Отчет об исследовании волатильности рынка крипто-опционов от 10 мая
Dvol продолжает снижаться, стратегия короткой волатильности предпочитает подражательные цели
1. Основные точки зрения
1-BTC с этого момента и до бычьего конца сосредоточится в основном на стратегии диагонального спреда и продолжит продавать удаленную Vega.
2-ETH По-прежнему существуют хорошие возможности для сокращения волатильности конца PUT на платформах опционов на основе U, таких как Coincall, и существует премия по сравнению с BTC. Стратегии могут попробовать пропорциональные спреды
3. Несколько вариантов альткойнов, подкрепленных фундаментальными показателями, по-прежнему являются источником огромного богатства в мире криптовалют, но вы должны понимать проблему спредов (все хорошее имеет свою цену).
Резюме: Хотя в последнее время на рынке было холодно, по-прежнему существуют хорошие возможности для опционов, включая колл-опционы BNB, которые я выпустил вчера.
Возможно, сегодня выйдет видео, в котором будет объяснено, как вчера покупать пут-опционы «Судный день».
2. Опционы блокируют торговлю
В торговле блоками BTC используется стратегия вертикального спреда и стратегия воротника (длинная-короткая дивергенция).
купить BTC-28JUN24-80000-C + продать BTC-28JUN24-90000-C
купить BTC-27DEC24-55000-P + продать BTC-27DEC24-80000-C
Вчера на ETH было 2500 позиций по стратегии продавца колеса судного дня
продать ETH-10MAY24-2950-P
Sol Вчера произошло несколько крупных транзакций на сумму более 1300 монет. Подробности смотрите на планете.
3. Шаньчжайская опционная стратегия
Некоторые моменты будут упомянуты в реальном боевом лагере или ТГ, но логика не будет объяснена, а время ограничено.
4. Макрорынок
Акции США продолжают танцевать, а Telsa продолжает использовать опционы для снижения стоимости спотовых позиций.
DPST продолжает предыдущую стратегию, подробности смотрите в описании планеты.
У Big A много возможностей в ближайшем будущем. Он напоминал раскладку нескольких опционных стратегий в июне и сентябре.