No último dia, o preço do BTC subiu 4% para US$ 61.000 durante a sessão de negociação asiática, apenas para cair drasticamente para US$ 59.000 durante a sessão dos EUA, apagando todos os ganhos intradiários. Além disso, nos últimos três dias, houve uma saída significativa de fundos de ETFs de BTC, com ações regulatórias cada vez mais rigorosas da SEC dos EUA representando mais ameaças à indústria de criptomoedas e NFTs. Isso aumentou a pressão de venda e o sentimento de baixa no mercado, levando a menores volumes de negociação. O declínio nas taxas de financiamento de contratos perpétuos também indica participação reduzida e medo crescente entre os traders. Se o preço cair abaixo do forte nível de suporte de US$ 58.000, os touros podem enfrentar outra onda de liquidações em massa.
Fonte: Farside Investors
No mercado de opções, os dados PCE atentamente observados pelo Fed devem ser divulgados às 20h30 desta noite. A volatilidade implícita (IV) para o dia de vencimento aumentou ligeiramente para cerca de 50%, refletindo a incerteza que está sendo precificada. Enquanto isso, o IV futuro para o dia seguinte e o fim de semana permanece na faixa de 36%-38%, indicando que os níveis gerais de volatilidade não mudaram muito. A situação para ETH é semelhante.
Fonte: SignalPlus, Calendário Econômico
Fonte: Deribit (em 30 AGO 16:00 UTC+8)
Fonte: SignalPlus
Embora a mudança geral em IV não seja significativa, ainda há mudanças notáveis na superfície de volatilidade. Primeiramente, a curvatura do sorriso para BTC e ETH aumentou significativamente nos últimos dois meses do ano. Na negociação, observamos estratégias de spread otimistas, como os contratos BTC 27DEC 80000 vs 100000, com volumes de perna única excedendo 200 BTC.
Fonte: SignalPlus
Por outro lado, o Vol Skew front-end do ETH caiu de volta para um nível baixo. O declínio nas taxas de financiamento de contratos perpétuos e as mudanças nos fluxos de entrada de ETF contribuíram para uma tendência de baixa contínua para o Ethereum. Embora o preço tenha tentado recentemente se recuperar de US$ 2.400, ele falhou repetidamente em romper a forte resistência em US$ 2.600.
Fonte: SignalPlus
Fonte de dados: Deribit, ETH Distribuição geral de negociação
Um fluxo notável no BTC inclui um Long Put Spread para 6SEP e um spread de calendário em 66.000 para 13SEP/20SEP. Esses fluxos também impactaram a estrutura a termo do forward IV. Para alguns traders, a divulgação dos dados da folha de pagamento não agrícola na noite de 6 de setembro se tornou particularmente crítica após o discurso de Powell na reunião do banco central global em agosto. Embora as opções de 6SEP tenham expirado até então e nenhuma data de expiração mais próxima esteja disponível na bolsa, essa data ainda pode capturar a incerteza refletida nos dados de emprego da ADP (pequena folha de pagamento não agrícola) divulgados no dia anterior.
Fonte de dados: Deribit, Distribuição geral de negociação de BTC
Fonte de dados: Deribit, Distribuição geral de negociação de BTC
