Estratégias Quantitativas #2: Arbitragem Estatística em Negociação de Criptomoedas
A arbitragem estatística é uma estratégia quantitativa popular na negociação de criptomoedas que busca explorar ineficiências de preços entre ativos cripto relacionados.
Ao aproveitar modelos matemáticos e dados históricos, os traders podem identificar e capitalizar em discrepâncias de preços temporárias.
O que é Arbitragem Estatística?
A arbitragem estatística envolve negociar pares ou cestas de criptomoedas que historicamente se movem juntas.
Quando seus preços divergem além de um intervalo típico, a estratégia assume que eles irão reverter à sua média, permitindo que os traders lucrem com a convergência.
Principais Passos para Implementar a Arbitragem Estatística:
Identificar Pares Cointegrados:
Selecionar criptomoedas que tenham uma forte correlação histórica. Por exemplo, $BTC e $ETH frequentemente mostram movimentos de mercado semelhantes.
Calcular o Spread:
Determinar a diferença de preço entre os dois ativos.
Cálculo de Exemplo:
Preço do $BTC: $30.000
Preço do $ETH: $2.000
Spread = $30.000 - ($2.000 * 15) = $0 (assumindo que 1 BTC ≈ 15 ETH)
Definir Limites de Negociação:
Definir limites superiores e inferiores para o spread.
Se o spread se ampliar além do limite superior, venda o ativo que está superando e compre o que está subperformando.
Inverta as ações quando o spread se estreitar abaixo do limite inferior.
Executar Negócios Automaticamente:
Use algoritmos para monitorar o spread em tempo real e executar negociações quando os limites forem rompidos.
Cenário de Exemplo:
Suponha que dados históricos mostrem que $BTC e $ETH normalmente mantêm uma proporção de 15:1.
De repente, $BTC sobe para $31.000 enquanto $ETH cai para $1.900.
O spread se amplia, acionando a estratégia:
Venda $BTC a $31.000
Compre $ETH a $1.900
Quando os preços reverterem à proporção média:
$BTC cai para $30.000
$ETH sobe para $2.000
Compre de volta $BTC e venda $ETH, garantindo o lucro da convergência.
Resultados de Backtesting:
Nos últimos seis meses:
Negócios Executados: 20
Negócios Vencedores: 14
Negócios Perdidos: 6
Lucro Líquido: +12%
