BTC воспользовался выходными, чтобы увидеть некоторые примечательные изменения данных! Топливо для коротких фьючерсных позиций заполнено, но спотовые продавцы все еще продолжают поставлять товары. Рынок колеблется между снятием ордеров на закрытие коротких позиций или падением;
После шока, произошедшего на выходных, появились переменные:
1. Короткая ликвидность на фьючерсном рынке начала существенно меняться, и область, в которой ранее не хватало короткой ликвидности, начала постепенно заполняться, как показано на рисунке:
Если в цене есть краткосрочные ордера на покупку, то по мере ее роста ликвидность, указанная выше, начнет ликвидироваться одна за другой, что позволит легко вытаскивать ордера, потому что короткие ордера будут ликвидироваться по пути, и не будет никаких перебои с подачей топлива;
В соответствии с распределением короткой ликвидности цена может легко подняться выше 64 000, завершив ликвидацию всей короткой ликвидности за последнюю неделю;
Но это не означает, что обязательно произойдет такой тип рынка притягивания и продажи, к которому все привыкли. Почему? Давайте посмотрим на спотовый рынок;
2. Уровень спотовых премий стал немного отрицательным. Хотя это и несерьезно, это показывает, что спотовые фонды продолжают продаваться;
После выходных мы видим, что спотовая премия Coinbase начала показывать устойчивые отрицательные значения, как показано на рисунке:
На этот раз ситуация более серьезная, чем отрицательная премия, которая кратковременно появлялась за 10 часов до открытия дневной линии. Отрицательная премия появлялась непрерывно в течение 35 часов и вообще не восстановилась;
Это означает, что при спотовых продажах по-прежнему сохраняются небольшие поставки даже по выходным, что прямо противоположно ситуации в прошлом месяце, когда спотовые покупки тайно покупались для увеличения премии каждый раз перед тем, как должен был произойти короткий всплеск;
Таким образом, на текущем рынке наблюдается редкая синхронизация фьючерсов и денежных средств, а это означает, что фьючерсный рынок очень медвежий, и спотовый рынок также очень медвежий;
В широком диапазоне рыночных колебаний за последние шесть месяцев спотовые цены всегда расходились с фьючерсными. Когда фьючерсный рынок накапливает большое количество короткой ликвидности, спотовый рынок тайно берет на себя цену, искажает рынок: xntm566. и, наконец, ликвидировать спот-пул. Удалите короткую ликвидность и завершите отгрузку, или наоборот, ликвидируйте длинную ликвидность и затем заберите обратно спот.