Спотовый скользящий стоп-ордер
Часто задаваемые вопросы:
Спотовый скользящий стоп-ордер
Что такое скользящий стоп-ордер в спотовой торговле
Скользящий стоп-ордер очень похож на лимитный, но его цена активации меняется, когда рынок идет в нужном направлении, а в обратном случае позиция закрывается. В спотовом скользящем стоп-ордере можно заранее настроить процент от рыночной цены.
Пока цена актива движется в нужном направлении, скользящий стоп-ордер фиксирует прибыль, оставляя позицию открытой. Скользящий стоп-ордер не перемещается в обратном направлении. Если цена осуществит разворот в убыточном направлении на определенный процент, скользящий стоп-ордер исполнится как лимитный. Если цена не пойдет в нужном направлении, скользящий стоп-ордер поможет минимизировать убытки и защитить прибыль.
Как работает скользящий стоп-ордер в спотовой торговле
В длинной позиции цена продажи должна быть выше последней цены. Когда цена идет вверх, цена скользящего стоп-ордера перемещается вместе с последней ценой с конкретным процентным интервалом. Если цена актива начнет падать, то цена скользящего стоп-ордера не изменится. Если цена актива изменится на большее значение, чем заданная скользящая дельта от пиковой цены, и достигнет скользящей цены, то будет размещен лимитный ордер на продажу.
Схема срабатывания скользящего стоп-ордера на продажу прямо противоположна схеме срабатывания ордера на покупку.
В короткой сделке цена покупки должна быть ниже последней цены. Если цена актива упадет, скользящая цена снизится вместе с последней ценой с конкретным процентным интервалом. Если цена актива вырастет, то скользящая цена не изменится. Если цена изменится на большее значение, чем заданная скользящая дельта от самой низкой цены, и достигнет скользящей цены, то будет размещен лимитный ордер на покупку.
Примечание. Чтобы активировать лимитный ордер на закрытие сделки, нужно достигнуть цены активации и скользящей дельты.
Примеры
(1) Размещение трейлинг-стоп-ордера на продажу для длинной позиции.
Рыночная цена BTCUSDT равна 8 500 USDT. Вы разместили скользящий стоп-ордер со следующими параметрами:
- Скользящая дельта: 5%.
- Цена активации: 8 500 USDT.
- Лимитная цена: 8 600 USDT.
Скользящая цена равна 8 075 USDT, а последняя цена — 8 500 USDT. Когда цена актива достигнет 16 000 USDT, скользящая цена будет равна 15 200 USDT [последняя цена * (1 - скользящая дельта)].
Скользящая цена останавливается при движении цены актива вниз. Когда цена актива достигает своего пика в 18 000 USDT, скользящая цена составляет 17 100 USDT. При падении цены актива скользящая цена снова останавливается. Когда цена актива снижается более чем на 5% до или ниже цены скользящего ордера в 17 100 USDT, в книгу ордеров попадает ордер на продажу (8 600 USDT).
Примечание
Так как рыночная цена равняется 17 100, ордер на продажу (8 600 USDT) моментально исполняется. Окончательная цена продажи должна быть намного выше лимитной цены с прибылью в 8 500 USDT. Однако если вы использовали лимитный стоп-ордер с теми же параметрами (стоп-цена: 8 500 USDT, лимитная цена: 8 600 USDT), ордер будет моментально исполнен по цене в 8 600 USDT. Скользящие стоп-ордера позволяют получить максимальную прибыль.
(2) Размещение скользящего стоп-ордера на покупку для короткой позиции
Рыночная цена BTCUSDT равна 9 000 USDT. Вы размещаете скользящий стоп-ордер со следующими параметрами:
- Скользящая дельта: 5%.
- Цена активации: 9 000 USDT.
- Лимитная цена: 8 900 USDT.
Стоп-цена на уровне 9 450 USDT, а последняя цена равна 9 000 USDT. Когда цена актива снижается до 8 500 USDT, скользящая цена достигает 8 925 USDT [последняя цена * (1 + скользящая дельта)].
Скользящая цена не изменится, если цена актива вырастет. Когда цена актива достигает самого низкого значения в 8 000 USDT, скользящая цена становится 8 400 USDT. При росте цены актива скользящая цена вновь останавливается. Если цена актива растет больше чем на 5%, достигает скользящей цены в 8 400 USDT или становится ниже, в книгу ордеров попадает ордер на покупку (8 900 USDT).
Разница между скользящими спот-ордерами при спотовой и фьючерсной торговле
1. При спотовой торговле в скользящем стоп-ордере используется скользящая дельта — допустимый процент движения цены в невыгодном направлении. При фьючерсной торговле используется процент отклонения.
2. Скользящая дельта может составлять от 0,1% до 20%, а процент отклонения — от 0,1% до 5%. Актуальные значения можно узнать на странице торговли.
3. Когда выполняются условия активации, при спотовой торговле скользящий стоп-ордер исполняется как лимитный, а при фьючерсной — как рыночный. Это значит, что для размещения скользящего стоп-ордера при спотовой торговле нужно указать лимитную цену.
Как разместить скользящий стоп-ордер при спотовой торговле
Для активации скользящего стоп-ордера должны быть выполнены два условия.
Скользящий стоп-ордер на покупку активируется в случаях если:
- Цена активации ≥ самая низкая цена
- Процент отскока ≥ скользящая дельта
Скользящий стоп-ордер на продажу активируется в случаях если:
- Цена активации ≤ максимальная цена
- Процент отскока ≥ скользящая дельта
1. Цена активации
Цена активации — это желаемый уровень цены, по достижении которого срабатывает скользящий стоп-ордер. Если не указать цену активации, то она будет по умолчанию равна рыночной.
Для размещения скользящего стоп-ордера на покупку цена активации должна быть ниже рыночной. И наоборот: для размещения скользящего стопа-ордера на продажу цена активации должна быть выше рыночной.
Максимальная/минимальная цена на рынке должна быть равна или больше/меньше цены активации.
2. Скользящая дельта
Скользящая дельта — это допустимый процент отклонения цены в направлении, противоположном вашей позиции. Скользящая дельта может составлять от 0,1% до 20%. Значение нужно указывать вручную в поле «Скользящая дельта». Либо вы можете выбрать предложенные значения: 1%, 2% и т. д.
2. Лимитная цена
Лимитная цена означает цену ордера, если скользящий стоп-ордер выполняется как лимитный. Ее значение можно указать самостоятельно.
Важные примечания
- Установить оптимальную скользящую дельту и цену активации может быть непросто.
- Для эффективного применения скользящего стоп-ордера скользящая дельта не должна быть слишком маленькой или слишком большой, а цена активации не должна находиться слишком близко или слишком далеко от рыночной. Когда скользящая дельта слишком мала или цена активации слишком близка к рыночной, скользящий стоп-ордер находится слишком близко к цене открытия позиции и легко срабатывает при нормальных рыночных движениях. Сделка не сможет двигаться в благоприятном для трейдера направлении до тех пор, пока не произойдет существенное изменение цены. Сделка будет закрыта в точке, где рынок на время упал, а затем восстановился, что приведет к убыточной сделке.
- Когда скользящая дельта слишком велика, скользящий стоп-ордер срабатывает только при экстремальных рыночных движениях, что увеличивает риск неоправданно больших потерь для трейдера.
- Высокая скользящая дельта обычно используется в периоды нестабильности на рынке. В нормальных рыночных условиях лучше использовать более низкое значение.
- Не существует идеальной скользящей дельты и цены активации. Из-за постоянных колебаний на рынке трейдерам рекомендуется время от времени пересматривать свою стратегию использования скользящих стоп-ордеров. Вы всегда должны оценивать, соответствует ли сделка вашему риску, инвестиционному опыту, финансовому состоянию и другим факторам. Помимо диапазона колебания цен, всегда указывайте скользящую дельту и цену активации в пределах своих финансовых возможностей, на основе запланированного уровня прибыльности и приемлемых потерь.
1. Чем отличается лимитный стоп-ордер от скользящего стоп-ордера?
В скользящем стоп-ордере есть изменяемая стоп-цена, которую можно устанавливать с разницей в определенный процент по сравнению с текущей рыночной ценой. Такой ордер приносит прибыль, пока цена актива движется в нужном направлении. Когда рыночная цена достигает стоп-цены в обратном направлении, система автоматически размещает лимитный ордер по установленной пользователем лимитной цене для закрытия ордера.
2. Как рассчитать скользящую стоп-цену?
- Для ордеров на покупку: самая низкая новая цена на рынке * (1 + скользящая дельта).
- Для ордеров на продажу: самая высокая новая цена на рынке * (1 - скользящая дельта).
3. Что такое цена активации?
Как и в лимитном стоп-ордере, цена активации — это значение, при котором активируется скользящий стоп-ордер. После достижения стоп-цены активируется скользящая дельта. Как только дельта достигнута, размещается лимитный ордер с установленной вами лимитной ценой.
Как и в лимитном стоп-ордере, цена активации — это значение, при котором активируется скользящий стоп-ордер. После достижения стоп-цены активируется скользящая дельта. Как только дельта достигнута, размещается лимитный ордер с установленной вами лимитной ценой.
Например, пользователь A размещает скользящий стоп-ордер для BNBBUSD со следующими параметрами:
- Лимитная цена: 300 BUSD.
- Цена активации: 280 BUSD.
- Скользящая дельта: 0,5%.
Чтобы активировалась скользящая дельта 0,5%, рыночная цена должна достичь цены активации. Когда цена BNB достигает 280 BUSD, активируется скользящий ордер и размещается лимитный ордер на 300 BUSD.
4. Почему лимитный ордер не исполнился после того, как были удовлетворены условия скользящего стоп-ордера?
Обратите внимание, что лимитный ордер может не исполниться. Если рыночная цена не достигнет лимитной, ордер не будет исполнен в книге ордеров.
Обратите внимание, что лимитный ордер может не исполниться. Если рыночная цена не достигнет лимитной, ордер не будет исполнен в книге ордеров.
Это также зависит от рыночных условий. Лимитный ордер также может не исполниться, если рыночная цена быстро меняется за короткий промежуток времени, поскольку для него недостаточно ордеров контрагентов. Обратите внимание, что ордера в книге ордеров заполняются в хронологическом порядке.
5. Как узнать активировался ли ордер?
Проверить статус ордера можно во вкладке «Открытые ордера».
Если вы используете приложение Binance:
Условия ордера останутся неизменными, если он не активирован.
Когда ордер активируется, рядом с пунктом «Условия» появится зеленая галочка. Чтобы узнать активировался ли ордер и попал ли он в книгу ордеров, нажмите «Условия», и время активации появится во всплывающем окне.
Если статус ордера — «Активирован», значит лимитный ордер еще не попал в книгу ордеров.
Если статус ордера — «Отправлен», значит ордер активирован, а лимитный ордер попал в книгу ордеров.
Если вы используете веб-версию Binance:
Проверить информацию по своим открытым ордерам можно нажав на статус ордера.
Если ордер активирован, но еще не исполнен, то статус ордера будет обозначен как «Активирован». Чтобы узнать время активации, нажмите на «Активирован».
Если ордер исполнен, то статус ордера будет обозначен как «Отправлен». Вы можете проверить, когда ордер был активирован и отправлен в книгу ордеров, нажав «Отправлен».
6. Как узнать время активации исполненного ордера?
Чтобы узнать время активации или исполнения ордера, перейдите в меню История ордеров - Детали ордера. Затем вы увидите время активации и отправки ордера в разделах «Время активации» и «Время отправки».
