Potrivit BlockBeats, indicele BitVol (Bitcoin Volatility), lansat de compania de indici financiari T3 Index în colaborare cu platforma de tranzacționare de opțiuni LedgerX, a scăzut la 57,01 pe 20 octombrie, marcând o scădere zilnică de 1,08%.

Indicele BitVol măsoară volatilitatea implicită estimată pe 30 de zile, derivată din prețurile tranzacționabile ale opțiunilor Bitcoin. Volatilitatea implicită se referă la volatilitatea implicită de prețurile efective ale opțiunilor. Acesta este calculat utilizând formula de stabilire a prețului opțiunilor Black-Scholes, în care prețurile efective ale opțiunilor și alți parametri, excluzând volatilitatea (σ), sunt introduși în formulă pentru a deriva volatilitatea implicită.

Prețul real al opțiunilor este determinat de concurența dintre numeroși comercianți de opțiuni. Prin urmare, volatilitatea implicită reprezintă opiniile și așteptările participanților la piață pentru viitorul pieței, ceea ce o face cea mai apropiată aproximare a volatilității în timp real din acel moment.