Традиционный коэффициент Шарпа рассчитывает избыточную доходность инвестиций путем деления ее на стандартное отклонение, отражающее волатильность доходности инвестиций.
При сравнении анализа скорректированного коэффициента Шарпа с волатильностью становится очевидным, что 7-дневная волатильность TON постоянно превышает 30-дневную волатильность за последние два с половиной года. Это указывает на то, что цена TON более восприимчива к внезапным колебаниям в краткосрочной перспективе по сравнению с долгосрочной активностью.
Кроме того, спекулятивное использование монеты и растущее число пользователей Telegram, участвующих в DeFi и GameFi, предполагают значительное влияние волатильности на токен на фундаментальном уровне. Спекулянты могут использовать скорректированный коэффициент Шарпа в качестве потенциальных индикаторов усталости цен (выделено красным) или предполагаемой более высокой доходности по сравнению с риском (выделено синим цветом).
В настоящее время, согласно 180-дневному анализу коэффициента Шарпа, цена TON достигла уровня усталости, что указывает на потенциальное снижение цены в ближайшем будущем.
Автор ШивенМудли
