Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) и Федеральная резервная система (ФРС) выразили обеспокоенность по поводу жизнеспособности крупнейших банков США, требуя пересмотра.
Завещания о жизни — это важные планы, подробно описывающие, как банки будут справляться с потенциальным кризисом и сворачивать операции, не вызывая при этом более масштабных экономических потрясений. Проверка особенно выявила недостатки в планах Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Власти США раскритиковали крупные банки
Было обнаружено, что у каждого из этих ведущих банков есть недостатки в их соответствующих жизненных завещаниях, особенно в отношении их стратегий по закрытию позиций по деривативам.
План Bank of America был отмечен за его неспособность использовать даты за пределами обычных бизнес-процессов для оценки потребностей в ресурсах при раскручивании его портфеля деривативов. Это вызывает опасения относительно его способности реализовать предпочтительную стратегию урегулирования во время реального финансового кризиса.
Корпоративный центр Bank of America в Северной Каролине. Кредиты: WSJ
Goldman Sachs подвергся критике за то, как он управляет своим портфелем деривативов, в частности за его способность сегментировать портфель таким образом, чтобы учитывать характеристики на уровне торговли.
И ФРС, и FDIC не пришли к единому мнению относительно сложности и детализации, необходимых для точного измерения сроков и затрат на выход, а также относительно сложности ликвидации портфеля в сценарии урегулирования.
По теме: Долговая катастрофа Америки либо поднимет, либо обрушит криптовалюту
JPMorgan Chase также подвергся критике за свою стратегию отмены деривативов. Регуляторы указали, что банк не может обновить определенные экономические условия при расчете необходимого капитала и ликвидности для оперативной отмены своего портфеля деривативов. Эта неспособность ставит под угрозу планирование урегулирования банка и общую финансовую стабильность.
Citigroup вызывает все больше беспокойства
Citigroup был наиболее часто упоминаемым банком, с которым у FDIC и ФРС возникли проблемы. Регуляторы не одобряют серьезность недостатков завещания Citi. Председатель FDIC Мартин Грюнберг назвал план Citi не заслуживающим доверия, указав, что он не будет способствовать упорядоченному урегулированию в соответствии с законодательством США о банкротстве.
Регуляторы также выявили серьезный недостаток в управлении данными Citi, в частности, его способность точно разворачивать свой портфель деривативов. Эта проблема означает, что расчеты Citi по потребностям в капитале и ликвидности для урегулирования неверны, что создает значительные риски в кризисном сценарии.
Внутри Citigroup. Кредиты: New York Times
Напротив, ФРС заняла немного более мягкую позицию, классифицируя недостатки Citi как менее серьезные. Вывод FDIC, хотя и символический, имеет вес с точки зрения регулирования. Когда одно агентство маркирует план как имеющий недостаток, а другое — как имеющий изъян, считается, что план имеет изъян в целом.
FDIC подчеркнула, что до тех пор, пока Citi не решит эти проблемы с надежностью данных, банк должен эффективно обеспечить, чтобы его процедуры управления компенсировали эти недостатки.
Джай Хамид