Prin compararea diferenței dintre volatilitatea implicată a opțiunilor și volatilitatea reală pe aceeași perioadă de timp, putem calcula prima de risc de volatilitate (VRP). Acest indicator reprezintă recompensa necesară pentru vânzătorii de opțiuni pentru a-și asuma riscul de volatilitate.

În prezent, valoarea VRP de 1 lună este de 27,9%, doar 1,4% din zilele de tranzacționare au înregistrat valori mai mari. Aceasta subliniază cât de extremă este caracteristica volatilă a prețuirii în piața opțiunilor.