Czym jest cena progu rentowności w handlu kontraktami futures?
Na platformie Binance Futures cena progu rentowności pozycji to poziom cenowy, na którym pozycja nie przyniosłaby ani zysku, ani straty. Jeżeli cena market danego aktywa jest równa cenie progu rentowności pozycji, nie masz żadnych zysków ani strat.
Do czego jest potrzebna cena progu rentowności w handlu kontraktami futures?
Kiedy handlujesz kontraktami futures, szybki rzut oka na cenę progu rentowności Twojej pozycji może Ci dać ważne informacje na temat Twojej ekspozycji na ryzyko, dać Ci możliwość oceny Twoich wyników i mieć wpływ na Twoją strategię handlową.
Jak sprawdzić cenę progu rentowności swoich pozycji na kontraktach futures USDⓈ-M lub COIN-M w aplikacji Binance?
Zanim rozpoczniesz, aktywuj Tryb szczegółowy.
1. Zaloguj się do aplikacji Binance i przejdź do menu [Futures]. Dotknij […] w prawym górnym rogu i wybierz opcję [Preferencje]. Przejdź do opcji [Tryb wyświetlania pozycji] i wybierz [Tryb szczegółowy].
2. Przejdź do jednej z otwartych pozycji i wybierz opcję [Cena wejścia]. Pojawi się wyskakujące okno z ceną progu rentowności dla tej pozycji.
Jak się oblicza cenę progu rentowności?
Cenę progu rentowności oblicza się na podstawie średniej ceny wejścia całej pozycji, z uwzględnieniem jej wielkości i kierunku. Jeżeli trader wchodzi w pozycję na różnych poziomach cenowych lub w różnych ilościach, cena progu rentowności jest obliczana jako średnia cena wszystkich wejść.
* Opłata za finansowanie nie jest obecnie uwzględniana w obliczaniu ceny progu rentowności na Binance Futures i w poniższych przykładach.
Jak obliczyć cenę progu rentowności:
Cena Progu Rentowności = (Całkowity Koszt Pozycji – Całkowity Zysk z Pozycji) / Bieżąca Wielkość Posiadanej Pozycji
- Bieżąca wielkość posiadanej pozycji to całkowita wielkość pozycji z uwzględnieniem zarówno kierunku (long lub short), jak i kwoty aktywów.
- Uwaga: w przypadku pozycji short wartość wielkości pozycji może być ujemna.
W przypadku pozycji long:
- Całkowity koszt pozycja: suma kosztów wszystkich zleceń long otwartych na pozycji.
- Całkowity zysk z pozycji: suma zysku ze wszystkich zleceń short / częściowo zamkniętych na danej pozycji.
W przypadku pozycji short:
- Całkowity koszt pozycji: suma kosztów wszystkich zamkniętych zleceń short na danej pozycji.
- Całkowity zysk z pozycji: suma zysku ze wszystkich zleceń short otwartych na danej pozycji.
Ważne jest, aby pamiętać, że cena progu rentowności na kontraktach futures jest jedynie wartością teoretyczną. Rzeczywiste wyniki handlowe mogą się różnić ze względu na takie czynniki jak poślizg, opłaty transakcyjne, opłaty za finansowanie i zmienność rynkowa.
Przykład kalkulacji ceny progu rentowności:
Przeanalizujmy kalkulację ceny progu rentowności pozycji z wieloma wejściami. Przy założeniu, że otworzyłeś(-aś) następujące trzy pozycje long, a stawka opłaty transakcyjnej na Binance Futures wynosi 0,02%:
- Pozycja long na BTCUSDT otwarta po cenie 20 000 USDT za BTC, o wielkości 0,5 BTC
- Pozycja long na BTCUSDT otwarta po cenie 22 000 USDT za BTC, o wielkości 1,5 BTC
- Pozycja long na BTCUSDT otwarta po cenie 25 000 USDT za BTC, o wielkości 0,5 BTC
Cena progu rentowności tej pozycji będzie obliczana w następujący sposób:
Cena progu rentowności = (całkowity koszt pozycji) / (wielkość pozycji)
= (20 000 * 0,5 + 22 000 * 1,5 + 25 000 * 0,5 + 20 000 * 0,5 * 0,02% + 22 000 * 1,5 * 0,02% + 25 000 * 0,5 * 0,02%) / (0,5 + 1,5 + 0,5)
= 22 204,44 USDT
Teraz przy założeniu, że cena BTC wzrośnie do 25 000 USDT i znajdzie się powyżej Twojej ceny progu rentowności wynoszącej 22 204,44 USDT. postanawiasz zrealizować część zysku i częściowo zamknąć tę pozycję BTCUSDT po cenie 25 000 USDT przy wielkości 0,5 BTC. Obliczenie Twojej nowej ceny progu rentowności będzie wtedy wyglądać tak:
Nowa cena progu rentowności = (20 000 * 0,5 + 22 000 * 1,5 + 25 000 * 0,5 +20 000 * 0,5 * 0,02% + 22 000 * 1,5 * 0,02% + 25 000 * 0,5 * 0,02% + 25 000 * 0,5 * 0,02% – 25 000 * 0,5) / (0,5 + 1,5 + 0,5 – 0,5)
= 21 506,8 USDT