Potrivit lui Odaily, cercetătorul de macroeconomice Greeks.live Adam a împărtășit recent o analiză despre X cu privire la tranzacționarea opțiunilor în vrac din weekend. Accentul a fost în primul rând pe BTC, spread-urile calendaristice fiind principalul tip de tranzacție. Volumul de tranzacționare a fost tipic pentru un weekend, indicând niveluri normale de activitate.

A ieșit în evidență un calendar special, care implică achiziționarea de opțiuni 12OCT24-60000-C cu o volatilitate implicită (IV) de 495%. Aceasta înseamnă că cumpărătorul a achiziționat opțiunile la un preț de 0,0434 BTC fiecare, în ciuda faptului că valoarea lor reală este de 0,004 BTC și a cumpărat un total de 100 BTC. Analiza lui Adam sugerează că aceasta ar fi putut fi o greșeală, posibil din cauza unei erori de punct zecimal. Drept urmare, contrapartea din această tranzacție a realizat un profit de aproape 4 BTC.