7 aprilie Raport de cercetare privind volatilitatea opțiunilor cripto
Rebound-ul este mai rapid decât se aștepta, iar valul ascuns pe piața de opțiuni nu a izbucnit încă.
1. Puncte de vedere de bază:
1-Vizualizările direcționale recente sunt aceleași cu tweet-urile anterioare și rămân neschimbate.
2- Aceasta este săptămâna critică a reducerii la jumătate Volatilitatea implicită pe piața de opțiuni este încă restrânsă.
3-Perioada fereastră pentru strategia de volatilitate lungă a aspectului Shanzhai
2. Spot
Prețurile spot ale BTC și ETH au revenit conform așteptărilor și, de asemenea, am dat un memento în grupul de antrenament personal alaltăieri.
Sol are două evenimente negative pe termen scurt. Nu este nevoie să vă faceți griji pe termen lung scăderi pe termen scurt cu spread proporționale similare sau invers proporționale.
Strategiile noastre de opțiuni sunt repetabile pe termen lung
3. Volatilitate implicită
În perioada de selecție a direcției generale, încercați să evitați volatilitatea shorting-ului pe partea de call anticipată.
4. Vedere macroscopică
stocuri din SUA:
Datele non-agricole din SUA pe 5 aprilie sunt în general negative pentru piață, adică numărul de șomeri este mai mic decât se aștepta, dar probabilitatea mare de reduceri ale dobânzii a fost amânată evident din reactia TMF.
În plus, pe recenta bursă din SUA, pe lângă ținta de înaltă certitudine a obligațiunilor din SUA, am descoperit o altă țintă de înaltă certitudine cu un preț de 3-5 ori în următorii doi ani.