РЕКСБОКС
Биткойн, как известно, является очень нестабильным цифровым активом, поскольку его цена часто неожиданно растет и падает, а иногда и без явной причины. Один из таких случаев резкого сбоя цифровых активов произошел еще в 2021 году, когда цена Биткойна на некоторых биржах упала на 87% за считанные минуты. Однако тайна этого внезапного крушения была раскрыта через два года после того, как оно произошло впервые.
Бывший инженер-исследователь Аламеды раскрыл секрет
Alameda Research — дочерняя компания ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX, которой управляет Кэролайн Эллисон, которая занимала пост генерального директора до ее краха. После банкротства сотрудники торговой фирмы в разное время рассказывали истории о том, что происходило в компании. На этот раз бывший инженер Адитья Барадвадж рассказывает историю о том, как из-за простой ошибки компания потеряла десятки миллионов долларов.
Барадвадж зашел в свой аккаунт X (ранее Twitter), чтобы рассказать, как сотрудник Alameda невольно спровоцировал флэш-обвал биткойнов в 2021 году. По его словам, ошибка возникла в результате работы двух торговых систем в компании.
Бывший инженер пояснил, что у Аламеды были полусистемные стратегии, в которых сложная автоматизированная торговая система управлялась параметрами модели, заданными трейдерами. Вторым была ручная торговля, которая осуществлялась, когда первый не мог совершить сделку по ряду причин.
В случае с трейдером, который спровоцировал флэш-крах, ему пришлось вручную войти в сделку, чтобы продать большой транш BTC, используя систему ручной торговли Alameda. Однако трейдер не осознал, что десятичная точка в сделке отклоняется на пару пробелов, а это означало, что они продавали BTC по гораздо более низким ценам, чем текущая цена.
Результатом этой простой ошибки стала распродажа Аламедой значительной части BTC по центам за доллар, что привело к внезапному краху на нескольких биржах. Крах был наиболее заметен на биржах FTX и Binance, где цены упали с $65 000 до $8 000 за считанные минуты.
Сокрытие краха биткойнов
По словам бывшего инженера, последствием внезапного сбоя стало то, что Аламеда поспешил внедрить проверки работоспособности, которые должны были быть доступны до выполнения каких-либо ручных сделок. Он отмечает, что в этом не было ничего необычного, поскольку в компании всегда ждали, пока что-то сломается, прежде чем его починить.
«Обычно в Аламеде дела обстояли именно так: мы ждали, пока что-нибудь сломается, а затем бросались это чинить», — сказал он. Барадвадж также сослался на основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, заявившего, что выгода, полученная после событий, перевешивает затраты, понесенные из-за плохих проверок рисков и хакерских атак.
Он также указал на то, что Binance прокомментировала сбой, заявив, что обвиняет ошибку в торговом алгоритме одного из их институциональных трейдеров. «Думаю, Кэролайн сделала несколько телефонных звонков», — сказал Барадвадж, имея в виду генерального директора Alameda.
