#Bitcoin исторически демонстрировал высокую волатильность или высокие показатели стандартного отклонения, но при изучении его доходности многие из них непропорционально смещены в положительную сторону. Об этом свидетельствует коэффициент Шарпа Биткойна, который с 2020 по начало 2024 года (тот же период) составлял 0,96.

Еще более показательным является коэффициент Сортино, который при расчете учитывает только риск снижения (стандартное отклонение), давая инвесторам представление о риске снижения, на который они идут для получения прибыли. Здесь коэффициент Сортино Биткойна, равный 1,86, почти вдвое превышает коэффициент Шарпа, указывая на то, что значительная часть волатильности была направлена ​​​​в сторону повышения.

$BTC