#期权

Мы рады сообщить, что Grecs.live достигли соглашения с основными инвесторами первого раунда (Pre-Series A)!

Наша команда стремится предоставить нашим пользователям лучший опыт торговли опционами на криптовалюту, и это финансирование поможет нам достичь этой цели.

Мы рады продолжить изучение новых возможностей и партнерских отношений в ближайшие годы и с нетерпением ждем возможности поделиться с вами нашим прогрессом. Благодарим вас за вашу постоянную поддержку, и нам не терпится рассказать вам о будущем Gress.live! 😀

[Данные о доставке опциона на 5 апреля]
Срок действия 18 000 опционов на BTC истек, коэффициент пут-колл составлял 0,64, самая большая болевая точка составляла 68 000 долларов США, а номинальная стоимость составляла 1,2 миллиарда долларов США.
Срок действия 270 000 опционов ETH истек, коэффициент пут-колл составлял 0,38, самая большая болевая точка составляла 3400 долларов США, а номинальная стоимость составляла 890 миллионов долларов США.
Сегодня первая еженедельная поставка после ежеквартальной поставки.Рынок криптовалют на этой неделе был относительно слабым.Игра в $70 000, наконец, закончилась выигрышем короткой позиции.Продажа и колл были самой важной сделкой на этой неделе, и IV каждого основного периода упал существенно.
Биткойн вот-вот сократится вдвое, и есть некоторая эмоциональная поддержка.

После нескольких дней непрерывного снижения волатильность BTC снова резко возросла, и все основные срочные IV достигли самого высокого уровня за последний год.
Ожидания рынка в отношении волатильности даже выше, чем в рекордно высокий период. Судя по рыночным данным, это связано главным образом со значительным ростом цены краткосрочных и среднесрочных пут-опционов.
В настоящее время индикатор перекоса опционов Skew вернулся из значительного перекоса в нейтральное состояние.Цены опционов пут и опционов колл при тех же условиях вернулись на прежний уровень.Настроение FOMO, вызванное всплеском этого года, исчезло. #热门话题

На торговую активность биткойнов теперь существенно влияют часы торговли акциями в США.Торговая активность менее активна по выходным, а рынок также относительно вялый.
Сегодняшние крупные сделки почти все совершаются с использованием комбинаций спредов, причем наибольшее количество продаж приходится на бычьи спреды, за которыми следуют продажи на медвежьих спредах.Настроение рынка основных валют в последние дни было относительно стабильным.
Сегодня есть только две крупные сделки на сумму более 20 миллионов долларов США.
Текущая тенденция слабая, IV все еще находится в высоком диапазоне, а соотношение прибылей и убытков от продаж начало увеличиваться.

#热门话题

Обязательно для инвестиций в биткойны. Взгляните на основные события этой недели и ждите рыночных тенденций 🌍 (18 марта – 24 марта) #热门话题

Эта неделя является важной макронеделей, и многие крупные центральные банки, включая решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, объявят о своих решениях по процентной ставке. Хотя рынок в целом ожидал того же, результаты по процентным ставкам и соответствующие заявления центральных банков по-прежнему заслуживают внимания. Влияние конференции Nvidia AI Conference на акции США еще более важно. BTC ETF полностью лидирует в криптовалютном тренде, и, несмотря на коррекцию на прошлой неделе, фундаментальные показатели бычьего рынка остаются сильными.
18 марта, понедельник *
⚒CME Group запускает фьючерсы на Биткойн и Эфириум, номинированные в евро
📗Конференция NVIDIA AI GTC
19 марта, вторник *
💼BoJ объявляет решение по процентной ставке
💼Резервный банк Австралии объявляет решение по процентной ставке
20 марта, среда *
🎯Президент Европейского центрального банка Лагард выступает с речью
Четверг, 21 марта ***
💼Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке
💼Количество людей, подавших заявки на пособие по безработице в США на этой неделе
💼Решение Банка Англии по процентной ставке
📌 На прошлой неделе BTC впал в коррекцию, в результате чего весь рынок стал относительно слабым. BTC Dvol упал до 75%. В то же время, из-за взрыва и быстрого исчезновения Meme, настроения на рынке успокоились, и рынок IV может не достичь нового максимума в краткосрочной перспективе. Стоимость покупки опционов снизилась, и этот опцион по-прежнему имеет более высокое соотношение прибыли и убытков, чем фьючерсы.
📌 Что касается рынка процентных ставок по криптовалюте, крупные спотовые инвесторы постепенно сокращают свое кредитное плечо, а рынок процентных ставок Greenleaf относительно вялый.Рекомендуется удерживать заказы с ранее более высокими процентными ставками, не меняя их в ближайшем будущем.

Быстрые колебания рынка довели активность рынка опционов до самого высокого уровня за последний год: в тот день было проведено более 15 000 блоковых транзакций и номинальной стоимостью более 1 миллиарда долларов США.
Среди них самым крупным заказом были 275 наборов опционов Iron Eagle с единой номинальной стоимостью 73,34 млн долларов США. положение и выход.
В последнее время крупные инвесторы массово ликвидировали позиции по опционам, будь то длинные позиции, чтобы зафиксировать прибыль, или короткие, чтобы признать убытки, что сдерживало рост IV.

Необходимая вещь для инвестиций в биткойны, краткий обзор основных событий этой недели и прогноз рыночных тенденций.
🌍（3/4-3/10）

Эта неделя - большая макронеделя.Стоит отметить данные по уровню безработицы в США и некоторые важные решения центрального банка по процентным ставкам.Основные события, связанные с криптовалютой, заключаются в том, что SEC подаст заявку на принятие решения по Fidelity Ethereum Spot ETF, но вероятность пройти его крайне мало, рынок сейчас согласен, что это невозможно.
В настоящее время спотовые покупатели на основном валютном рынке по-прежнему очень сильны, и ожидается, что на этой неделе они достигнут новых максимумов. Сильный спот-бычий рынок повлиял на рыночные настроения, и есть большие ожидания ускорения восходящего тренда.

3/5 вторник *

🔎Комиссия по ценным бумагам и биржам США примет решение по заявке Fidelity на спотовый ETF на Ethereum.

3/6 среда *

💼Показатели занятости ADP в США в феврале

💼Решение Банка Канады по процентной ставке

Четверг, 7 марта **

💼Основная ставка рефинансирования Европейского центрального банка

💼Количество людей, подавших заявки на пособие по безработице в США на этой неделе

🗒Федеральная резервная система публикует «Бежевую книгу экономических условий»

8/3, пятница ***

💼Уровень безработицы в США в феврале

💼Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в феврале после сезонной корректировки

📌BTC сейчас находится на бычьем спот-рынке, который постепенно стимулирует бычий рынок деривативов. Основной срочный вариант IV BTC вернулся к более чем 70%. Сейчас он вернулся к высокому уровню перед грозой FTX, намного превышающему последний средний уровень за год. Если вы настроены по-бычьи, вы можете выбрать конец месяца, а если вы настроены по-медвежьи, вы можете выбрать краткосрочный вариант неделя.

📌Что касается рынка процентных ставок по криптовалюте, рынок недавно возобновил активность, но рынок процентных ставок Greenleaf относительно вялый. Рекомендуется в ближайшем будущем удерживать заказы с более высокими процентными ставками без изменений.

[Данные о доставке опциона на 1 марта]
Срок действия 19 000 опционов BTC истекает, коэффициент пут-колл составляет 1,49, самая большая болевая точка — 55 000 долларов США, а номинальная стоимость — 2 миллиарда долларов США.
Срок действия 110 000 опционов ETH истекает, коэффициент пут-колл составляет 0,88, самая большая болевая точка — 3000 долларов США, а номинальная стоимость — 790 миллионов долларов США.
На этой неделе рынок криптовалют переживал бум: биткоин однажды превысил 64 000 долларов, несколько бумажных валют достигли рекордных максимумов, а основные срочные IV показали явную тенденцию к росту, как и в январе этого года и в марте прошлого года.
Американские фонды стимулировали спотовый бычий рынок, который на этой неделе продемонстрировал ошеломляющий рост. очень здоровый. Текущая рыночная доля Биткойна превысила 50%, и после этого бычьего рынка мы можем уделять больше внимания Эфириуму.

Рынок укрепился, оптовый рынок опционов BTC и ETH чрезвычайно активен, а крупные инвесторы начали расходиться.
Вчерашней крупнейшей транзакцией с одним блоком ETH была ролл-позиция номинальной стоимостью $17 млн. Было продано 3000 ETH-29MAR24-2800-C и куплено 3000 ETH-29MAR24-3000-C, продолжая открывать длинную позицию по Ethereum.
Согласно оптовым заказам, которые мы ранее отслеживали в Твиттере, стоимость открытия этой позиции в начале месяца составляла около 200 000 долларов США. Благодаря этому переносу крупный инвестор успешно вернул основную сумму и оставил в три раза больше основной суммы прибыли, чтобы продолжить сохранить длинный заказ.

Рынок опционов в последнее время был очень горячим, и только что была продана комбинация биткойн-бабочка номинальной стоимостью 20 миллионов долларов США.
Эта сделка с одним блоком представляет собой недавно открытый опцион, в котором делается ставка на то, что биткойн немного упадет до истечения срока действия в конце марта, при этом максимальная прибыль составит 47 000 долларов США. При этом присутствует компонент шорта по подразумеваемой волатильности: если она упадет ниже $44 000 или не упадет ниже $49 800, вы потеряете деньги, но максимальный убыток ограничен.
Пользователи китов в последнее время продолжают увеличивать короткие позиции и, как правило, придерживаются менталитета защиты спота или фиксации прибыли, что отличается от ожиданий большинства людей относительно достижения новых максимумов.

Сегодня воскресенье, капитал IV на дату составляет всего 35%, а капитал IV на вчерашнюю дату составлял только 30%.Это пример того, что недавние условия на рынке криптовалют полностью контролируются американским временем.
В течение последних нескольких недель вариант выходного дня IV сохранял вышеуказанную тенденцию. Сравнивая спотовый тренд, мы обнаруживаем, что колебания в выходные дни ненамного ниже, чем в будние дни, по крайней мере, разница не столь велика.
Можно сделать вывод, что пользователи, участвующие в торгах в часы торговли в США, предпочитают делать длинную волатильность.

Биткойн в последнее время ведет себя относительно спокойно, а торговля блоками биткойн-опционов велась относительно стабильно.
Однако вчера было продано огромное количество, что может привести к следующему рыночному тренду. Купите 1500 групп февральских широких стрэдов и продайте 1500 групп апрельских широких стрэдов по низкой цене. Номинальная стоимость всего портфеля достигает $260 млн. Только на этот заказ пришлось более 30% вчерашнего объема торгов.
На графике PNL мы видим, что киты делают большие ставки на то, что в феврале произойдет большой шок более чем на 6%, но они не уверены в направлении, что относительно редко встречается среди инвестиций китов.
После анализа данных о транзакциях было обнаружено, что Big Whale ранее провел колл на продажу на сумму 45 000 в конце февраля, что также подтвердило, что Big Whale перешел от медвежьих колебаний в прошлом к ​​бычьим колебаниям.
Основываясь на приведенном выше анализе, этот огромный блок стоимостью 260 миллионов долларов США напоминает трейдерам о необходимости осторожности в отношении колебаний коротких продаж.

🌍Прогноз рынка на эту неделю (29 января – 4 февраля):

Эта неделя является важной макронеделей, и будет опубликовано множество макроэкономических данных, связанных с решением Федеральной резервной системы по процентной ставке. Однако общие ожидания остаются неизменными, а корреляция между макроданными и рынком шифрования ослабла.Основной период IV в настоящее время низкий, и колебания не будут большими. Влияние спотовых ETF BTC закончилось, а влияние давления продаж Grayscale на рынок также значительно ослабло.Инвесторы ищут следующую горячую точку.

31 января, среда *

💼Показатель занятости ADP в США в январе

💼Банк Японии опубликовал резюме мнений наблюдательного комитета мартовского заседания по денежно-кредитной политике.

1/2, четверг ***

💼Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке

💼Решение Банка Англии по процентной ставке

💼Количество людей, подавших заявки на пособие по безработице в США на этой неделе

2/2 пятница **

💼Уровень безработицы в США в январе

💼Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в январе

💼Окончательное значение индекса потребительского доверия Мичиганского университета в январе.

📌
Волатильность, которую привнес на рынок спотовый ETF BTC, снизилась. Основной срочный вариант IV находится на чрезвычайно низком уровне. В настоящее время он составляет менее 50% за полный срок. Соотношение цена/качество покупки сейчас очень высокое. Рынок в настоящее время находится в состоянии постпанического восстановления, и покупки на спадах имеют высокий краткосрочный бычий выигрыш.

📌
На рынке процентных ставок по криптовалюте, когда рынок возвращается к спокойствию, уровни кредитного плеча начали постепенно расти.Рынок процентных ставок восстановился с низких уровней, и в последнее время начали появляться некоторые ордера с высокой процентной ставкой. фонды должны воспользоваться возможностью вернуться на рынок кредитования.

Биткойн упал ниже целой отметки в 40 000 долларов, краткосрочный IV вырос, а среднесрочный IV остался низким. Общая премия за риск волатильности (VRP) увеличилась, а кривая сдвига наклонена в сторону опционов пут.
Приведенные выше данные отражают, что на рынке существует определенная краткосрочная паника, и медвежья сила рынка увеличилась.Однако в целом длинная и короткая стороны относительно сбалансированы, и это все еще состояние интенсивной соревнование.

Возобновление торгов акциями США сегодня вечером заслуживает внимания.
Судя по сегодняшним блокам транзакций, блочные пут-опционы были проданы на сумму 120 миллионов долларов США, что составляет 16%, что значительно выше, чем обычно. Отдельные крупные сделки на сумму более 5 миллионов долларов в основном заключаются в продаже краткосрочных опционов пут, тогда как более мелкие ордера в основном покупают краткосрочные пут-опционы.
Хотя с логической точки зрения сегодняшний рынок все еще не оптимистичен, крупные инвесторы полагают, что рынок стабилизировался.

Перспективы рынка на этой неделе (15.01-21.01):

Спотовый ETF BTC был успешно одобрен, как и планировалось, на прошлой неделе и начал торговаться.Рыночная игра была очень напряженной и закончилась большим падением на выходных. Фондовый рынок США будет закрыт в понедельник, а торги ETF возобновятся во вторник вечером.В это время активность рынка все еще будет очень высокой, и инвесторам необходимо обратить на это особое внимание. На макроэкономическом фронте важных данных на этой неделе нет.Очевидно, что в ближайшем будущем валютный круг будет следовать за независимым рынком, на котором доминируют ETF.

1/15 понедельник *

💼В День памяти Мартина Лютера Кинга фондовые рынки США закрыты.

🎤Ежегодное собрание Всемирного экономического форума в Давосе

🗒Сенаторы США просят SEC предоставить Конгрессу отчет о взломе учетной записи X

17 января, среда *

💼Темпы роста ВВП Китая за весь год в 2023 году

💼Данные по розничным продажам в США за декабрь

18 января, четверг **

💼Федеральная резервная система публикует «Бежевую книгу экономических условий»

💼Количество людей, подавших заявки на пособие по безработице в США на этой неделе

💼Европейский центральный банк опубликовал протокол декабрьского заседания по денежно-кредитной политике.

📌
Успешное прохождение спотового ETF BTC вызвало огромные колебания на рынке, но мы можем наблюдать, что, хотя RV растет, основной срочный вариант IV снижается и в настоящее время находится ниже 60% за полный срок, что соответствует наш прогноз на прошлой неделе. . ETF по-прежнему будут приносить краткосрочные колебания, и теперь длинная гамма имеет высокое соотношение прибыли и убытков. У IV не так уж много возможностей для дальнейшего падения, и нецелесообразно проводить короткие продажи и колебаться в больших количествах.

📌
Что касается рынка криптовалютных процентных ставок, поскольку резкие рыночные колебания снизили общий уровень кредитного плеча, рынок процентных ставок перешел на низкий уровень.За последние несколько недель я рекомендовал друзьям воспользоваться кредитными ордерами под высокие проценты. краткосрочным процентным ставкам трудно восстановиться.

[Данные о доставке опциона 12 января]
Срок действия 36 000 опционов BTC истекает, коэффициент пут-колл составляет 0,9, самая большая болевая точка — 45 000 долларов США, а номинальная стоимость — 1,68 миллиарда долларов США.
Срок действия 262 000 опционов ETH истекает, коэффициент пут-колл составляет 0,64, самая большая болевая точка — 2400 долларов США, а номинальная стоимость — 680 миллионов долларов США.
На этой неделе спотовый ETF на биткойны был одобрен, как и планировалось.Повторяющиеся фейковые новости и чрезвычайные ситуации вызвали частые и большие колебания на рынке.Как упоминалось ранее в понедельник, длинная гамма на этой неделе будет очень рентабельной.
Краткосрочные и среднесрочные IV достигли своего пика до принятия ETF. Затем, из-за рыночных колебаний, которые были меньшими, чем ожидалось, все основные периоды IV значительно упали.
В долгосрочной перспективе принятие спотового ETF на биткойны принесет на крипторынок большое количество дополнительных средств.Однако в краткосрочной перспективе из-за игры многих факторов на рынке все еще существует очевидная неопределенность, и сильные колебания, подобные этой неделе, могут длиться несколько дней.

С успешным принятием спотового ETF на биткойны все основные срочные IV значительно упали: краткосрочная IV упала ниже 70%, а среднесрочная IV упала ниже 60%.
Хотя рынок, как и ожидалось, испытал большие колебания, он не достиг ожидаемого как быками, так и медведями тренда: не взлетел до новых максимумов и не упал из-за благоприятных условий.
Рыночные спекуляции начали перемещаться в сторону Эфириума. После нескольких месяцев спада подряд Эфириум снова лидировал на рынке.

Фарс с фейковыми новостями SEC вызвал значительные колебания курса BTC, а сюжет оказался еще более причудливым, чем предполагалось.

Сильные колебания привели к значительному повышению RV, но соответствующий IV немного снизился. Логика данных здесь отличается от обычной, поскольку на ранней стадии вокруг ETF уже более месяца ходят спекуляции, и большое количество инвесторов делают ставки на преимущества ETF, в результате чего краткосрочный IV достигает недавних максимумов.

С одной стороны, фейковые новости SEC заставили инвесторов обнаружить, что ETF играют ограниченную роль в продвижении BTC. заранее .

Сегодня тот день, когда ожидается, что ETF прекратит свое существование, но Биткойн упал ниже 45 000 долларов и достиг нового минимума в последние дни.
Сильные колебания продолжают подталкивать RV вверх, и краткосрочный IV также немного восстановился.
В ходе сегодняшних двух последовательных спадов число крупных инвесторов, активно играющих на понижение, значительно возросло, в основном покупая медвежьи цены в конце месяца.
Краткосрочная игра начала постепенно заходить в тупик, месячные опционы снова стали основным объектом торговли, а рынок ETF подходил к концу.