Na página de detalhes do portfólio de copy trading, podes ver detalhes do desempenho do teu portfólio.
| Indicador | Descrição |
| Rentabilidade do investimento (ROI) | Um rácio ou percentagem que reflete a rentabilidade ou eficiência do portfólio. |
| Ganhos e Perdas | Ganhos/Perdas Realizados + Não Realizados |
| Rácio Sharpe | Mede os retornos de um portfólio, comparados aos seus riscos. Quanto maior o valor do Rácio Sharpe, mais atraentes são os retornos do portfólio ajustados ao risco. |
| Drawdown Máximo (MDD) | A perda máxima observada desde o pico até ao ponto mais baixo da curva do ativo durante um período específico. |
| Taxa de Ganhos | (Dias de Ganhos/ número de dias com atividades de trading ou ordens de compra) * 100% |
| Dias de Ganhos | O número de dias com Ganhos e Perdas diários positivos |
| Ativos Sob Gestão (AUM) | Montante de Investimento do Portfólio do Lead Trader + Montante Total de Investimento de Copy Trading |
| Saldo da Carteira Principal | Saldo da Carteira + Ganhos/Perdas Não Realizados |
| Tempo de Execução | Período de tempo desde a criação do portfólio. |
Tem em atenção que os dados de ROI e os Ganhos e Perdas serão atualizados a cada 10 minutos.
Como calcular o ROI e os Ganhos e Perdas?
A Rentabilidade do Investimento (ROI) reflete a rentabilidade ou eficiência de um portfólio. É calculado de forma semelhante à taxa de rendimento (valor dos ativos líquidos), o que impede as alterações de capital (por exemplo, depósitos e levantamentos).
- Rentabilidade do investimento (ROI) = (T Valor dos Ativos Líquidos - (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos) / (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos * 100%
- Os Ganhos e Perdas Acumulados do Portfólio = Saldo Atual da Carteira - Valor Inicial - Valor do Depósito Acumulado + Valor do Levantamento Acumulado
Quando um portfólio é criado, o valor dos ativos líquidos inicial é 1. Quando ocorre um depósito ou levantamento, o valor dos ativos líquidos será imediatamente atualizado. Nas fórmulas a seguir, "T" representa o tempo após um depósito/levantamento, enquanto "T - 1" representa o tempo antes de um depósito/levantamento.
- Após um depósito:
T Valor dos Ativos Líquidos = (T Saldo da Carteira - Valor do Depósito) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos
- Após um levantamento:
T Valor dos Ativos Líquidos= (Saldo da Carteira T + Valor do Levantamento) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos
- Sem depósitos/levantamentos:
Valor dos Ativos Líquidos = Saldo da Carteira T/ (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | |
Saldo da Carteira | 500 | 400 | 1400 | 1.550 |
Portfólio Ganhos e Perdas | 0 | -100 | 0 | +150 |
Depósito | - | - | 1000 | - |
Levantamento | - | - | - | - |
Valor dos Ativos Líquidos | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Nota: o ROI tem as suas limitações. Por exemplo, ao comparar duas transações diferentes, o cálculo do ROI não tem em conta o custo de tempo.
Como calcular o Rácio Sharpe?
O Rácio Sharpe é calculado da seguinte forma:
Por exemplo:
ROI Diário | Média do ROI Diário | Desvio Padrão do ROI do Portfólio | Rácio Sharpe Anualizado | |
Dia 1 | 0% | 0% | - | - |
Dia 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Dia 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Dia 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Notas:
- Taxa livre de risco = 0%;
- O Rácio Sharpe será atualizado a cada 12 horas, às 01:00 e às 13:00 (UTC);
- O Rácio Sharpe apresentado no portfólio refere-se ao Rácio Sharpe anualizado;
- O valor não será exibido se o portfólio estiver a ser transacionado há menos de 30 dias.
Como calcular o MDD?
O Drawdown Máximo (MDD) refere-se à perda máxima observada no valor patrimonial líquido de um ponto mais alto (um pico) até o ponto mais baixo que ocorre depois dele durante um período específico. Quanto mais elevado for o MDD, mais elevado é o risco.
Nota: o MDD só pode medir o tamanho da maior perda que um portfólio sofreu, mas não considera a frequência de grandes perdas, nem indica quanto tempo leva para o portfólio recuperar de uma perda nem se o portfólio já recuperou.
MDD = (M - N) / M * 100%
- M representa o pico do valor patrimonial líquido dentro do período.
- N representa o valor patrimonial líquido mínimo que ocorre após o pico dentro do período.
Como calcular a taxa de ganhos?
Taxa de Ganhos = Dias de Lucro do Trader/ (Hora Atual - Hora da Primeira Transação) * 100%
Notas:
- Arredondada para 2 casas decimais. ex. 23,30%
- Se (hora atual - hora da primeira transação) for inferior a 24 horas, também será contabilizado como 1 dia.
Como calcular os dias de ganhos?
Dias de Ganhos = Número de Ganhos e Perdas Diário Maior que 0
Notas:
- Usa todos os instantâneos de Ganhos e Perdas que são tirados aproximadamente às 23:59 todos os dias.
- Se o saldo dos instantâneos de Ganhos e Perdas for superior a 0, é calculado como 1 dia de ganhos
- Se o saldo dos instantâneos de Ganhos e Perdas for inferior a 0, não será contabilizado como um dia de ganhos