Faceți clic pentru a învăța cum să utilizați indicatorul tehnic VWAP (prețul mediu ponderat în funcție de volum) pentru tranzacții de succes. VWAP evidențiază în principal prețul mediu al activelor specifice, dar combină, de asemenea, volumul de tranzacționare al activelor pentru a ilustra în întregime emoția pieței și direcția prețului.

Înainte ca analiza tehnică și teoria lui Dow să apară, tranzacționarea acțiunilor se concentra mai mult pe interpretarea datelor economice, monitorizarea performanței companiilor și analiza tendințelor de preț de pe piață, mai degrabă decât pe dependența de graficele de tranzacționare numerice sau de indicatorii tehnici. Deși practicile de tranzacționare de astăzi sunt diferite, baza tranzacționării rămâne aceeași.

Pentru a realiza tranzacții profitabile, traderii trebuie să înțeleagă piața și să poată identifica cu ușurință tendințele pieței. Astăzi, utilizarea indicatorilor tehnici face procesul de tranzacționare mai simplu, acești indicatori evidențiind punctele cheie de preț și volum, sugerând oportunitățile potențiale de profit pentru fiecare tranzacție. Prețul mediu ponderat în funcție de volum (VWAP) este unul dintre aceste instrumente.

Istoricul indicatorului VWAP

În anii 1980, Kyle Krehbiel a introdus indicatorul VWAP în domeniul tranzacționării pentru a ajuta traderii să utilizeze prețul și volumul pentru a determina valoarea de piață a activelor. De atunci, indicatorul VWAP a câștigat treptat atenție, iar variantele sale (cum ar fi VWAP ancorat) oferă și mai multe perspective asupra dinamicii pieței.

Ce este indicatorul VWAP?

VWAP (prețul mediu ponderat în funcție de volum) este un indicator de analiză tehnică care oferă perspective asupra tendințelor de preț și valorii reale a criptomonedelor. VWAP ia în considerare două factori principali: volumul total acumulat și prețul tipic acumulat.

La fel ca alți indicatori de preț mediu, VWAP evidențiază prețul mediu al activelor specifice, dar combină, de asemenea, volumul de tranzacționare al activelor pentru a ilustra în întregime emoția pieței și direcția prețului.

Cum se calculează indicatorul VWAP

La fel ca majoritatea indicatorilor, VWAP este de obicei integrat în graficele de tranzacționare computerizate. Dar, dacă graficul de tranzacționare nu oferă metoda de calcul a acestui indicator, a înțelege metoda de calcul poate fi foarte util.

VWAP este calculat de obicei pe baza zilei de tranzacționare, de la deschiderea pieței până la închidere, toate valorile calculate fiind bazate pe graficul de tranzacționare al acelei zile.

Calcularea VWAP necesită trei valori:

  1. Prețul tipic acumulat: prețul mediu pentru perioada de tranzacționare. Adăugați prețul maxim, minim și prețul de închidere, apoi împărțiți la 3 pentru a obține acest preț, formula fiind: „(H+L+C)/3”.

  2. Volumul de tranzacționare: volumul total de tranzacționare pentru această perioadă de timp.

  3. Volumul total acumulat: volumul total de tranzacționare din ziua de tranzacționare.

Cu aceste trei valori, se poate calcula VWAP, formula este următoarea:

Cu formula, poți calcula VWAP conform următorilor pași:

  1. Găsiți prețul mediu al activului în primele 15 minute ale zilei, apoi adăugați prețul maxim, minim și prețul de închidere și împărțiți la 3.

  2. Înmulțiți prețul mediu cu volumul de tranzacționare din aceeași perioadă și înregistrați rezultatul final în notițe sau în foaia de calcul.

  3. Utilizați formula de mai sus pentru a împărți suma PV (prețul înmulțit cu volumul) la volumul de tranzacționare din perioada respectivă, pentru a obține prețul mediu ponderat (VWAP)

Notă: pentru a menține VWAP într-o zi, trebuie să continui să aduni fiecare valoare PV a fiecărei perioade în total, apoi să împarți la volumul total acumulat al perioadei.

Dacă folosiți un tabel pentru a urmări fiecare valoare acumulată PV și volumul total de tranzacționare, va fi mai simplu să calculați manual VWAP.

Utilitatea indicatorului VWAP

La fel ca alți indicatori tehnici, linia VWAP este foarte utilă în identificarea tendințelor specifice de pe piață. Prin analizarea poziției liniei VWAP în raport cu punctele de preț, traderii pot determina dacă tendința prețului activului este descendentă sau ascendentă.

În general, atunci când prețul activului este peste linia VWAP, aceasta înseamnă că prețul de tranzacționare al monedei este peste prețul mediu ponderat în funcție de volum, sugerând o tendință de creștere.

Când situația este inversă, adică prețul coboară sub medie, acesta este un semnal de scădere a activului, ceea ce înseamnă că prețul de vânzare actual al activului este sub nivelul său mediu.

Linia VWAP poate ajuta traderii să identifice condițiile de supracumpărare și supravânzare din piață, ajutându-i să ia decizii de tranzacționare mai informate. Când prețul este peste linia VWAP, înseamnă că activa ar putea fi în stare de supracumpărare; invers, dacă prețul este sub linia VWAP, aceasta indică că activa este în stare de supravânzare. Cu ajutorul acestor semnale și a condițiilor pieței, traderii pot efectua tranzacții predictive pentru a evita pierderile cauzate de tendințele corective viitoare.

Linia VWAP poate fi, de asemenea, utilizată ca nivel de suport sau rezistență. Prin analizarea mișcării liniei VWAP, traderii pot determina intensitatea tendinței de preț existente și probabilitatea de inversare. Când prețul se apropie de linia VWAP din partea inferioară, este considerat un nivel de suport; invers, este considerat un nivel de rezistență.

Cum să tranzacționezi folosind indicatorul VWAP?

Chiar dacă aveți un indicator tehnic de încredere, cum ar fi VWAP, nu există o garanție a unei strategii de tranzacționare de succes universal. Piața criptomonedelor are caracteristici unice, având adesea prețuri instabile și fluctuații mari, prin urmare, este nevoie de strategii de tranzacționare unice, care se combină adesea cu indicatori tehnici și strategii de tranzacționare puternice. Iată câteva dintre cele mai bune strategii de tranzacționare care combină indicatorul VWAP cu alte instrumente:

Benzile și canalele VWAP

Indicatorul VWAP include linii superioare și inferioare, care pot fi utilizate pentru a identifica semnalele de cumpărare și vânzare. Când prețul se reflectă în interiorul canalului (între linii), va apărea un semnal de cumpărare. Dacă prețul depășește banda superioară, este de obicei considerat o stare de supracumpărare; pe de altă parte, dacă prețul coboară sub banda inferioară, este considerat o stare de supravânzare.

Traderii se pot baza pe liniile și canalele indicatorului VWAP pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare profitabile și pentru a lua decizii bine gândite, determinând când să cumpere sau să vândă ordinele.

Strategia de tranzacționare prin ruptură

În strategiile de tranzacționare, o ruptură se referă la o activă care depășește un nivel de suport sau rezistență, însoțită de o creștere a volumului de tranzacționare. Această strategie profită de schimbările timpurii ale tendinței pieței, ajutând traderii să prindă tendințele de preț timpurii și să realizeze tranzacții profitabile.

După cum s-a menționat anterior, indicatorul VWAP poate fi utilizat ca un nivel de rezistență, atunci când linia VWAP trece peste preț, aceasta poate prezice o tendință de creștere a prețului activului. Prin urmare, traderii care utilizează strategia de ruptură pot folosi linia VWAP ca un nivel de suport sau rezistență pentru a determina punctele corespunzătoare de cumpărare sau vânzare în funcție de schimbările pieței.

Retragere și tranzacții de inversare

Tranzacționarea prin retragere identifică situații temporare de inversare a prețului prin analizarea graficelor prețului activului și intră pe piață în tendințele temporare de retragere a prețului. Traderii care adoptă tranzacționarea prin retragere pot utiliza indicatorul VWAP pentru a identifica retragerile temporare în tendințele de preț, permițându-le să tranzacționeze la momentul potrivit.

Ar trebui să combinăm indicatorul VWAP cu alți indicatori tehnici?

Deși indicatorul VWAP este foarte util în înțelegerea tendințelor pieței și valorilor medii ale prețului, nu se recomandă să se bazeze exclusiv pe acesta ca pe întreaga strategie de tranzacționare. Indicatorul VWAP poate arăta schimbările prețurilor activelor în raport cu media acestora, dar nu ia în considerare intensitatea tendinței de preț, volatilitatea activului sau emoția și momentul pieței. Prin urmare, combinarea VWAP cu alți indicatori tehnici poate oferi strategii mai favorabile.

Indicatorii diferiți oferă perspective unice, unii urmărind momentul, alții evaluând inversările de tendință sau volatilitatea prețului. Următoarele trei indicatori pot suplimenta VWAP și îmbunătăți eficiența acestuia în tranzacționarea criptomonedelor:

Indicele de Forță Relativă (RSI)

RSI măsoară momentul mișcărilor de preț, ajutând la identificarea dacă criptomoneda este supracumpărată sau supravândută. Utilizat împreună cu VWAP, RSI poate ajuta traderii să confirme starea pieței. De exemplu, dacă prețul monedei este peste linia VWAP, arătând o tendință de creștere, dar RSI arată niveluri de supracumpărare, acest lucru sugerează că prețul ar putea să se retragă sau să se ajusteze. Această combinație de indicatori permite traderilor să verifice tendințele în timp ce se concentrează asupra semnalelor potențiale de inversare.

Indicatorul de Convergență/Divergență a Mediilor Mobile (MACD)

MACD este un indicator popular de urmărire a tendințelor care poate dezvălui schimbări de moment. Atunci când este utilizat împreună cu VWAP, MACD ajută la confirmarea intensității tendinței. Dacă prețul este peste VWAP și MACD arată o trecere în sus (adică linia MACD trece peste linia semnal), aceasta indică o intensificare a momentului tendinței de creștere. Pe de altă parte, dacă prețul este sub VWAP și MACD arată o trecere în jos, aceasta sugerează că tendința descendentă ar putea continua. MACD poate indica schimbări de moment, făcându-l un instrument eficient de asistență pentru VWAP, ajutând traderii să prindă momentele de cumpărare și vânzare.

Bandele Bollinger

Bandele Bollinger măsoară volatilitatea pieței și identifică oportunitățile potențiale de ruptură sau retragere. Atunci când sunt utilizate împreună cu VWAP, acestea ajută la confirmarea dacă tendința prețului este sustenabilă sau temporară. Dacă prețul depășește VWAP și trece de banda superioară, aceasta sugerează un semnal potențial de ruptură. Pe de altă parte, dacă prețul se află în intervalul benzilor Bollinger, dar este aproape de linia VWAP, acest lucru poate indica o stabilitate a pieței sau o posibilă retragere. Utilizarea combinată a VWAP și benzilor Bollinger permite traderilor să evalueze simultan nivelurile de preț și volatilitatea pieței, ajutându-i să prezică mai bine inversările de tendință.

Concluzie

Indicatorul Prețului Mediu Ponderat (VWAP) este foarte util, oferind traderilor perspective asupra tendințelor pieței și valorilor medii ale prețului. Prin înțelegerea metodei de calcul a VWAP și interpretarea acesteia, traderii pot lua decizii mai informate în privința cumpărăturilor și vânzărilor de criptomonede. Deși instrumentul VWAP este foarte puternic, se recomandă utilizarea acestuia împreună cu alți indicatori pentru a oferi o perspectivă de piață mai cuprinzătoare și pentru a face strategiile de tranzacționare mai eficiente.