De acordo com o Odaily, o pesquisador macro do Greeks.live Adam compartilhou recentemente uma análise no X sobre a negociação de opções em massa do fim de semana. O foco foi principalmente no BTC, com spreads de calendário sendo o principal tipo de transação. O volume de negociação foi típico para um fim de semana, indicando níveis normais de atividade.

Um spread de calendário em particular se destacou, envolvendo a compra de opções 12OCT24-60000-C com uma volatilidade implícita (IV) de 495%. Isso significa que o comprador adquiriu as opções a um preço de 0,0434 BTC cada, apesar de seu valor real ser 0,004 BTC, e comprou um total de 100 BTC. A análise de Adam sugere que isso pode ter sido um erro, possivelmente devido a um erro de ponto decimal. Como resultado, a contraparte nesta transação obteve um lucro de quase 4 BTC.