Параметры спотовой сеточной торговли на Binance

Спотовая сеточная торговля — это количественная торговая стратегия, использующая ботов для автоматизации торговли активами на спотовом рынке. Ордера размещаются в заданных интервалах времени и в установленном ценовом диапазоне. Они размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате появляется торговая сетка.

Сеточная стратегия Binance лучше всего работает на волатильном рынке, когда цена актива колеблется в определенном промежутке. Цель сеточной торговли — получение прибыли при небольших изменениях цены. Она поможет вам в максимальной степени использовать торговые возможности с помощью количественной торговли. 

Текущий баланс — общий баланс базовых и котируемых активов в запущенных ордерах сетки, включая зарезервированные комиссии.

Общий баланс котируемого актива = общая цена открытого ордера на покупку * количество на ордер (представлено в котируемом активе) 

Общий баланс базового актива = общее количество ордеров на продажу * количество на ордер (в базовом активе)

Плавающий PnL = общая цена открытого ордера на покупку * количество на ордер + общее количество ордеров на продажу * количество на ордер * последняя цена + зарезервированные комиссии в базовых активах * последняя цена + зарезервированные комиссии в котируемых активах - общая сумма инвестиций

Если сеточный ордер запущен, последняя цена — это последняя рыночная цена спотовой торговой пары. Если сеточный ордер завершен, последняя цена — это рыночная цена, которой завершился сеточный ордер. 

Совпавший ордер — ордер на покупку, заполненный по меньшей цене, и ордер на продажу, заполненный по большей цене. Количество совпавших ордеров используется для расчета прибыли сетки.

В этом примере мы видим только 2 ожидающих исполнения ордера на покупку без каких-либо ордеров на продажу. Для выполнения сделки необходимо, чтобы были исполнены и ордер на покупку, и ордер на продажу.

Прибыль сетки — общая прибыль, полученная в исполненных парах ордеров на покупку и продажу. Она отображается в котируемом активе. Прибыль сетки — сумма прибыли каждого совпавшего ордера. 

Прибыль по совпавшему ордеру = общая цена исполненнного ордера на продажу - общая цена исполненного ордера на покупку - торговые комиссии ордера на продажу - торговые комиссии ордера на покупку * последняя цена

Если сеточный ордер запущен, последняя цена — это последняя рыночная цена спотовой торговой пары. Если сеточный ордер остановлен, последняя цена — это рыночная цена, которой завершился сеточный ордер. 

Примечание. Если вы используете BNB для оплаты торговых комиссий, комиссии в BNB будут конвертированы в котируемые активы по рыночной цене, когда сеточный ордер будет запущен. Если сеточный ордер завершен, для конвертации будет использоваться цена BNB на момент завершения сеточного ордера. 

5. Общая прибыль 

Общая прибыль = прибыль сетки + нереализованный PnL

6. Годовая доходность 

Годовая доходность = общая прибыль / общая сумма инвестиций * 365 (дней) * 24 (часов) * 60 (минут) / Продолжительность ордера (минут)

Например, общая прибыль составляет 31,30 USDС, общая сумма инвестиций — 688,04 USDС, а продолжительность ордера — 10 дней 23 часа 55 минут.

Годовая доходность = 31,30 / 688,04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99%

Баланс на стопе — количество базового и котируемого актива в ожидающих ордерах сетки в момент ее остановки. Для расчета используется та же формула, что и для текущего баланса. 

Все PnL ордеров сетки будут конвертированы в котируемый актив и будут рассчитываться на базе его стоимости. 

Например, при торговле в паре BNB/BUSD ваш PnL будет отображаться в BUSD.

Прибыль на сетку — это процент прибыли после сопоставления ордеров на покупку и продажу в каждой сетке. В зависимости от режима торговли (арифметический или геометрический) вы можете рассчитать прибыль на сетку по верхнему или нижнему пределу сетки, количеству элементов сетки и торговым комиссиям (c): 0,1%.

Прибыль на сетку для арифметических сеток рассчитывается как диапазон. Минимальный показатель прибыли на сетку принадлежит самой нижней сетке, а максимальный показатель прибыли на сетку принадлежит самой верхней сетке.

Разница в цене (d) = (верхний предел сетки - нижний предел сетки) / количество элементов сетки 

Максимальная прибыль на сетку = (1 - c)*d / нижний предел сетки - 2c

Минимальная прибыль на сетку = (верхний предел сетки*(1 - c)) / (нижний предел сетки - d) - 1 - c

Показатель прибыли на сетку для геометрических сеток является фиксированным, поскольку коэффициент цены каждой сетки совпадает. 

Коэффициент цены (r) = (верхний предел сетки / нижний предел сетки) ^ (1 / количество элементов в сетке)

Прибыль на сетку = (1 - c) * r - 1 - c

Например, верхний предел сетки составляет 450, а нижний — 400. Количество элементов в сетке — 5, а торговая комиссия (c) составляет 0.1%.

Если сетка арифметическая, то разница в цене (d) = (450 - 400) / 5 = 10.

Максимальный прибыль на сетку = (1 - 0,1%) * 10/400 - 2 * 0,1% = 2,29%.

Минимальная прибыль на сетку = (450 * (1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%.

Если сетка геометрическая, то показатель прибыли на сетку = (1-0,1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1% = 2,18%.

Сумма на ордер — это сумма каждого ордера при различных ценах во время сеточной торговли. Сумма на ордер будет подтверждена только после создания сеточного ордера. Система автоматически рассчитает базовый актив, который необходимо зарезервировать для торговых комиссий, и котируемый актив, необходимый для размещения ордеров на покупку в соответствии с указанной суммой инвестирования.  

После расчета необходимых активов максимальная сумма, способная гарантировать успешное исполнение каждого сеточного ордера, составит сумму на ордер.