Mulți oameni cred că „cu cât sistemul de tranzacționare are mai multă libertate, cu atât este mai bine”. Cu cât numărul indicatorilor tehnici incluși în sistemul de tranzacționare este mai mare, cu atât procesul de testare poate să se potrivească mai bine cu prețurile istorice, din păcate, cu cât procesul de testare se potrivește mai bine cu datele istorice, cu atât este mai puțin probabil ca performanța reală a acestui sistem de tranzacționare să poată să reproducă performanța testului istoric.
🐸
Majoritatea software-urilor de dezvoltare a sistemelor induc oamenii în eroare cu prejudecata libertății. Atâta timp cât dezvoltatorul sistemului are suficient spațiu de libertate, adică, cu cât numărul indicatorilor adăugați este mai mare, cu atât sistemul poate judeca mai precis vârful și fundul prețurilor istorice, oferindu-ți profituri substanțiale; desigur, trebuie subliniat că această performanță remarcabilă a sistemului va apărea doar în condițiile de piață din trecut.
🐸
Cu toții ne dorim ca sistemul de tranzacționare să fie în cea mai bună stare, așa că sistemul de tranzacționare va include mai mulți parametri (libertate), folosind setările parametrilor pentru a se potrivi cu datele istorice, astfel încât sistemul de tranzacționare să aibă cea mai bună performanță de testare istorică. De fapt, înțelegerea conceptului de tranzacționare este cea mai importantă; atâta timp cât se realizează un număr relativ mare de teste istorice, este suficient. Îți recomand ca parametrii de libertate ai sistemului de tranzacționare să nu depășească 3, cu un maxim de încă un strat de tehnologie de filtrare.