Для относительно простой модели стратегии, такой как модель авторегрессии, можно использовать оба метода оптимизации.Условно говоря, последний метод может быть ближе к цели реальной торговли. Однако используемый здесь метод оптимизации определяется как первый, который заключается в получении значений коэффициентов путем подбора авторегрессионной модели.Это делается, во-первых, для того, чтобы показать вам реальные случаи использования различных методов оптимизации, а во-вторых, потому что в реальных исследованиях если больше. Для более сложных моделей или методов прогнозирования, особенно для некоторых моделей с относительно фиксированной технологией подгонки, таких как нейронные сети, расчет последнего метода оптимизации слишком сложен, поэтому он редко используется на практике. #ETH #crypto2023 #Binance #Web3 #xiaoyiclub