Сравнивая разницу между подразумеваемой волатильностью опционов и реальной волатильностью за один и тот же период времени, мы можем рассчитать риск премии волатильности (VRP). Этот показатель представляет собой вознаграждение, которое требуется продавцам опционов за принятие на себя риска волатильности.
В настоящее время значение 1-месячного VRP составляет 27,9%, и только 1,4% торговых дней зафиксировали более высокие значения. Это подчеркивает, насколько экстремальными могут быть характеристики волатильности, учитываемые рынком опционов.
