Relatório de pesquisa de volatilidade de opções criptográficas de 7 de abril

A recuperação é mais rápida do que o esperado e a onda oculta no mercado de opções ainda não estourou.

1. Pontos de vista principais:

1-As visualizações direcionais recentes são iguais aos tweets anteriores e permanecem inalteradas.

2- Esta é a semana crítica do halving. A volatilidade implícita no mercado de opções ainda está contida. Combinado com outros eventos importantes como o halving, abril é muito crítico. É hora de escolher a direção geral.

3-O período de janela para a estratégia de longa volatilidade do layout Shanzhai

2. Local

Os preços à vista do BTC e do ETH se recuperaram conforme o esperado, e também dei um lembrete no grupo de treinamento pessoal anteontem.

Sol tem dois eventos negativos no curto prazo. O preço caiu ligeiramente. Não há necessidade de se preocupar com isso no longo prazo. Você não precisa prestar atenção especial às mudanças de preços no curto prazo. Não vou apostar em quedas de curto prazo com spreads proporcionais semelhantes ou spreads inversamente proporcionais.

Nossas estratégias de opções são repetíveis no longo prazo

3. Volatilidade implícita

Durante o período geral de seleção de direção, tente evitar a volatilidade de venda a descoberto no lado da opção de compra antecipada.

4. Visão macroscópica

Ações dos EUA:

Os dados não agrícolas dos EUA em 5 de abril são geralmente negativos para o mercado, ou seja, o número de desempregados é menor do que o esperado. Veja o gráfico de pontos, mas a alta probabilidade de cortes nas taxas de juros foi adiada. Isso também é óbvio a partir da reação TMF.

Além disso, no recente mercado de ações dos EUA, além da meta de alta certeza dos títulos dos EUA, descobrimos outra meta de alta certeza com um preço de 3-5 vezes nos próximos dois anos.