Давайте более подробно рассмотрим пример того, как спотовая торговля и фьючерсная торговля с кросс-маржей различаются с точки зрения риска и вознаграждения.
Допустим, у вас есть 200 долларов США на вашем торговом счете и вы открываете длинные позиции на #btc и #eth на своем спотовом торговом счете. Если цена одной монеты упадет, и вы захотите использовать усреднение долларовой стоимости (DCA), вам придется продать другую монету или использовать свой стабильный резерв монет. Это ограничит ваши возможности воспользоваться коррекцией рынка. Но в то же время, если какая-либо монета пойдет вниз из-за какого-либо непредвиденного события, другая ваша монета не окажет никакого влияния.
Теперь предположим тот же сценарий фьючерсной торговли с кросс-маржей 20X и той же позицией (т. е. 100 долларов США для обеих монет). В этом случае чистая маржа составит 5% от вашего капитала, и у вас будет 190 долларов США для покупки по более низкой цене в случае коррекции рынка. Вы можете даже открыть новую позицию для другой монеты, например #ada , и диверсифицировать свой портфель и увеличить рентабельность инвестиций. Однако имейте в виду, что, используя кросс-маржу, вы подвергаете всю монету любому возможному сценарию ликвидации, например, событию #FTT или #Luna . Как будто какая-то монета теряет слишком большую ценность, это может разрушить весь портфель. Следовательно, управление рисками становится очень важным, и не следует занимать позиции с большим кредитным плечом, чтобы избежать риска ликвидации.
Обратите внимание, что это гипотетический сценарий бычьего рынка.
Дайте мне знать, что вы просмотрели в разделе комментариев.