На странице деталей портфеля копи-трейдинга вы можете посмотреть подробную информацию о показателях эффективности вашего портфеля.
| Индикатор | Описание |
| Окупаемость инвестиций (ROI) | Коэффициент или процентная доля, отражающая прибыльность или эффективность портфеля. |
| PNL | Реализованная и нереализованная прибыль/убыток |
| Коэффициент Шарпа | Измеряет доходность портфеля в сравнении с рисками. Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем привлекательнее доходность портфеля с учетом риска. |
| Максимальный убыток (MDD) | Максимальный убыток с момента высшей точки до просадки кривой актива за определенный период. |
| Коэффициент прибыльности | Количество прибыльных закрытых позиций / общее количество позиций * 100% Примечание: если после исполнения ордера позиция закрывается полностью, это считается одной закрытой позицией. Если ордер закрывается частично, закрытая позиция не учитывается. |
| Выигрышные позиции и всего позиций | Количество прибыльных закрытых позиций и общее количество позиций |
| Активы под управлением (AUM) | Сумма инвестиций в портфель лид-трейдера + общая сумма инвестиций в копи-трейдинг |
| Баланс маржи лид-трейдера | Баланс кошелька + нереализованная прибыль/убыток. |
| Продолжительность | Период с момента создания портфеля. |
Обратите внимание, что показатели ROI и PnL обновляются каждые 10 минут.
Теги и значки портфеля
| Название значка | Определение |
| Новичок |
|
| Чемпион |
|
| Мастер |
|
| Легенда |
|
Узнать больше о значках разных видов можно в описании элитной программы для трейдеров.
| Название тега | Определение |
| Наилучшие показатели | Первые 5 портфелей с лучшим показателем PnL |
| Получение прибыли | Первые 5 портфелей с лучшим показателем PnL копи-трейдеров |
| Самый устойчивый | Первые 5 портфелей с лучшим показателем ROI для определенного уровня MDD |
| Управляющий китами | Первые 5 портфелей с лучшим показателем ROI для определенного уровня AUM |
| Уверенный рост | Первые 10 портфелей с лучшим значением коэффициента Шарпа |
Как рассчитать показатели ROI и PnL?
Окупаемость инвестиций (ROI) отражает прибыльность и эффективность портфеля. Она рассчитывается аналогично ставке доходности (чистой стоимости активов), которая исключает изменение капитала (например, путем ввода и вывода средств).
- Окупаемость инвестиций = (чистая стоимость активов сегодня – первоначальная чистая стоимость активов) * 100%
- Совокупное значение PnL портфеля = текущий маржинальный баланс – начальная сумма – общая сумма ввода + общая сумма вывода
При создании портфеля первоначальная чистая стоимость активов равна 1. При вводе и выводе средств чистая стоимость активов немедленно обновляется. В следующих формулах Т означает время после ввода/вывода средств, а Т–1 — время до ввода/вывода.
- После ввода
Чистая стоимость активов T = (маржинальный баланс Т – сумма ввода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)
- После вывода
Чистая стоимость активов Т = (маржинальный баланс Т + сумма вывода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)
- Без ввода и вывода средств
Чистая стоимость активов сегодня = маржинальный баланс сегодня / начальный маржинальный баланс * начальная чистая стоимость активов
| 1 день | День 2 | День 3 | День 4 | |
| Маржинальный баланс | 500 | 400 | 1400 | 1 550 |
| PnL портфеля | 0 | –100 | 0 | +150 |
| Ввод | - | - | 1 000 | - |
| Вывод | - | - | - | - |
| Чистая стоимость активов | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,886 |
| ROI | 0 % | –20% | –20% | –11,4% |
Примечание: с окупаемостью инвестиций связаны определенные ограничения. Например, при сравнении двух разных сделок в расчете окупаемости не учитываются затраты времени.
Как рассчитать коэффициент Шарпа?
Коэффициент Шарпа рассчитывается следующим образом.
Пример:
Суточная ROI | Средняя суточная ROI | Стандартное отклонение ROI портфеля | Коэффициент Шарпа за год | |
1 день | 0 % | 0 % | - | - |
День 2 | 50% | 25 % | 0,35 | 13,51 |
День 3 | –2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
День 4 | –8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Примечания:
- Коэффициент без риска = 0%.
- Коэффициент Шарпа обновляется каждые 12 часов в 01:00 и 13:00 (UTC).
- Коэффициент Шарпа, который отображается для портфеля, представляет собой значение в годовом исчислении.
- Значение не отображается, если период торговли для портфеля составляет менее 30 дней.
Как рассчитать MDD?
Максимальный убыток (MDD) — это максимальная наблюдаемая потеря чистой стоимости активов с момента высшей точки (пика) до следующего за ним момента низшей точки за определенный период. Чем больше MDD, тем выше риск.
Примечание: показатель MDD позволяет оценить только величину наибольшего убытка, имевшего место в портфеле, но не учитывает частоту больших убытков, время и факт восстановления портфеля после убытка.
MDD = (M – N) / M * 100%
- М — это пиковая чистая стоимость активов за период.
- N — минимальная чистая стоимость активов после пика за период.
Как рассчитать коэффициент прибыльности?
Количество прибыльных закрытых позиций / общее количество позиций * 100%
Примечания:
- Если после исполнения ордера позиция закрывается полностью, это считается одной закрытой позицией.
- Если ордер закрывается частично, закрытая позиция не учитывается.