активировать функцию трейлинг-ап, чтобы автоматически корректировать сетку в направлении вверх по мере роста цены. Таким образом у вас появится возможность извлечь выгоду из восходящего движения и максимизировать прибыль на каждом уровне сетки.

The Stop Loss price will rise by the same price difference as the change in price range caused by the Trailing Up mechanism.

Как использовать трейлинг-ап в торговом боте спотовой сетки?

1. Создайте спотовую сетку: в разделе Дополнительные параметры (необязательно) установите флажок рядом с Трейлинг-ап. Вы увидите предполагаемую цену трейлинг-ап.

Please note that you cannot change the Stop Loss price once it has been set.

2. Надпись Трейлинг-ап появится во всплывающем окне подтверждения ордера сетки и на странице деталей ордера.

Как контролировать свои ордера трейлинг-ап?

Отслеживать свои ордера трейлинг-ап можно в разделах Активные и История. 

1. Активные

Здесь вы можете в режиме реального времени просматривать информацию по всем активным ордерам, включая ордера с функцией трейлинг-ап, а также корректировать параметры ордеров.

2. История. 

Здесь вы найдете полный перечень своих предыдущих ордеров, а также сможете увидеть исполнение ваших ордеров с функцией трейлинг-ап.

При каких сценариях трейлинг-ап перестанет работать? 

• В процессе использования трейлинга, если цена достигнет значения мин. номинальной стоимости, трейлинг остановится, но сетка продолжит работать в новом ценовом диапазоне.
• Если цена достигнет уровня макс. цены, трейлинг остановится, и сетка будет работать в новом диапазоне.
• Если цена достигнет значения мин. количества, трейлинг остановится, и сетка будет работать в новом диапазоне.

Могу ли я использовать трейлинг-ап с двойными токенами?

Нет, в настоящее время спотовая сетка поддерживает только трейлинг-ап с одним токеном.