Чтобы диверсифицировать корзину систематических торговых стратегий, в этой статье будет предпринята попытка оценить, возможно ли подойти к торговле на Ethereum (ETH) со стратегией «возврата к среднему», основанной на ложных прорывах. Как и большинство криптовалют, Ethereum исторически демонстрировал преимущественно «следующее за трендом» поведение, поэтому поиск разворота тренда может показаться контрпродуктивным выбором.
Учитывая недавнюю эволюцию рынка криптовалют, возможно, было бы полезно рассмотреть возможность включения в ваш портфель стратегии, которая использует тенденцию «возвращения к среднему», которая, похоже, все чаще присутствует и на этом рынке, чему способствует растущая ликвидность.
Для этого будет предпринята попытка определить торговую систему, которая сможет воспользоваться ложными прорывами низких уровней предыдущей сессии, которые все чаще приводят к отскокам, а не к продолжению нисходящего тренда. После пробития минимума предыдущего дня условие для входа в длинную позицию будет выполнено, если цена вернется к только что пробитому минимуму.
Структура и первоначальные результаты торговой системы с возвратом к среднему значению на Ethereum (ETH)
Стратегия, которая будет построена только на длинную сторону, предполагает вход после медвежьих движений рынка с идеей, что пробитие минимума предыдущего дня может привести к отскоку.
Сессия рассчитывается с использованием времени биржи (обычно по Гринвичу, GMT) с полуночи до 23:59 с учетом ряда исторических данных с 2016 года по сегодняшний день (май 2024 года). Установлена фиксированная сумма в размере 10 000 долларов США за сделку с начальным стоп-лоссом в размере 3 000 долларов США.
Положительные результаты достигаются с самого начала, при растущей линии капитала. На следующих рисунках видно, как общая прибыль системы превышает 71 000 долларов США всего за 75 сделок при средней сделке 1100 долларов США. Эти результаты могут показаться чрезмерно позитивными, но на самом деле они указывают на все еще грубую стратегию, учитывая несколько очень длительных сделок, что подтверждается высокой стоимостью средней сделки.
Несмотря на то, что он предоставляет интересные показатели, небольшое количество операций делает статистику не очень надежной, а также не очень применимой в реальной торговле, учитывая большую продолжительность многих сделок.
Поэтому целесообразно ограничить продолжительность сделок, возможно, найдя компромисс между средней сделкой и количеством операций за счет оптимизации используемых параметров.
Оптимизация для определения идеальной продолжительности сделок
В качестве первого шага мы постараемся ограничить продолжительность сделок, установив закрытие через определенное количество дней. Путем оптимизации между 5 и 120 днями были найдены значения, показанные на рисунке 4. Как видно из графика на рисунке 5, в районе 55 дней существует область с хорошими значениями средней торговли и чистой прибыли при просадке. Это все еще довольно большая продолжительность по сравнению с событием, вызывающим вход в рынок (ложный прорыв предыдущих минимумов), но оптимизация показывает, что невозможно достичь примечательных результатов при сделках с более короткой продолжительностью. Поэтому, например, мы выберем закрытие сделок максимум через 55 дней.
Общая прибыль системы упала примерно до 46 000 долларов США при средней сделке в 130 долларов США, значения ниже, чем предыдущие, но определенно более реалистичны, учитывая, что они получены за 354 операции, число, которое делает статистику более надежной и сокращает время торговли. горизонт более устойчивый. Тем не менее, возможно, еще есть возможности для улучшения показателей и приближения к стратегии, которую можно рассматривать для реальной торговли. Например, можно фильтровать записи по ценовым моделям, стараясь действовать только при идеальных условиях.
Анализ ценовых моделей для улучшения результатов торговой системы с возвратом к среднему значению на Ethereum
В связи с этим будет использоваться собственный список, объединяющий множество ценовых комбинаций, отличающихся друг от друга, что поможет понять, в каких ситуациях Эфириум (ETH), по-видимому, работает лучше всего с тестируемой логикой ложного пробоя.
Случай «PtnNeutДа=4» (рисунок 6) определяет дни после сеанса с небольшой достоверностью. Это дни, в которые «тело» дневной свечи (открытие-закрытие) не превышало 75% общего диапазона дневной свечи (максимум-минимум). Поэтому хотелось бы избегать тех ситуаций, когда «тело» составляет более 75% от общего диапазона сессии.
Отмечается, как на самом деле MyPtn номер 4 удается увеличить среднюю сделку (152$) и чистую прибыль (49,209$). Просадка также уменьшается и составляет -6,697$. Хорошее улучшение, которое также видно по форме капитала, которая стала явно более правильной (рис. 7).
Эти хорошие результаты, безусловно, далеки от тех, которые были бы достигнуты при простой схеме «купи и держи» Эфириума (ETH) с 2016 года по сегодняшний день (рис. 9) с точки зрения абсолютной прибыли. Но следует учитывать, что колебания «купи и держи» несопоставимы с колебаниями торговой системы, что делает первый подход определенно менее устойчивым. В дополнение к этому следует отметить, что в торговой системе используется фиксированный размер, а применение принципа «купи и держи» похоже на реинвестирование полученной прибыли.
Заключительные соображения по торговой системе с возвратом к среднему значению на Ethereum
В заключение было показано, как можно работать с подходом возврата к среднему даже на таком инструменте, как Ethereum, который обычно следует за трендом, что с общим ростом криптовалюты Mercato предоставляет все больше и больше возможностей для разворота. Торговая система, разработанная в этой статье, конечно, не готова к реальной торговле, но перед читателем остается задача дальнейшего экспериментирования и оптимизации этой идеи, чтобы усовершенствовать ее и превратить в настоящую операционную стратегию.
Увидимся в следующий раз и удачной торговли!
Андреа Унгер
