După maximul istoric al Bitcoin-ului, traderii de futures s-au angajat în pariuri excesive pe poziții lungi, ducând la o rată de finanțare de 0,06-0,08%, indicând supraîncălzirea pieței.
Cu toate acestea, pe măsură ce prețul s-a ajustat, poziții lungi în valoare de 42 de milioane de dolari au fost lichidate, iar efectul de levier supraîncălzit a fost redus, ceea ce a dus la o scădere a ratei de finanțare la 0,008%. Acest lucru sugerează că traderii care dețineau poziții lungi au experimentat o frică extremă din cauza pierderilor.
Interesant este că, pe măsură ce pozițiile de futures cu efect de levier pe scară largă au fost lichidate și prețurile au scăzut, traderii de futures au pariat invers pe poziții scurte. Totuși, indicele premium Coinbase a arătat că investitorii din SUA cumpărau din nou monede spot, ducând la un nou maxim istoric de 90k dolari.
Traderii pe termen scurt sunt foarte sensibili la fluctuațiile pieței, dar tind să se miște în direcția opusă a pariurilor lor. Atunci când prezici fluctuațiile de preț, dacă tranzacționezi în direcția opusă față de ceea ce pariază traderii de futures, ești mai puțin probabil să pierzi.
Scris de MAC_D
