Cum se calculează profitul și pierderea contractelor Futures

Calculele de profit și pierdere se bazează pe garanția contractului. De exemplu, un contract cu marjă USDⓈ este exprimat în USDT, în timp ce un contract cu marjă BTC COIN este exprimat în BTC. 

Rețineți că profitul și pierderea nerealizate sunt calculate pe baza prețului de marcare la piață, în timp ce profitul și pierderea realizate sunt calculate pe baza ultimului preț. 

Un contract Futures BTC COIN-M este exprimat, garantat și decontat în Bitcoin, ceea ce înseamnă că Bitcoin este utilizat ca monedă de bază. Fiecare contract BTC COIN-M reprezintă 100 USD și, ca atare, USD este moneda contraparte. Deoarece fiecare contract reprezintă o cantitate fixă de USD, acest lucru înseamnă că BTC este utilizat pentru a finanța marja inițială sau pentru a calcula profitul și pierderea. 

Să presupunem că ați cumpărat 100 de contracte perpetue cu marjă BTC (100 x 100 USD = 10.000 USD) la câte 50.000 USD fiecare. Procedând astfel, vindeți în esență 10.000 USD și cumpărați o valoare echivalentă în Bitcoin (10.000/50.000 = 0,2 BTC).

Să presupunem că prețul Bitcoin a crescut la 55.000 USD și că doriți să obțineți profit din tranzacție. Pentru a închide poziția, cumpărați contracte în valoare de 10.000 USD și vindeți simultan echivalentul în Bitcoin (10.000/55.000 = 0,1818 BTC).

În această tranzacție, profitul dvs. va fi calculat astfel: cantitatea de Bitcoin la intrare - cantitatea de Bitcoin la ieșire = 0,2 - 0,18 = 0,0182 BTC.

Pe scurt, formula de profit și pierdere va fi:

((1/Preț de intrare Futures) - (1/Preț de ieșire Futures)) * Dimensiunea poziției

((1/50.000) - (1/55.000)) * (100 * 100) = 0,0182 BTC

Exemplu pentru poziția Short:

Short BTCUSD 0925 trimestrial (Cumpărați USD, vindeți BTC): 

((1/Preț de intrare Futures) - (1/Preț de ieșire Futures)) * (Dimensiunea poziției * -1)

((1/50.000) - (1/45.000)) * (100 contracte x 100 USD * -1) = 0,0198 BTC

Să presupunem că achiziționați contracte perpetue BTCUSDT în valoare de 10.000 USDT (Long) la 50.000 USDT. Prețul crește și ieșiți la 55.000 USDT. Profitul dvs. va fi:

((1/Preț de intrare Futures) - (1/Preț de ieșire Futures)) * Dimensiunea poziției

(1/50.000 - 1/55.000) * 10.000 = 0,018182 BTC

În USDT, ar fi 0,018182 * 55,000 USDT = 1.000 USDT 

Să presupunem că ați vândut contracte perpetue BTCUSDT în valoare de 10.000 USDT (Short) la 50.000 USDT. Prețul scade și ieșiți la 45.000 USDT. Profitul dvs. va fi:

((1/Preț de intrare Futures) - (1/Preț de ieșire Futures)) * (Dimensiunea poziției * -1)

 (1/50.000 - 1/45.000) * -10.000 = 0,022 BTC

În USDT, ar fi 0,022 * 45.000 USDT = 1.000 USDT 

Puteți utiliza Prețul de marcare la piață sau Prețul de intrare pentru a calcula Rentabilitatea investiției (ROI). Accesați fila [Poziții] de pe interfața de tranzacționare, faceți clic pe [PnL(ROI%)] și selectați baza de preț dorită.

PNL nerealizat = dimensiunea poziției * direcția ordinului * (prețul de marcare la piață - prețul de intrare)

ROI% = PNL nerealizat în USDT/marja de intrare = ((prețul de marcare la piață - prețul de intrare) * direcția ordinului * dimensiunea)/position_amount * contract_multiplier * mark_price * IMR)

*IMR = 1/levier

PNL nerealizat = dimensiunea poziției * direcția ordinului * (ultimul preț - prețul de intrare)

ROI% = PNL nerealizat în USDT/marja de intrare = (( ultimul preț - prețul de intrare) * direcția ordinului * dimensiunea)/position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR）

Direcția ordinului: 1 pentru ordine Long; -1 pentru ordine Short

PNL nerealizat = position_size * contract_multiplier * direcția ordinului * ( 1/prețul de intrare - 1/prețul de marcare la piață)

ROI% = PNL nerealizat * prețul/abs(dimensiunea) * contract_multiplier * IMR

Rețineți că „prețul” din formula de mai sus ar putea fi prețul de marcare la piață sau prețul de intrare (pe baza prețului).